От теории к практике. Часть 2 - страница 152
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Методология профессионалов - берем что то и ищем отличая от СБ. Это вот на цифровых фильмах бывают "квадратики" а в звуке "треск" и заикания. Вот эти "отличия от CБ" на рыночном графике= "квадратики" и треск при передаче/приеме фильма со спутника.
Это называется по человечески - неэффективности рынка, те места где баланс нарушается, но не обязательно цена их перекроет, бывает и не перекрывает (особенно это криптовалюты касается). Поведение рынка относительно этих мест, и дает информацию того, что нужно делать, а чего не нужно.
Лесоруб называет такие места "палки", для меня это лишь зоны минимумов в распределении вероятностей текущего движения, для кого-то это скопления однонаправленных экстремумов, для кого-то это паттерны и т.д.
Все относительно.
Только одно верно всегда - чем масштабнее процесс тем больше размерностей он захватывает, что-то типа если маленький магнитик приставить к горсти монет, он схватит только малую часть в отличие от гораздо более сильного магнита, который захватывает большинство монет (размерностей) за собой.
Но все равно перед этим происходит накопление энергии (позиций на рынке), да даже в передаче того же сигнала, в вашем примере, энергия должна где-то накопиться, чтобы потом ее можно было использовать для передачи, электроэнергия в аккумуляторе, информация в памяти.
Вот об этом я и говорил раньше, в накоплении энергии происходит полный хаос, в распределении - полный порядок, только когда порядок уже поздно заходить, а когда накопление непонятно когда (наверное). Но по-другому нельзя, иначе слив обеспечен. Получается, что трейдер по своей сути обречен смотреть тупо под ноги понимая происходящее на микроскопическом уровне, и даже как бы не пытаясь предугадать рынок, а только действовать строго по текущей ситуации, и получается со стороны тех кто пытается спрогнозировать будущее (этого конечно у них никогда не получится) кажется, будто он его предсказывает...хм...опять какой-то парадокс получается...
Ещё один интересный момент, при создании алгоритма распознавания рынка, у меня почему-то число три всегда преобладает, три временных интервала для определения ситуации на рынке, так же для этого нужно всего три экстремума, также по статистике всего три статистически значимых уровня, ... Может конечно мне все вокруг кажется гвоздями... Но я старался держать молоток подальше от себя, чтобы быть максимально объективным)
Внезапно, радиотехника тоже бывает "статистической" )
Современная радиотехника весьма часто таковой и бывает, но обратное не верно) Далеко не всё "статистическое" имеет отношение к радиотехнике)
Вот об этом я и говорил раньше, в накоплении энергии происходит полный хаос, в распределении - полный порядок, только когда порядок уже поздно заходить, а когда накопление непонятно когда (наверное). Но по-другому нельзя, иначе слив обеспечен. Получается, что трейдер по своей сути обречен смотреть тупо под ноги понимая происходящее на микроскопическом уровне, и даже как бы не пытаясь предугадать рынок, а только действовать строго по текущей ситуации, и получается со стороны тех кто пытается спрогнозировать будущее (этого конечно у них никогда не получится) кажется, будто он его предсказывает...хм...опять какой-то парадокс получается...
Вроде бы термин "прогнозирование" более уместен в нашем контексте, а "предсказывание" это больше про всяких там гадалок и шаманов. Здесь нет парадокса, потому что открытие сделки, результат от которой ожидается со временем в будущем, в любом случае подразумевает прогноз. Мы входим в сделку, потому что сформировалось некое условие, после которого мы ожидаем ход цены в конкретном направлении, то вот это ожидание и есть прогноз: после состояния A будет состояние B. Не важно, присутствует ли он в явном виде линий или цифр, насколько формализован, все равно он есть. Так что это просто игра словами, что одни прогнозируют, а другие нет.
Что никогда не получится - не правда, часто рынок ведет себя именно так, как от него ожидалось, иногда просто с пиксельной точностью. Еще часть реализаций - когда прогноз в общем исполняется, но происходит это коряво, что для невооруженного глаза может выглядеть как фейл прогноза. Ну например, когда ожидаемый краткосрочный рост в рамках более старшего нисходящего тренда оказывается не ростом, а только замедлением падения. Ну и еще часть - это просто фейлы, куда ж без них. Нельзя абсолютно надежно гадать рынок, почему так - об этом у Сороса в его Алхимии хорошо объясняется. На чистоту эксперимента влияет материально заинтересованный наблюдатель, он вмешивается в процесс и уже не разобрать, где там реализация изначального состояния, а где вклад исследователя, который одновременно и участник процесса. Помножим эту неопределенность на большое количество таймфреймов, где на каждом сидят свои умельцы и пытаются прокатиться на горбу соседей, регулярно спутывая друг другу карты, и в итоге получим трудногадаемую кучу-малу под названием рынок.
Я вот о чем подумал...
Ну, хорошо - никому не нужна ни теория, ни практика. Отлично. Но, все же - если у кого-то есть нерешенные проблемы в области статистической физики применительно к рынку, вопросы о видах и формах распределений, памяти рынка и т.п. - пишите здесь. По наиболее животрепещущим вопросам я постараюсь публиковать посты - не здесь, так еще где-нибудь.
А то - совсем скучно стало...
Я вот о чем подумал...
Ну, хорошо - никому не нужна ни теория, ни практика. Отлично. Но, все же - если у кого-то есть нерешенные проблемы в области статистической физики применительно к рынку, вопросы о видах и формах распределений, памяти рынка и т.п. - пишите здесь. По наиболее животрепещущим вопросам я постараюсь публиковать посты - не здесь, так еще где-нибудь.
А то - совсем скучно стало...
Можете развеять скуку подсчётом АКФ СБ.
Можете развеять скуку подсчётом АКФ СБ.
:))) Зачем? А сам могёшь?
Я вот о чем подумал...
Ну, хорошо - никому не нужна ни теория, ни практика. Отлично. Но, все же - если у кого-то есть нерешенные проблемы в области статистической физики применительно к рынку, вопросы о видах и формах распределений, памяти рынка и т.п. - пишите здесь. По наиболее животрепещущим вопросам я постараюсь публиковать посты - не здесь, так еще где-нибудь.
А то - совсем скучно стало...
Фильтр трендов вы уже добавили в свой грааль?)
Пока - нет. Хотя, страждущие уверовавшие в методу Колдуна, действительно, используют различные фильтры и имеют профит...
У меня система немного отличается от общепринятой - там и время немного по-другому считывается, и канал рассчитывается немного более сложно и некую среднюю использую.
Не знаю - пока работает, но наблюдаю за ТС ежесекундно и сигнал не рекламирую. Рано...
Собственно, говоря прямым текстом, мне нужны идеи для статей - и неважно, когда и где они будут опубликованы.
Не стесняйтесь - пишите о своих нерешенных проблемах прям здесь.
...
На чистоту эксперимента влияет материально заинтересованный наблюдатель, он вмешивается в процесс и уже не разобрать, где там реализация изначального состояния, а где вклад исследователя, который одновременно и участник процесса. Помножим эту неопределенность на большое количество таймфреймов, где на каждом сидят свои умельцы и пытаются прокатиться на горбу соседей, регулярно спутывая друг другу карты, и в итоге получим трудногадаемую кучу-малу под названием рынок.
Правильно подмечено. На каждом ТФ своя тактика и стратегия. Трудная задача это объединение в единый канат таких вариантов. Видится, но сложно реализовать.
Рынок ведь скользкий как угорь.))