Некорректный расчет ГО (из-за новых изменений в риск-параметрах биржи) - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
:)
1. А при том, прежде чем выставить ордер, я должен знать какое ГО для этого потребуется.
2. Биржа уже давно транслирует (года два) всю необходимую инфу.
Но MQ ничего не меняют.
Какая разница в том, что транслирует биржа и какое ГО вам потребуется, если MQ все время проводит какие-то дикие списания по балансу в ту или другую сторону? Начинать надо отсюда, а не от того, что с чем сальдирует биржа.
ГО вам потребуется ровно то, что необходимо по информации, которую вы получаете в терминале. Вот только свободная маржа в терминале может не соответствовать реальной. В этом проблема!
Какая разница в том, что транслирует биржа и какое ГО вам потребуется, если MQ все время проводит какие-то дикие списания по балансу в ту или другую сторону? Начинать надо отсюда, а не от того, что с чем сальдирует биржа.
ГО вам потребуется ровно то, что необходимо по информации, которую вы получаете в терминале. Вот только свободная маржа в терминале может не соответствовать реальной. В этом проблема!
Для Вас нет разницы, а для меня есть.
Делайте так, как Вы считаете нужным....
Для Вас нет разницы, а для меня есть.
Делайте так, как Вы считаете нужным....
Да я учить вас не буду, вы и сами сможете осилить, если появиться необходимость понять как именно биржа рассчитывает требования по марже для межконтратктных и межмесячных спредов, когда они начинают работать и когда прекращают.
P.S. Как, кстати, поживает ваш арбитраж BR-CL? Была хоть одна сделка в июле?Подниму тему.
Люди добрые, подскажите пожалуйста как Выопределяете необходимые средства в 2022 году на срочном рынке перед отправкой ордера в Открытии (рыночный/лимитный)?
Правильно я понимаю, что числа со скриншота нужно умножить на 1,5 и добавить ещё небольшой запас на вариационную маржу (~10-20%)?
У Финама на ЕБС, кстати всё "проще", но это жесть... Просто сравните числа
Подниму тему.
Люди добрые, подскажите пожалуйста как Выопределяете необходимые средства в 2022 году на срочном рынке перед отправкой ордера в Открытии (рыночный/лимитный)?
Правильно я понимаю, что числа со скриншота нужно умножить на 1,5 и добавить ещё небольшой запас на вариационную маржу (~10-20%)?
У Финама на ЕБС, кстати всё "проще", но это жесть... Просто сравните числа
Сейчас я использую OrderCalcMargin()
Сейчас я использую OrderCalcMargin()
Спасибо. Почитал на сайте биржи способ расчета ГО и слегка офигел. Думал, что всё сложнее чем OrderCalcMargin(). В Открытии всё работает.
В Финаме на ЕБС - не работает, возвращает 0. Там можно выдернуть через инициализирующую маржу и коэф-ты. Но торговать на их ЕБС только срочный рынок - это мазохизм.
Спасибо. Почитал на сайте биржи способ расчета ГО и слегка офигел. Думал, что всё сложнее чем OrderCalcMargin(). В Открытии всё работает.
В Финаме на ЕБС - не работает, возвращает 0. Там можно выдернуть через инициализирующую маржу и коэф-ты. Но торговать на их ЕБС только срочный рынок - это мазохизм.
Вы до сих пор думаете, что Биржа и разработчики ПО для биржевой торговли заботятся о нас, трейдерах?
Всем на все плевать, главное свой заработок!
Добавлено
Я уже три года "ною", чтобы хотя бы расписание сессий ввели для фортс, а воз и ныне там.
Самое неприятное то, что многие торгуют через МТ-5, но все молчат почему-то.
Подниму тему.
Люди добрые, подскажите пожалуйста как Выопределяете необходимые средства в 2022 году на срочном рынке перед отправкой ордера в Открытии (рыночный/лимитный)?
Правильно я понимаю, что числа со скриншота нужно умножить на 1,5 и добавить ещё небольшой запас на вариационную маржу (~10-20%)?
У Финама на ЕБС, кстати всё "проще", но это жесть... Просто сравните числа
Это концептуально не очень верный метод. В условиях когда торгуется много систем такая информация несет в себе мало пользы. У вас может быть уже открыта противоположная позиция по данному символу или по символу, состоящему с ним в льготном спреде, в таком случае при отправке ордера произойдет закрытие нетто-позиции, а значит никаких средств не потребуется. С другой стороны у вас могут быть отложенные лимитные ордера по символу и так далее. Я ориентируюсь на уровень соотношения свободной маржи к балансу и при подходе к критическим значениям не допускаю увеличения текущих позиций систем и/или нетто-позиций.
Вы до сих пор думаете, что Биржа и разработчики ПО для биржевой торговли заботятся о нас, трейдерах?
Всем на все плевать, главное свой заработок!
Добавлено
Я уже три года "ною", чтобы хотя бы расписание сессий ввели для фортс, а воз и ныне там.
Самое неприятное то, что многие торгуют через МТ-5, но все молчат почему-то.
С расписанием беда... Я (пока) обрезаю с запасом торговую сессию чтобы не попасть (внутри эксперта). Естественно, это снижает прибыльность.
Но хочу заметить - благодаря Финам я начал понимать, что МТ5 для срочного рынка у Открытия заточен очень даже не плохо :)
Просто, чтобы Вы понимали - там в МТ5 на фьючерсах нет (в сравнении):
- нижнего и верхнего предела, клиринговой цены;
- даты экспирации;
- размера контракта.
Для последних двух пришлось писать свою функцию.
Просто тут как в пословице - мне ехать надо, а не "шашечки". Критичные для торговли вещи работают как надо - и уже спасибо большое. Появится больше времени - буду "долбить" тех. поддержку брокера. Инициатива по изменениям от них идти должна, я думаю. Опять же, чтобы брокер прислушался надо для него сначала денег заработать :)
На счет многих именно на MOEX ничего не могу сказать, но судя по форуму за многие годы - человек 10-20, не больше. Может просто большая часть не пишет...
Это концептуально не очень верный метод. В условиях когда торгуется много систем такая информация несет в себе мало пользы. У вас может быть уже открыта противоположная позиция по данному символу или по символу, состоящему с ним в льготном спреде, в таком случае при отправке ордера произойдет закрытие нетто-позиции, а значит никаких средств не потребуется. С другой стороны у вас могут быть отложенные лимитные ордера по символу и так далее. Я ориентируюсь на уровень соотношения свободной маржи к балансу и при подходе к критическим значениям не допускаю увеличения текущих позиций систем и/или нетто-позиций.
Учту, спасибо! Вообще, как завязать несколько экспертов торгующих на одном счете перекрестно одними и теме же символами да ещё и разными объемами - пока не очень понятно для меня. Тот учет позиций, какой сейчас есть, придется полностью переделать.
Но у меня пока всё очень просто, c учетом текущего ГО ходить буду одним конём :) Да ещё и на другом счете, другого Брокера.