От теории к практике. Часть 2 - страница 9
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
в последнее время - это редко. Но пол года назад - было вообще ужас.
Ну я уже больше полугода сижу в их терминале, не помню таких шуток.
во появилась связь, видимо форум читают.
Ну я уже больше полугода сижу в их терминале, не помню таких шуток.
сейчас гляну когда я у них зарегался и скажу точно когда это было.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Наверное обиделись на меня - не пускают в кабинет.
Ну я уже больше полугода сижу в их терминале, не помню таких шуток.
во появилась связь, видимо форум читают.
да! это было чуть больше полгода.
Вот нашел одни из самых важных его высказываний, возможно, они помогут кому-то:
1. структура движения цены не меняется с течением времени (в рамках одного инструмента)
2. все мировые активы — это разные ( но всегда неизменные) правила преобразования одной и той же псевдослучайной последовательности. Это объясняет и наблюдаемую устойчивость поведения инструментов (на которую надеются все алготрейдеры, но доказать и обосновать наличие которой не в состоянии), и возникновение гэпов (вместе со спайками) после перерывов, и корреляцию относительных приращений цен, и бурную реакцию рынка на «правильные» новости (в совокупности с искусной локализацией форс-мажоров), и ряд других наблюдаемых свойств.
Прекрасно сказано. И с пунктом 1 я абсолютно согласен.
Что такое структура движения цены?
Что такое структура движения цены?
Всегда вправо, оно и логично что такое не меняется.
Вот нашел одни из самых важных его высказываний, возможно, они помогут кому-то:
1. структура движения цены не меняется с течением времени (в рамках одного инструмента)
2. все мировые активы — это разные ( но всегда неизменные) правила преобразования одной и той же псевдослучайной последовательности. Это объясняет и наблюдаемую устойчивость поведения инструментов (на которую надеются все алготрейдеры, но доказать и обосновать наличие которой не в состоянии), и возникновение гэпов (вместе со спайками) после перерывов, и корреляцию относительных приращений цен, и бурную реакцию рынка на «правильные» новости (в совокупности с искусной локализацией форс-мажоров), и ряд других наблюдаемых свойств.
Прекрасно сказано. И с пунктом 1 я абсолютно согласен.
1. СБ тоже неизменно в смысле постоянства матожидания и дисперсии приращений)
2. Устойчивость поведения инструментов - результат работы сложных механизмов (государственных в том числе), заточенных именно на поддержание устойчивости рынка. Со времён американской депрессии и работ Кейнса стало очевидным, что сама по себе экономика неустойчива - как в целом, так и в отдельных её частях.
Но главный вопрос - почему именно ПСЕВДОслучайность?! Когда есть настоящая квантовая случайность)
Да, пардон.
Фразу надо привести полностью. Вот она:
"для конкретной комбинации значений параметров размах колебаний неизменен на всей доступной истории, т.е. структура движения цены не меняется с течением времени (в рамках одного инструмента)"
Это говорилось про эквити его ТС и тесты на всей доступной истории. Т.е. при разных настройках эквити идет вверх, совершая колебания одинаковой величины, что доказывает неизменность самой структуры ценовых движений, и, соответственно искусственную природу самой цены.
Чем-то напоминает Юсуфа - после того как его ТС не сломала хребет форекса он назвал её эквити как "индекс настроения рынка")
:))) А вот интересно - ломание хребта завершено или в самом разгаре? Давно, что-то, от Юсуфа нет известий...
Юсуф перешёл от теории к практике.
Да, пардон.
Фразу надо привести полностью. Вот она:
"для конкретной комбинации значений параметров размах колебаний неизменен на всей доступной истории, т.е. структура движения цены не меняется с течением времени (в рамках одного инструмента)
А я эту фразу прочитал, как "котировки неизменны на всей доступной истории в любой момент времени" - т.е. исторические котировки не меняются.
.