Авто или мануал - страница 11
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
1. Нобелевка)
2. На форексе малореализуемо, для акций больше. для крипты тоже, пока есть ликвидность)
3. Это и есть отбор в портфель инструментов без связей друг с другом. Но есть глобальное НО, которое не учесть, внешний фактор влияющий на несколько инструментов сразу. Цель правильная.
зачем нам нобелевка) рынок заплатит за все
На форексе тоже есть ассиметрия, но она не так очевидна и ее сложнее понять. В кратце на акциях с увеличением цены, растет и амплитуда, но там актив один. На форексе это работает в 2 стороны, амплитуда растет, но не так очевидно и в обе стороны, это эквивалент что торгуются между собой 2 актива. Но зарабатывать она позволяет меньше. Суть в том, что амплитуда колебаний растет и в добавок валютные пары, в отличии от акций имеют флетовый характер, но не все конечно. И вот если получать прибыль отдельно в долларах, отдельно в фунтах, а потом суммировать ее и перевести в доллары, то можно так зарабатывать. На скрине я показал график GBPUSD, и что получилось после преобразования.
Я в 2015 отложил тему с генератором логик. Сложно, но не настолько ,чтобы я не смог решить. Я хотел не мешать компу генерировать любые стратегии, а для этого начать с математики. То есть дать ему возможность генерировать абсолютно любые стратегии. Заложить выбор инструмента, выбор типа ордеров, и в качестве логики задать математику и логику. Простые функции типа умножить, прибавить, поделить, отнять, если, и, или. Пусть он сам выбирает какие ему брать данные для анализа и какие математические функции применять. Сгенерировать миллион особей, выделить всем по условному доллару и заставить торговать. Дальше кто заработал на размножение пусть размножится с мутациями и так далее.
В начале это будет дикий рандом, со временем система должна обучиться чему-то и начать выявлять какие-то закономерности. Но это очень не просто и не дешево.
По идее, у меня почти так и есть.
Любая ТС "живет" в системе лишь до тех пор, пока она не показала "недопустимого" поведения. Как только такое поведение регистрируется - система тут же "сжирается". Заместо нее ставится новая система того же типа, заново оттестированная на истории.
надо, чтобы в реальном времени все происходило, через передачу генов от успешных особей с мутациями
можно подробнее о генераторе стратегий? это в смысле выбора на торги по генератору случайных чисел из пула сливных плоскатиков ТС-ок :-) шАровую, которая может на торгах на реале проявит себя в профит?
---
Где-то я уже видал генератор стратегий здесь... по-моему даже, там выставляешь условия - и он генерит стратеджи...
Можно подробнее о генераторе, который вы имеете ввиду?
выше написал, посмотрите
надо, чтобы в реальном времени все происходило, через передачу генов от успешных особей с мутациями
Да, это в классическом генетическом алгоритме. У меня такого нет. По той простой причине, что ТС каждого вида только одна. А для организации классического генетического отбора каждая из 700 ТС Лиги должна быть представлена набором ТС с разными параметрами, как только очередная из них показывает недопустимое поведение - она снимается с торгов, а на ее место ставится ТС, параметры которой создаются "скрещиванием" параметров действующих ТС с мутациями.
Но, все это слишком сложно, нужно полностью переделывать код Лиги.
Плюс - еще и появляются ограничения ДЦ типа ограничения количества отложек. Из-за этого пришлось, например, Лигу разбить на три дивизиона.
Так что для каждой ТС существует только один экземпляр, и при выходе его из строя, он тут же переоптимизируется, и снова запускается в работу.
зачем нам нобелевка) рынок заплатит за все
На форексе тоже есть ассиметрия, но она не так очевидна и ее сложнее понять. В кратце на акциях с увеличением цены, растет и амплитуда, но там актив один. На форексе это работает в 2 стороны, амплитуда растет, но не так очевидно и в обе стороны, это эквивалент что торгуются между собой 2 актива. Но зарабатывать она позволяет меньше. Ну чуть позже покажу в чем суть.
Я в 2015 отложил тему с генератором логик. Сложно, но не настолько ,чтобы я не смог решить. Я хотел не мешать компу генерировать любые стратегии, а для этого начать с математики. То есть дать ему возможность генерировать абсолютно любые стратегии. Заложить выбор инструмента, выбор типа ордеров, и в качестве логики задать математику и логику. Простые функции типа умножить, прибавить, поделить, отнять, если, и, или. Пусть он сам выбирает какие ему брать данные для анализа и какие математические функции применять. Сгенерировать миллион особей, выделить всем по условному доллару и заставить торговать. Дальше кто заработал на размножение пусть размножится с мутациями и так далее.
В начале это будет дикий рандом, со временем система должна обучиться чему-то и начать выявлять какие-то закономерности. Но это очень не просто и не дешево.
выше написал, посмотрите
хм... интересно...
я некое подобие по-моему тут видел, там типа каша была из индикаторов, трактовок их показаний и значений, их весов и прочего и типа оптимизатор в тестере выбирает варианты рабочие в профит со СЛ, ТР...
Возможно даже, в какой - то статье по Мастеру MQL 5... Точно здесь где-то... по крайней мере - мне это не приснилось... :-)
зачем нам нобелевка) рынок заплатит за все
На форексе тоже есть ассиметрия, но она не так очевидна и ее сложнее понять. В кратце на акциях с увеличением цены, растет и амплитуда, но там актив один. На форексе это работает в 2 стороны, амплитуда растет, но не так очевидно и в обе стороны, это эквивалент что торгуются между собой 2 актива. Но зарабатывать она позволяет меньше. Ну чуть позже покажу в чем суть.
Я в 2015 отложил тему с генератором логик. Сложно, но не настолько ,чтобы я не смог решить. Я хотел не мешать компу генерировать любые стратегии, а для этого начать с математики. То есть дать ему возможность генерировать абсолютно любые стратегии. Заложить выбор инструмента, выбор типа ордеров, и в качестве логики задать математику и логику. Простые функции типа умножить, прибавить, поделить, отнять, если, и, или. Пусть он сам выбирает какие ему брать данные для анализа и какие математические функции применять. Сгенерировать миллион особей, выделить всем по условному доллару и заставить торговать. Дальше кто заработал на размножение пусть размножится с мутациями и так далее.
В начале это будет дикий рандом, со временем система должна обучиться чему-то и начать выявлять какие-то закономерности. Но это очень не просто и не дешево.
дорого без оптимизации... Хотя мощности растут, а логики действительно описываются булевыми и математикой. Придем к этому)
Ваши тезисы:
1) все эксперты периодически зарабатывают, но сливают на дистанции больше
2) для того, чтобы зарабатывать, нужно вовремя ротировать экспертов, выключая те, что в данный момент сливают
3) критерия будущей разладки нет, значит ротация угадаечная и запоздалая, т.к. требуется время для констатации периода слива или заработка
Отсутствие прибыли на дистанции - это результат отсутствия в логике эксперта некой закономерности, которая по определению позволяет прогнозировать будущее состояние процесса с вероятностью выше 0.5. Раз ее нет, зачем вообще имитировать анализ рынка внутри эксперта при помощи индикаторов, если никакой ценной информации для прогноза такой "анализ" не извлекает? Можно просто торговать монетку или набор монеток и точно так же сливать по спреду.
Как вообще из факта "все эксперты сливают" делается вывод о том, что с таким набором можно зарабатывать на дистанции? Это же абсурд. Если вероятность прибыльного исхода заведомо меньше 0.5, то сумма их реализаций это верный слив, без вариантов. Как можно, не имея методов анализа, закономерностей, т.е. никаких критериев для осмысленного принятия решений, вытащить набор заведомо убыточных траекторий баланса в область выше нуля? Вы хотите сложением отрицательных чисел получить их положительную сумму, ну это просто невозможно.
причем тут локи? Локов не существует, это картинка в терминале. Существует только открытая и закрытая позиция.
Вот пример на 28 акциях без плеча, неттинг, с комиссиями
30% в месяц это для мечтателей. Нет алгоритмов, которые дают такие доходности. Нужно просто забыть о таких цифрах навсегда! Для тех, кто в теме, очевидно, что доходность любого алгоритма упирается либо в ликвидность, либо в возможности теоретической модели. Если взять HFT и арбитраж, то там по сути можно обеспечить любую доходность, хоть 1000% в месяц, но вопрос в сумме, которую ты можешь обернуть. В конечном итоге в этих алгоритмах доходность упирается в ликвидность.
Если использовать другие алгоритмы, то там тоже не будет таких доходностей. Для начала нужно теоретическую модель составить нормальную и уже от нее отталкиваться.
Да, я сейчас добился доходностей порядка 20-25% годовых в валюте по американским акциям и работаю над уменьшением потребления ресурсов, упрощением алгоритма, повышения доходности до 30-35% годовых и сглаживанием графика доходности. И это отличная доходность, мне стабильно с рисками стремящимися к нулю этого хватит.
30% годовых с минимальными рисками - это и есть грааль.
Не ну вот как раз моя любимая тема, теперь я посыпаю тебя вопросами:
Ты сидишь на форуме MQL а не на собраний инвесторов крупного хэдж-фонда, тут только форексники проживают,
для них в том числе и для меня тоже 30% в месяц вполне реальная цифра, можно достичь, речь пока идет не о стабильности, об этом позже, а вот ликвидности на форексе с головой хватает для 99,999% людей.
Говоришь что, любой алгоритм упирается в ликвидность, для начала вопрос о какой сумме идет речь?
на форексе как я знаю максимальный гарантированный объем филинга в крупных операторах достигает до 200 лот, а это секундочку 1 пункт = 2000 долларов, с 5-ым плечом это будет около 4 млн долларов необходимого капитала, что позволяет теоретический делать на рынке форекс 100% годовых на эффективных тс, на любом алгоритме без дефицита ликвидности.
я не говорю даже о СМЕ, где можно вообще торговать колоссальными объемами.
такой суммы разве не достаточно для вас и для мечтателей всего этого форума?
или вы хотите как Баффет управлять с 10-значными цифрами?
Где конечный итог где все перестает работать, ликвидности будет не хватать, я не понимаю, это какая сумма в твоем пониманий?
Не ну вот как раз моя любимая тема, теперь я посыпаю тебя вопросами:
Ты сидишь на форуме MQL а не на собраний инвесторов крупного хэдж-фонда, тут только форексники проживают,
для них в том числе и для меня тоже 30% в месяц вполне реальная цифра, можно достичь, речь пока идет не о стабильности, об этом позже, а вот ликвидности на форексе с головой хватает для 99,999% людей.
Говоришь что, любой алгоритм упирается в ликвидность, для начала вопрос о какой сумме идет речь?
на форексе как я знаю максимальный гарантированный объем филинга в крупных операторах достигает до 200 лот, а это секундочку 1 пункт = 2000 долларов, с 5-ым плечом это будет около 4 млн долларов необходимого капитала, что позволяет теоретический делать на рынке форекс 100% годовых на эффективных тс, на любом алгоритме без дефицита ликвидности.
я не говорю даже о СМЕ, где можно вообще торговать колоссальными объемами.
такой суммы разве не достаточно для вас и для мечтателей всего этого форума?
или вы хотите как Баффет управлять с 10-значными цифрами?
Где конечный итог где все перестает работать, ликвидности будет не хватать, я не понимаю, это какая сумма в твоем пониманий?
Реальная цифра 30% в месяц? Ну с матожидание =0 да, реальная, почему нет. Сегодня +30, завтра минус 40.
Про ликвидность я говорил, когда писал о стратегиях HFT и арбитраж. Вы собираетесь на форексе HFT алгоритмы запускать через терминал mt5 надеюсь? С такими алгоритмами конкуренция идет за время. Да, можно обернуть теоретически на CME и форексе большие суммы при помощи этих алгоритмов, но и конкурировать нужно за время. Думаю из местной публики это очень мало кто потянет.
Я не говорил, что любой алгоритм упирается в ликвидность, а только те, на которых можно с доказанной эффективностью делать высокие проценты, это вполне конкрентные алгоритмы. А там, где они не упираются в ликвидность, они упираются в конкуренцию за время.
А теми алгоритмами, что тут обсуждают, основанными на анализе цены сделать 30% в месяц оооочень мало вероятно. Сделать можно, но это рандом, а не прибыль. Я сам в 2009 году делал по 150% в месяц, несколько месяцев подряд и выводил профит. Были и другие истории, когда я по 50% в месяц делал. Но это все не имеет никакого смысла, если матожидание =0.
Суть того, что я пишу, в том, что нужно научиться делать хоть сколько-то стабильно в плюс с доказанной эффективностью. Найдите закономерность которая стабильно дает хоть 1% годовых поверх комиссий на форексе. Я рассматриваю торговлю как работу, в контексте азартных игр, да я не прав, в контексте стабильной доходности я прав. Я сам принесу деньги человеку, который покажет, как он 30% в месяц делает стабильно и с минимальными рисками и объяснит почему это работает. И проблем в деньгах уже вообще не возникнет ,суммы будут нормальные. Я полностью отойду от разработки и исследований и займусь исключительно привлечением денег ради такого. Но этого не будет.
А сидеть без разницы на каком форуме, везде одинаково.