Обсуждение статьи "Выцарапываем профит до последнего пипса" - страница 3

Новый комментарий
 
Dmitry Rannev:

Готовы поставить на эти слова деньги? Предлагаю спор тысяч на 10 евро. Вы, похоже, зарабатываете гораздо больше этого "теоретика", для вас это должна быть небольшая сумма.

Я утверждаю, что автор статьи вывел прибыли из моей компании в разы больше, чем завел. Если соглашаетесь на спор, готов доказать (если автор не будет против).

... или хотя бы извиниться за свои слова, так как вызов вряд ли будет принят...

 
Dmitry Rannev:

Дмитрий, этим своим постом вы эээ слегка дискредитируете свою контору. Потому что разглашаете приватную информацию клиента, пусть даже в типа благих целях.

Если с его согласия то ок, но сомневаюсь, что fxsaber нужна защита и есть дело до того что какой-то непонятный форумчанин считает его теоретиком.

 
TheXpert:

Дмитрий, этим своим постом вы эээ слегка дискредитируете свою контору. Потому что разглашаете приватную информацию клиента, пусть даже в типа благих целях.

Если с его согласия то ок, но сомневаюсь, что fxsaber нужна защита и есть дело до того что какой-то непонятный форумчанин считает его теоретиком.

Ну слава богу, что только слегка.

 
Dmitry Rannev:

Готовы поставить на эти слова деньги? Предлагаю спор тысяч на 10 евро. Вы, похоже, зарабатываете гораздо больше этого "теоретика", для вас это должна быть небольшая сумма.

Я утверждаю, что автор статьи вывел прибыли из моей компании в разы больше, чем завел. Если соглашаетесь на спор, готов доказать (если автор не будет против).

Я не спорю с кухонными дц;)
 
Artyom Trishkin:

... или хотя бы извиниться за свои слова, так как вызов вряд ли будет принят...

Почему я должен извиняться за своё мнение? Никого не оскорблял, опровержение моих слов не видел от автора статьи
 
Sprut112:
Почему я должен извиняться за своё мнение? Никого не оскорблял, опровержение моих слов не видел от автора статьи

В следующий раз аккаунт будет удален

+ основной аккаунт будет лишен статуса продавца
 

Торговые издержки

Теория.

Некоторые брокеры предоставляют данные "средней температуры по больнице".

Commission: -4332
Swap: -1020

Получается, что в среднем свопы могут забирать до 20% торговых издержек при относительно малой комиссии. Это около 5-ти единиц на миллион (за сторону).

Например, если платите своему брокеру за полный круг (открытие и закрытие) позиции условных $50 комиссии, то в среднем нужно прибавлять еще $10 (= 5*2) в качестве доп. платы (своп).

Но это в среднем опять же. Все зависит от ТС. У каких-то значительно больше, а иногда - меньше.

В подобных ТС, как в статье, где фигурирует большое количество не пересекающихся (по времени) между собой сделок, свопы не должны играть заметной роли. Т.к. только малая часть сделок проходит через ролловер (момент начисления свопов). А следовательно, на мат. ожидании своп сказывается несущественно. Но это все в теории, конечно.


Практика.

А как на практике? В прицепе анонимизированный кастомный отчет замониторенного в статье реального счета. Данные оттуда

Commission: -23.20
Swap: -3.32
Slippage: +16.50

Видим, что свопы составляют ~12.5% от торговых издержек при относительно низкой комиссии. Был уверен, что будет меньше. Так что теория - одно, практика - другое. Поэтому все же про свопы нужно хотя бы не забывать, когда готовится ТС.


...интересуемся реализацией лимитных ордеров.

...бонусом могут быть положительные проскальзывания. А для нас каждый пипс в матожидании важен. Это позволит отбить часть расходов на комиссии.

Это тоже в теории. Поэтому смотрим выше величину проскальзываний. Реальность подтвердила цитируемое утверждение, проскальзывания отбили ~71% комиссии.


Визуализация.

Приведем графики из отчета, чтобы увидеть влияние торговых издержек и проскальзываний на реальный результат торгов.

Влияние торговых издержек и проскальзываний не реальный результат торгов.

Легенда линий

  • Синяя - реальный профит.
  • Красная - профит без учета проскальзываний. Т.е. профит, что показал бы Тестер, где учитывается комиссия и свопы.
  • Зеленая - профит без учета проскальзываний и комиссии. Т.е. профит, что показал бы Тестер, где не учитывается комиссия и свопы.
  • Желтая - профит без учета комиссии, но с учетом проскальзываний.

Видим, что зеленая линия Тестера немного выше над синей. Т.е. показатели Тестера в статье были несколько завышенными. И не зря была борьба там за повышение мат. ожидания.


По проскальзываниям нагляден такой график в пипсах.

Проскальзывания в пипсах на реальных торгах.

Здесь хорошо показано, какое влияние не профит в пипсах оказывали проскальзывания. Подробности по каждой сделке можно увидеть в отчете.


Реджекты.

Торговля ведется через лимитные ордера. Поэтому встает ребром вопрос исполнения. Реджекты (отказ в исполнении) и частичное исполнение (не весь объем исполняется) будут расти с увеличением объемов ордеров. Соответственно, положительные проскальзывания будут падать, уменьшая в итоге часть торговых издержек, которые отбиваются.

На замониторенном счете объемы малые, поэтому с качеством исполнения и проскальзываниями все довольно радужно. Реджекты мониторю и они есть. Не представляю, как эти данные возможно предоставить в понятном виде. Поэтому не привожу, но их мало.

Однако, мудреная схема построения боевого советника, что дана в статье, сильно помогает минимально отклоняться от результатов идеального исполнения Тестера по реальным тикам. Бывают сделки длительностью ~30 секунд.

Файлы:
Report.zip  53 kb
 
fxsaber:

Торговые издержки

Теория.

Некоторые брокеры предоставляют данные "средней температуры по больнице".

Получается, что в среднем свопы могут забирать до 20% торговых издержек при относительно малой комиссии. Это около 5-ти единиц на миллион (за сторону).

Например, если платите своему брокеру за полный круг (открытие и закрытие) позиции условных $50 комиссии, то в среднем нужно прибавлять еще $10 (= 5*2) в качестве доп. платы (своп).

Но это в среднем опять же. Все зависит от ТС. У каких-то значительно больше, а иногда - меньше.

В подобных ТС, как в статье, где фигурирует большое количество не пересекающихся (по времени) между собой сделок, свопы не должны играть заметной роли. Т.к. только малая часть сделок проходит через ролловер (момент начисления свопов). А следовательно, на мат. ожидании своп сказывается несущественно. Но это все в теории, конечно.


Практика.

А как на практике? В прицепе анонимизированный кастомный отчет замониторенного в статье реального счета. Данные оттуда

Видим, что свопы составляют ~12.5% от торговых издержек при относительно низкой комиссии. Был уверен, что будет меньше. Так что теория - одно, практика - другое. Поэтому все же про свопы нужно хотя бы не забывать, когда готовится ТС.


Это тоже в теории. Поэтому смотрим выше величину проскальзываний. Реальность подтвердила цитируемое утверждение, проскальзывания отбили ~71% комиссии.


Визуализация.

Приведем графики из отчета, чтобы увидеть влияние торговых издержек и проскальзываний на реальный результат торгов.


Легенда линий

  • Синяя - реальный профит.
  • Красная - профит без учета проскальзываний. Т.е. профит, что показал бы Тестер, где учитывается комиссия и свопы.
  • Зеленая - профит без учета проскальзываний и комиссии. Т.е. профит, что показал бы Тестер, где не учитывается комиссия и свопы.
  • Желтая - профит без учета комиссии, но с учетом проскальзываний.

Видим, что зеленая линия Тестера немного выше над синей. Т.е. показатели Тестера в статье были несколько завышенными. И не зря была борьба там за повышение мат. ожидания.


По проскальзываниям нагляден такой график в пипсах.


Здесь хорошо показано, какое влияние не профит в пипсах оказывали проскальзывания. Подробности по каждой сделке можно увидеть в отчете.


Реджекты.

Торговля ведется через лимитные ордера. Поэтому встает ребром вопрос исполнения. Реджекты (отказ в исполнении) и частичное исполнение (не весь объем исполняется) будут расти с увеличением объемов ордеров. Соответственно, положительные проскальзывания будут падать, уменьшая в итоге часть торговых издержек, которые отбиваются.

На замониторенном счете объемы малые, поэтому с качеством исполнения и проскальзываниями все довольно радужно. Реджекты мониторю и они есть. Не представляю, как эти данные возможно предоставить в понятном виде. Поэтому не привожу, но их мало.

Однако, мудреная схема построения боевого советника, что дана в статье, сильно помогает минимально отклоняться от результатов идеального исполнения Тестера по реальным тикам. Бывают сделки длительностью ~30 секунд.

У меня вопрос :

Какое значение имеет пусть положительное, но копеечное проскальзывание, когда у Вас сделки висят от нескольких минут, до нескольких часов ? И зачем открываетесь, когда спред многократно расширяется ?

 

Какой был спред по EURCHF в 23.55.01  ?

На счет проскальзываний в вашу сторону, сильно сомневаюсь.

Что за брокер ?

 
Ibragim Dzhanaev:

Какое значение имеет пусть положительное, но копеечное проскальзывание, когда у Вас сделки висят от нескольких минут, до нескольких часов ?

Приличная часть статьи посвящена этому. Имеет значение только мат. ожидание. Длительность сделок не при делах.

И зачем открываетесь, когда спред многократно расширяется ?

Для чего проводить анализ спреда?

12345678910...33
Новый комментарий
Причина обращения: