Ищем закономерности - страница 85
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ок, Чингиз. Я сейчас отъехал, вечером всё перечитаю и подумаю.
если внимательно посмотреть то сделать такое - расплюнуть, а эффект соединения двух систем вас точно порадует своей стабильностью и высокой степенью своевременности прогнозных данных)
Ты упускаешь одну вещь. Да, тренды получилось определять эт неплохо. Но вот про флеты Ты забыл. Я же скидывал в картинках второй индикатор который показывает что в текущий момент творится, трендовая составляющая рулит или флетовая(вычитание одного хаоса из другого по времени или кластерная волатильность) вот и все.
Разделить можно, только что это даст, вы хотите взять данные от промежутка тренда и флета, но это не будет циклом это хаус без цикла, посмотрите сами на скрин. Он идет в разброс по времени. Тоже самое будет, и на других ТФ.
Может просто взять промежуток, и не парится? Не важно тренд там или флет, искать на следующий такой же промежуток, цену хай, и лоу?
Интернет глушат не по детски у нас, завтра митинги, заи..ли уже, пора валить что ли из страны...
Пожалуйста, вот точная копия. Обычная SMA(40) на обычных 30-минутках. Без всяких Пальмов и потоков.
Получается простая средняя за 20 часов - не то, надо за 24. Кстати, я еще раз посмотрел - вроде, LWMA похожа на то, что надо.
Получается простая средняя за 20 часов - не то, надо за 24. Кстати, я еще раз посмотрел - вроде, LWMA похожа на то, что надо.
Разделить можно, только что это даст, вы хотите взять данные от промежутка тренда и флета, но это не будет циклом это хаус без цикла, посмотрите сами на скрин. Он идет в разброс по времени. Тоже самое будет, и на других ТФ.
Может просто взять промежуток, и не парится? Не важно тренд там или флет, искать на следующий такой же промежуток, цену хай, и лоу?
Интернет глушат не по детски у нас, завтра митинги, заи..ли уже, пора валить что ли из страны...
Возьмите за 24. Пройдет почти там же. Разница на уровне погрешности.
Нет, SMA совсем не похожа, тут спорить не о чем. Цена как раз к ней-то не возвращается. Чуть-чуть, но не хватает... Вот эта погрешность и играет роковую роль, если мы говорим о полной автоматической ТС.
если внимательно посмотреть то сделать такое - расплюнуть, а эффект соединения двух систем вас точно порадует своей стабильностью и высокой степенью своевременности прогнозных данных)
Я не могу понять зачем искать направление цены?
Когда нужно искать конечные цели цикла. Ладно если это помогает вам, намного проще по моему тогда просто использовать линейный индикатор, и от его линий входить.
Нет, SMA совсем не похожа, тут спорить не о чем. Цена как раз к ней-то не возвращается. Чуть-чуть, но не хватает... Вот эта погрешность и играет роковую роль, если мы говорим о полной автоматической ТС.
Сравните картинки. Там всего хватает. Она проходит по всем тем же ключевым точкам что и у вас. Погрешность устраняется подбором периода.
И да, нормальная система не должна зависеть от мелких погрешностей.
24*3 = промежуток цикла,
Мах - Min = range цикла
24 Мах1 - Min1 = range1
24 Мах2 - Min2 = range2
24 Мах3 - Min3 = range3
(range1+range2+range3)/range = коэфициент, попробуйте его использовать в своих расчетах.
Я не могу понять зачем искать направление цены?
Когда нужно искать конечные цели цикла. Ладно если это помогает вам, намного проще по моему тогда просто использовать линейный индикатор, и от его линий входить.
Ваши индикаторы вряд ли подходят для автоматизированной торговли. Лично я никогда в жизни ручками не торговал и не собираюсь. В роботе все должно быть четко продумано и слаженно сделано. просто мои методы позволяют это сделать в силу абсолютной объективности анализа данных.Я конечно не вправе судить но в отличие от моей, Вашу систему можно трактовать тысячами разных способов. мои системы позволяют делать однозначные выводы с любого угла зрения вот и все.
именно поэтому их и можно использовать в роботах.
+ просчет вероятности за 10 лет показывает минимальный прирост к вероятности выигрыша 12-15% этого более чем достаточно чтобы быть хотя бы в нуле.
Но опять таки повторюсь - Я не торгую руками в отличие от Вас.
Мое мнение касается непосредственно роботизированной торговли по принципу "запустил и забыл, вспомнил - снял прибыль".
Я чистый практик.
Мне интересна только одна цифра - вероятность положительного исхода в чистом эксперименте с равновозможными противоположными событиями.
Все остальное я выкидываю обычно в мусорку.