От теории к практике. Часть 2 - страница 150
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Мистическое и загадочное увиденное мною на 7/8 состоит из моей реакции на то сообщение, на которое вы отвечали. На вашу долю приходится 1/8, по той лишь причине, что вы почему-то в данном случае не проявили ваших высоких стандартов оценки исследований. А ведь там нет не только описания данных (инструменты, источник, промежуток времени и тд), но и даже чёткой формализации задачи.
Да, описание полученных результатов в https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page1461#comment_12745426 очень короткое, и я стал реагировать на него лишь потому, что нашел теоретическое обоснование подходящей для меня интерпретации того, что в том сообщении написано. Если за наблюдениями стоит подкрепляющая их теория, это здорово, и мне не так уж важно, как чисто проведена проверка. С другой стороны, я и сам не смогу сейчас вспомнить, на каких сведениях (исходных данных) я выяснял, что никакое постоянное правило размещения SL и TP не порождает устойчивой прибыльности. (В частности, и на равных дистанциях от Kopen). А времени я потратил в этих поисках больше недели. Только эта неделя более чем десятилетней давности. Скорее всего, тики gaincapital.
Сомневаюсь я в выводе об экспоненциальности распределения, но не в равенстве вероятностей выхода вверх или вниз. Если курс прошел dK из точки K0, то он преодолеет уровень k0 + i*dK с вероятностью 1 - 1/2 - 1/4 - 1/8 - 1/16...-(1/2)^i. Экспоненциально убывающий ряд чисел. Однако это относится к безоткатному тренду, то есть ходу в одну сторону без откатов на dK. Интерес к безоткатным трендам возникает в связи с катастрофой мартингейла именно на безоткатных трендах, где dK - дистанция до точки безубыточности, поддерживаемая на одном уровне удвоением объема.
Если не безоткатный, то, похоже, придется добавлять к этим вероятностям еще и те траектории, что сначала ушли вниз больше, чем на dK (вышли из коридора в другую сторону), затем возобновили ход по тренду. Вот здесь и интересно мнение людей, глубоко знающих теорию вероятностей.
это сообщение и работа на форекс для математиков и физиков,а не для философов!
Поддержу эту даму. В торговле другие правила и законы. А им хочется подчинить торговый процесс под свои правила.
Наивные физики и математики.)) Что поделаешь.
Поддержу эту даму. В торговле другие правила и законы. А им хочется подчинить торговый процесс под свои правила.
Наивные физики и математики.)) Что поделаешь.
Про правила и законы торговли может писать только пользователь с подтвержденными результатами торговли в виде сигнала.
Сомневаюсь я в выводе об экспоненциальности распределения, но не в равенстве вероятностей выхода вверх или вниз. Если курс прошел dK из точки K0, то он преодолеет уровень k0 + i*dK с вероятностью 1 - 1/2 - 1/4 - 1/8 - 1/16...-(1/2)^i. Экспоненциально убывающий ряд чисел. Однако это относится к безоткатному тренду, то есть ходу в одну сторону без откатов на dK. Интерес к безоткатным трендам возникает в связи с катастрофой мартингейла именно на безоткатных трендах, где dK - дистанция до точки безубыточности, поддерживаемая на одном уровне удвоением объема.
В случае цена==СБ экспоненциальность имеется. Если СБ без сноса (тренда), то вероятность того, что цена пройдёт от точки К0 расстояние не менее К до того как произойдёт коррекция D равна exp(-K/D). То есть, случайная величина X=K/D распределена по стандартному экспоненциальному закону. Если же СБ со сносом (трендом), то закон распределения величины Х останется экспоненциальным, но с каким-то другим параметром.
Если не безоткатный, то, похоже, придется добавлять к этим вероятностям еще и те траектории, что сначала ушли вниз больше, чем на dK (вышли из коридора в другую сторону), затем возобновили ход по тренду. Вот здесь и интересно мнение людей, глубоко знающих теорию вероятностей.
Наверное, придётся строить фигуры из нескольких колен зигзага и смотреть вероятности их конкретных конфигураций. Интуиция подсказывает, что это будут сложные вычисления с привлечением распределений Гамма, Лапласа и возможно Бета. Проблема в том, что даже если вдруг удастся что-либо посчитать, то при попытках практического применения возникнут проблемы из-за малости выборок для каждой конкретной конфигурации.
В случае цена==СБ экспоненциальность имеется. Если СБ без сноса (тренда), то вероятность того, что цена пройдёт от точки К0 расстояние не менее К до того как произойдёт коррекция D равна exp(-K/D). То есть, случайная величина X=K/D распределена по стандартному экспоненциальному закону. Если же СБ со сносом (трендом), то закон распределения величины Х останется экспоненциальным, но с каким-то другим параметром.
...
Большое спасибо, Алексей. Мне стало легче продолжать вытаскивать знания из правила 50/50. Сомнений меньше.
А условие "без сноса", конечно же, выполняется в среднем. За многие годы (точнее, 50 лет форекса) 28 курсов 8 валют не поменялись даже на 1 порядок. Общий тренд по каждой паре мизерный.
Про правила и законы торговли может писать только пользователь с подтвержденными результатами торговли в виде сигнала.
Так твой сигнал Я уже видел. )))
Так что уже математика и физика всем на лицо??
Так твой сигнал Я уже видел. )))
Так что уже математика и физика всем на лицо??
А я писал подобный твоему бред про "правила и законы торговли"?
А я писал подобный твоему бред про "правила и законы торговли"?
Не, Я не заметил. Да это и не важно.
Если 1 процент в месяц это 12 % за год.)) Банки отдыхают.
А если 2%?, а если 3-4 %?
Что то вы скромно зашли на этот ресурс.
Когда в руках молоток - все кажется гвоздями :)))
интересно, а может ли это относиться к вашему стремлению всюду вокруг видеть волны?)
Не, Я не заметил. Да это и не важно.
Если 1 процент в месяц это 12 % за год.)) Банки отдыхают.
А если 2%?, а если 3-4 %?
Что то вы скромно зашли на этот ресурс.
а если 346%?