Обсуждение статьи "Исследование сезонных характеристик финансовых временных рядов при помощи диаграмм Boxplot" - страница 13
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
...
закономерность это набор повторяющихся событий причина -> следствие, подкрепляемая статистикой и экспериментом. Чем больше повторяемость, тем выводы о ее наличии более статистически значимы. Закономерность может быть локальной, на каком-то куске графика, или глобальной.
...
Статистическая Закономерность - повторяемость некоторых процессов, форм, событий. Обладает статистической значимостью, но недоказуема.
На статистическую закономерность можно опираться, но она всегда может подвести.
Статистическая Закономерность - повторяемость некоторых процессов, форм, событий. Обладает статистической значимостью, но недоказуема.
На статистическую закономерность можно опираться, но она всегда может подвести.
как и все в этом неидеальном мире
Ящики с усами строятся всегда одинаково, в зависимости от распределения. В параметры переданы цены закрытия и период для гуппировки, в данном случае помесячно. Дальше просто размер картинки figsize
На русском в Википедии, вроде, нормально написано, в сравнении с pdf
Усы симметричны при симметричном распределении, соответственно
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%89%D0%B8%D0%BA_%D1%81_%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8
Википедию читал, конечно. Картинка понятная, но она без формулы. А формула приведена такая:
X1 = Q1 - k(Q3 - Q1), X2 = Q3 + k(Q3 - Q1)
Не понимаю, как длина усов, определенная одним тем же слагаемым k(Q3 - Q1), может отличаться.
Википедию читал, конечно. Картинка понятная, но она без формулы. А формула приведена такая:
X1 = Q1 - k(Q3 - Q1), X2 = Q3 + k(Q3 - Q1)
Не понимаю, как длина усов, определенная одним тем же слагаемым k(Q3 - Q1), может отличаться.
Длина усов строится по наибольшему (меньшему) значению в выборке, которое не превышает (или не меньше) этот диапазон, т.е. необязательно усы будут одинаковыми
тут хорошо объяснено https://muse.union.edu/dvorakt/what-drives-the-length-of-whiskers-in-a-box-plot/#:~:targetText=The%20box%20in%20the%20box,%2B%201.5*6%20%3D%2019.
Из-за таких комментов у читающих может сложиться впечатление, что статья фуфло, хотя это совершенно не так. Что было подтверждено последующими комментариями от менее "шарящих", которые просто начали вторить Вашим словам, не понимая смысла сказанного.
З.Ы. такими набросами можно кого угодно сбить с толку и обесценить подход
Мне плевать, какое у читателей складывается впечатление. Высказываю свою точку зрения. Если для кого-то чье-то мнение авторитетно, то это всегда плохо, т.к. своего обоснованного мнения нет.
Привел массу аргументов в пользу своего видения вывода по действиям в статье. Повторять их - нет никакого смысла.
Буду теперь знать, что для некоторых, если построить график стат. исследования и по нему создать на этом же интервале профитную ТС - это закономерность. Даже если цены взять рандомные.
Буду теперь знать, что для некоторых, если построить график стат. исследования и по нему создать на этом же интервале профитную ТС - это закономерность. Даже если цены взять рандомные.
а если подогнать под ООС, что-то изменится?
а если подогнать под ООС, что-то изменится?
Если подогнать - это подгон. Я Вашу же ТС не подгонял под ООС. Взял лучший проход (одна штука) и прогнал на ООС с публикацией скрина.
Если подогнать - это подгон. Я Вашу же ТС не подгонял под ООС. Взял лучший проход (одна штука) и прогнал на ООС с публикацией скрина.
Ну повезло, этим вы не нашли закономерность. Обычный подгон, случайно показавший результат на ООС
примерно такого уровня Ваши аргументы и выводы по теме статьиНу повезло, этим вы не нашли закономерность. Обычный подгон, случайно показавший результат на ООС
примерно такого уровня Ваши аргументы и выводы по теме статьиХорошо бы с цитатой.
Без проблем выложу сюда советник со 100%-ым воспроизведением везения. Только если Вы возьметесь его раздербанить публично со всей занудностью.
Если подогнать - это подгон. Я Вашу же ТС не подгонял под ООС. Взял лучший проход (одна штука) и прогнал на ООС с публикацией скрина.
Сделайте walk-forward (много штук ;-). Постройте boxplot прибылей прогонов.