Обсуждение статьи "Исследование сезонных характеристик финансовых временных рядов при помощи диаграмм Boxplot" - страница 20

Новый комментарий
 
Igor Makanu:

почему флуд? - это мое мнение, и оно совсем не обязано совпадать с Вашим, тем паче писал свои выводы по итогу прочтения статьи и обсуждения оной

не вижу смысла обсуждать далее, врагов не боюсь, но обьяснять очевидное просто не интересно, считаешь, что методика работает.... ну как завелось на этом форуме - гоу на реал! ;)

воспользуюсь примером из набора твоих аргументов - по кочану 

 

Резюмирую по статье (с обсуждением) и удалюсь из ветки.

  1. В статье показывается, насколько удобно делать стат. исследования в Питоне.
  2. На основе стат.исследований пишется робот, который на интервале исследования показывает профит.
  3. Делается вывод, что это закономерность, а не подгонка. Т.к. использовался не Оптимизатор, а 100% интерпретируемое стат. исследование.
  4. При этом на OOS (вне интервала стат. исследования) советник не демонстрируется.
  5. Преподносится, что данное стат. исследование является хорошим примером нахождения рыночной закономерности.
  6. Утверждается, что выявление такой закономерности - очень сложная задача, которую в паблике, наконец, решил автор.
  7. Говорится, что автор после проведения стат. исследования создал оптимизационную версию робота и выявил хорошие входные параметры, но ничего не сообщил об этом в статье, т.к. она о другом.
  8. Мониторинг реального счета отсутствует.

Если где-то выше ошибся, то не специально. Так понял.


Теперь что высказано в обсуждении со своей стороны.

  1. Результат любой оптимизации - есть стат. исследование, даже если нет 100%-ой интерпретации.
  2. Классическое стат. исследование - результат неявной оптимизации на интервале стат. исследования.
  3. Говорить о закономерностях без результата вне интервала стат. исследования неправильно. Нужен OOS, как минимум.
  4. Случайное везение, когда лучший проход Оптимизации на OOS показывает хороший результат, возможно. Но это лучше, чем ничего.
  5. Опубликован советник, который за три минуты находит "закономерность" из статьи, показывая результат не хуже. Советник совпадает с тем, который автор не включил в статью.
  6. Утверждается, что любой советник обязан содержать фильтр по времени суток. Иначе - серьезные упущения в поисках закономерностей.
  7. Утверждается, что торговля отклонений от МАшки - одна из простейших и известнейших ТС.
  8. Предложен метод, который любому позволяет увидеть хороший результат на OOS по исследованию в статье. Везение это или что-то еще - без анализа.
  9. На примере выложенного советника демонстрируется, что подобные исследования проще и эффективнее проводить в Оптимизаторе, не привлекая другие инструментарии.

 
fxsaber:

Резюмирую по статье (с обсуждением) и удалюсь из ветки.

  1. В статье показывается, насколько удобно делать стат. исследования в Питоне.
  2. На основе стат.исследований пишется робот, который на интервале исследования показывает профит.
  3. Делается вывод, что это закономерность, а не подгонка. Т.к. использовался не Оптимизатор, а 100% интерпретируемое стат. исследование.
  4. При этом на OOS (вне интервала стат. исследования) советник не демонстрируется.
  5. Преподносится, что данное стат. исследование является хорошим примером нахождения рыночной закономерности.
  6. Утверждается, что выявление такой закономерности - очень сложная задача, которую в паблике, наконец, решил автор.
  7. Говорится, что автор после проведения стат. исследования создал оптимизационную версию робота и выявил хорошие входные параметры, но ничего не сообщил об этом в статье, т.к. она о другом.
  8. Мониторинг реального счета отсутствует.

Если где-то выше ошибся, то не специально. Так понял.


Теперь что высказано в обсуждении со своей стороны.

  1. Результат любой оптимизации - есть стат. исследование, даже если нет 100%-ой интерпретации.
  2. Классическое стат. исследование - результат неявной оптимизации на интервале стат. исследования.
  3. Говорить о закономерностях без результата вне интервала стат. исследования неправильно. Нужен OOS, как минимум.
  4. Случайное везение, когда лучший проход Оптимизации на OOS показывает хороший результат, возможно. Но это лучше, чем ничего.
  5. Опубликован советник, который за три минуты находит "закономерность" из статьи, показывая результат не хуже. Советник совпадает с тем, который автор не включил в статью.
  6. Утверждается, что любой советник обязан содержать фильтр по времени суток. Иначе - серьезные упущения в поисках закономерностей.
  7. Утверждается, что торговля отклонений от МАшки - одна из простейших и известнейших ТС.
  8. Предложен метод, который любому позволяет увидеть хороший результат на OOS по исследованию в статье. Везение это или что-то еще - без анализа.
  9. На примере выложенного советника демонстрируется, что подобные исследования проще и эффективнее проводить в Оптимизаторе, не привлекая другие инструментарии.

К сожалению, Ваши выводы ошибочны по простой причине: Вы неверно понимаете суть "закономерности" и не отличаете ее от Закона.

Закон это правило, которое сохраняется всегда и доказывается математически. 

Закономерность - наблюдаемое повторение предполагаемой связи событий или значений. Доказанная закономерность - Закон. 
В области движения цены законы не существуют, а следовательно, доказывать автор ничего не должен. Он увидел какую то закономерность в повторении значений наблюдаемых параметров и использовал в торговле. 

Если бы автор добавил к исследованию положение звёзд и нашел связь с ценой, он тоже был бы прав в наличии закономерности и прибыльно бы ее использовал.

 
Реter Konow:
К сожалению, Ваши выводы ошибочны по простой причине: Вы неверно понимаете суть "закономерности" и не отличаете ее от Закона.

Закон это правило, которое сохраняется всегда и доказывается математически. 

Закономерность - наблюдаемое повторение предполагаемой связи событий или значений. Доказанная закономерность - Закон. 
В области движения цены законы не существуют, а следовательно, доказывать автор ничего не должен. Он увидел какую то закономерность в повторении значений наблюдаемых параметров и использовал в торговле. 

не какую-то, а сезонную. это важно

если кто-то там чего-то недопонимает и присваивает результаты исследования себе, то это его личные проблемы, простим такого

по факту - он взял готового бота из статьи и заоптил его. Это, конечно, его великое достижение. И доказывает теперь что он сам нашел закономерность через генетику.

 

Смысл сего действия в том, что один человек захотел присвоить результат исследования себе, поскольку оно ему очень понравилось. Остальные просто ничего не поняли.

и всю эту п... приходится читать исключительно поэтому

Это к вопросу о психологии.

 
Maxim Dmitrievsky:

Смысл сего действия в том, что один человек захотел присвоить результат исследования себе, поскольку оно ему очень понравилось. Остальные просто ничего не поняли.

оставьте себе, я понял, но спасибо не нужно ;)

 
Igor Makanu:

оставьте себе, я понял, но спасибо не нужно ;)

Вы из разряда тех, кто ничего не понял )

Что есть эконометрический подход поиска сезонных закономерностей, изложенный в статье

Эта тема раскрыта не до конца и есть еще что исследовать, но для этого нужно осознать текущие результаты
 
Maxim Dmitrievsky:

Вы из разряда тех, кто ничего не понял )

Что есть эконометрический подход поиска сезонных закономерностей, изложенный в статье

Эта тема раскрыта не до конца и есть еще что исследовать, но для этого нужно осознать текущие результаты

я все понял, и искал сезонные закономерности еще лет 6-7 назад, увы их нет, но есть тенденция, которая или сохраняется длительное время или уже закончилась, Ваш пример найденной закономерности 2017-2019 это найденная тенденция - дрейф цены, на ней много чего можно найти, даже пересиживать убыток можно, чем активно и занимаются сейчас в сигналах ;)

я предлагал Вам продемонстрировать методику поиска закономерности на других ЦР, возьмите кроссы, это тоже ЦР, но в нем нет информации о USD, там не получится подогнать методику под то, что и так видно на графиках ;)

 
Igor Makanu:

я все понял, и искал сезонные закономерности еще лет 6-7 назад, увы их нет, но есть тенденция, которая или сохраняется длительное время или уже закончилась, Ваш пример найденной закономерности 2017-2019 это найденная тенденция - дрейф цены, на ней много чего можно найти, даже пересиживать убыток можно, чем активно и занимаются сейчас в сигналах ;)

я предлагал Вам продемонстрировать методику поиска закономерности на других ЦР, возьмите кроссы, это тоже ЦР, но в нем нет информации о USD, там не получится подогнать методику под то, что и так видно на графиках ;)

Вы неправильно интерпретируете результаты исследования

Читать нужно ровно то, что написано, не добавляя новых терминов, которые никакого отношения к теме не имеют

Есть библиотека для анализа сезонных закономерностей для любых инструментов, у меня свои цели

 

Как и было обещано, получилась бомба - бомбануло изрядно)

Хотел подкинуть дровишек в виде рассуждений на тему определения значимости различий между выборками на примере точного медианного теста Муда. Но теперь вижу, что оного здесь и так хватает)
1...131415161718192021222324252627...32
Новый комментарий
Причина обращения: