Некоторые признаки правильных ТС - страница 25
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не ограничивает.
Владимир, ход между чем - текущий тренд?
Почему "текущий"? Уже состоявшийся, имевший место, прйденный. У него есть начало, есть конец - это точки экстремумов, или разворотов.
По теме (не по этому вопросу) хотел бы сказать, что при создании разностных схем решения краевых и начальных задач для дифференциальных уравнений в частных производных проверяется такое свойство, как консервативность - сохраняет ли схема те балансовые свойства, которые соблюдаются в реальном процессе, описываемом этим уравнением. В разностных схемах для уравнения теплопроводности это закон сохранения внутренней энергии (теплоты), для уравнений дифузии - закон сохранения массы каждого из переносимых компонентов, для уравнений гидрогазодинамики - законы сохранения массы и импульса.
https://mash-xxl.info/info/22191/:
" Разностная схема, составленная таким образом, что закон сохранения выполняется для каждой элементарной ячейки и не нарушается в результате суммирования по всем ячейкам, т. е. выполняется и для всей области исследования, называется консервативной. Такие схемы могут быть с успехом применены для уравнений с негладкими и разрывными коэффициентами, при выборе произвольных сеток и т. д. Использование консервативных схем, как правило, приводит к повышению точности решения. [c.63]"
Почему бы при создании торговых алгоритмов не проверять аналогично соблюдение каких-либо законов, например, сохранения моментов наступления экстремумов?
Мне абсолютно непонятно, что Вы имеете в виду. Берете ЛЮБОЙ символ, запускаете на нем мой советник. Потом переворачиваете символ и запускаете снова. Сравниваете.
Проверить это - одна минута: компиляция советника и запуск двух проходов.
опять же, размер спреда как задать?
например, проводим тестирование за 20 лет.
и 20 лет назад финансовый инструмент стоил 1,0000, а сейчас он стоит 2,0000.
а у нас в советнике стоит размер входного параметра 1 пункт. а мы прогоняем советник за всю историю с таким размером входного параметра.
но ясно же, что при цене 2,0000 размер этого параметра должен уже быть 2 пункта.
конечно же, можно было бы брать размер входного параметра как какой-то процент от текущей цены, но это тоже вариант.
Почему "текущий"? Уже состоявшийся, имевший место, прйденный. У него есть начало, есть конец - это точки экстремумов, или разворотов.
Зачем мне уже пройденный тренд, если я только собираюсь что-то купить/продать? Мне бы понимать, куда цена идёт сейчас, а не куда она шла до предыдущего экстремума.
igrok333:
а прибыль же здесь будет не в пунктах, а в каких-то непонятных единицах.
Здесь подробности.
опять же, размер спреда как задать?
Он не нужен.
Зачем мне уже пройденный тренд, если я только собираюсь что-то купить/продать? Мне бы понимать, куда цена идёт сейчас, а не куда она шла до предыдущего экстремума.
Затем же, зачем используется тестирование в MT, копятся архивы котировок, делаются другие программы для имитации торговли на уже пройденных трендах, создаются индикаторы и даже просто показываются графики прошедшей истории курсов. Разве Вы никогда не смотрите на прошлые курсы, только вперед? Там ведь нечего посмотреть, нет еще ни графиков, ни таблиц OHLC.
Никогда не практиковал. Более того, считаю такие ТС математически ущербными, т.к. на них через Оптимизатор невозможно провести исследование цВР.
Например, OnlyBuy-ТС не может через Оптимизатор раскрыть потенциал символа 1/S&P500.
Есть несколько этапов формирования боевого советника, выделю несколько показательных
1. Ну ведь ОнлиСелл его раскроет тогда?
2. Это хорошее описание, интересен 1-ый пункт. В классике это так:
- Гипотеза
- Эксперимент проверка гипотезы, отсев гипотез и построение рабочей модели
- Фитинг модели
Я говорю о том, что в общем случае прям на этапе гипотезы - они должны быть разные для бай и селл из соображений эффективности нахождения закономерностей (которые в общем случае вверх и вниз разные)
Но ваше право конечно использовать одну и туже. Как я понимаю вы замахнулись на обобщение стратегии и выцарапывание каждого пипса, тогда может это и имеет смысл, на пипсовых движениях закономерности лежат в другой плоскости, чем на больших трендовых движениях очевидно.
1. Ну ведь ОнлиСелл его раскроет тогда?
Раскроет на том же уровне, как OnlyBuy на прямом символе.
Мне очень нравится, что могу ошибаться. Надо будет попробовать оптимизацию на каждое направление по отдельности и посмотреть, что из этого получится. Сейчас с моей стороны голословные утверждения.
Попробовал своего робота на синтетических инструментах, результаты интересные получились. Настройки везде одинаковые
1) GBPUSD m1
2) 1/GBPUSD
3) 2*GBPUSD
4) 2+GBPUSD
5) GBPUSD^2
Получилось, что прибавление коэффициента 2, вообще не повлияло на просадку и доходность, Умножение на коэффициент 2, увеличило просадку и доходность, возведение в степень существенно увеличило просадку и почти не повлияло на доходность. С обратным инструментом самое странное, доходность упала, а просадка выросла в 2 раза. Но там я понял в чем дело, у меня алгоритм на погрешностях округления споткнулся, в следующей версии это должно исправиться.