Обсуждение статьи "Выцарапываем профит до последнего пипса" - страница 23

Новый комментарий
[Удален]  
fxsaber:

Дождался. Торговля остановлена.

Не преждевременно ли?
 
trader_number_one:
Не преждевременно ли?

Не знаю.

 
Поисковый инструментарий из статьи усовершенствовался

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Библиотеки: MultiTester

fxsaber, 2019.11.12 11:47

Один из реальных примеров применения (все делается автоматически)

  1. Берутся все символы и следующие пункты проделываются для каждого символа.
  2. Запускаю Оптимизацию.
  3. По завершении берутся данные лучших проходов и из них формируются (задаются диапазоны входных параметров) несколько заданий для оптимизации.
  4. Проводятся все оптимизации из п.3.
  5. Из всех оптимизаций из п.4 берутся лучшие проходы и сохраняются в виде сетов для портфельной торговли.


Получился очень мощный сканер рынка и настройщик ТС. Исходники ТС для таких манипуляций не требуются.


и стал еще и настройщиком ТС.

 
Доброго времени суток. Поскольку статья ориентирована на форекс, проделал похожую штуку с поиском подходящего источника тиковых данных для биржи. Прогонял по 4 основным источникам, что удалось найти
и исторические тиковые данные с реального счёта брокера Открытие.

Тест прогонял по всем пересекающимся инструментам, что предоставляются. За 2 недели с 1 ноября 2019 по 15 ноября 2019.

По фьючерсам от худшего к лучшему erinrv-finam-Открытие-zerich. На достаточно малом числе (~5-10 из 70) иногда Финам обгоняет Открытие, но не сильно. И только 1 раз Открытие оказался лучше, чем zerich и то в пределах погрешности и на незначимом инструменте, где потенциальный профит был меньше 1000 пипсов. Другими словами, тут безоговорочно в лидерах zerich, хотя отрыв и не кардинально сильный.

По акциям Финам выпадает, ибо там данные только фьючерсные. Оставшиеся 3 расположились от худшего к лучшему erinrv-zerich-Открытие. Иногда erinrv опережает zerich, но не сильно. А вот отрыв Открытия очень заметный: на порядок, а то и на два. Тут безоговорочно в лидерах Открытие, отрыв однозначный, конкретный и сильный.

По валютным инструментам (по крайней мере по той весьма небольшой части, что там представлена) Финам снова выпадает, ибо там данные только фьючерсные. Из оставшихся 3 zerich и erinrv на одном уровне, где-то лучше один инструмент, где-то другой. А Открытие снова выходит вперёд. Заметно, но уже не на порядки, как в прошлом случае. Тут безоговорочно в лидерах Открытие.

Надеюсь, исследование будет кому полезно. Если кто знает ещё источники тиковых данных, пишите, тоже их добавлю в тест. Интересует именно биржа, не форекс, с ценами ask и bid. Спасибо.
 
traveller00:
Надеюсь, исследование будет кому полезно. Если кто знает ещё источники тиковых данных, пишите, тоже их добавлю в тест. Интересует именно биржа, не форекс, с ценами ask и bid. Спасибо.

Спасибо, что поделились информацией. Если в исследовании нет ошибки, то выходит, что данные в разных источниках не совпадают. Это выглядит странно, т.к. биржа является централизованной торговой площадкой, т.е. все должно совпадать, если сборщики ничего не пропускают и не фильтруют.


Если правильно понял, то Вы гнали скрипт потенциального профита (что в статье упомянут) с нулевой комиссией. Если же комиссию задавали разную для каждого из источников, тогда несовпадение объяснимо сразу.


Очень рад, что подход из статьи вызвал конструктивный интерес к подобному исследованию. Сам так биржу бы даже не стал смотреть, т.к. был уверен, что у всех все одинаково (за исключением технических проблем).


ЗЫ QScalp History Data-формат не знаю. Если поделитесь парсером, будет замечательно.

 
traveller00:
Доброго времени суток. Поскольку статья ориентирована на форекс, проделал похожую штуку с поиском подходящего источника тиковых данных для биржи. Прогонял по 4 основным источникам, что удалось найти
и исторические тиковые данные с реального счёта брокера Открытие.

Тест прогонял по всем пересекающимся инструментам, что предоставляются. За 2 недели с 1 ноября 2019 по 15 ноября 2019.

По фьючерсам от худшего к лучшему erinrv-finam-Открытие-zerich. На достаточно малом числе (~5-10 из 70) иногда Финам обгоняет Открытие, но не сильно. И только 1 раз Открытие оказался лучше, чем zerich и то в пределах погрешности и на незначимом инструменте, где потенциальный профит был меньше 1000 пипсов. Другими словами, тут безоговорочно в лидерах zerich, хотя отрыв и не кардинально сильный.

По акциям Финам выпадает, ибо там данные только фьючерсные. Оставшиеся 3 расположились от худшего к лучшему erinrv-zerich-Открытие. Иногда erinrv опережает zerich, но не сильно. А вот отрыв Открытия очень заметный: на порядок, а то и на два. Тут безоговорочно в лидерах Открытие, отрыв однозначный, конкретный и сильный.

По валютным инструментам (по крайней мере по той весьма небольшой части, что там представлена) Финам снова выпадает, ибо там данные только фьючерсные. Из оставшихся 3 zerich и erinrv на одном уровне, где-то лучше один инструмент, где-то другой. А Открытие снова выходит вперёд. Заметно, но уже не на порядки, как в прошлом случае. Тут безоговорочно в лидерах Открытие.

Надеюсь, исследование будет кому полезно. Если кто знает ещё источники тиковых данных, пишите, тоже их добавлю в тест. Интересует именно биржа, не форекс, с ценами ask и bid. Спасибо.

Странноватые результаты. Тиковые потоки должны совпадать абсолютно. И по времени и по значениям. Поскольку источник один.

Проводил когда-то сравнение Открытия с Финамом - полное совпадение (было на момент проверки).

 

Согласен, что результаты нестандартные. Потому и решил поделиться, может кому пригодиться, чтобы недельку времени сэкономить на допилку под себя скриптов и софта.

Ссылки на тиковые истории я брал в основном отсюда https://www.qscalp.ru/qsh-service Не зря там наверно хранятся данные одновременно с нескольких источников. Да и просто даже на глаз видно, что размеры файлов заметно разные. Может дело в разных интерфейсах, где-то снимали со шлюза  Plaza II, где-то с брокерского интерфейса SmartCOM 3.0. Вполне вероятно, что что-то где-то потерялось или побилось. Потому что некоторые qsh файлы парсились с ошибкой, видимо, битые. Перекачивал несколько раз, дело не в кривом скачивании. Таких не много, но были.

Все источники парсились одной программой, одним скриптом из одного терминала и с одними настройками. Так что не похоже, что ошибка в тестировании. Для результата брался скрипт из статьи MaxProfit для максимального потенциального профита с дефолтной комиссией в 0.002 и нелогарифмическим результатом.

С брокера Открытие брал результаты через MetaTrader 5 с реального счёта стандартно, он сам историю подхватил. Для остальных 3 источников брал программу отсюда  https://github.com/StockSharp/Qsh2Bin/releases Она опенсорсная (в основном), но, как оказалось, не без косяков. Так что пришлось подправить и пересобрать. Что пришлось поправить, тут отписал  https://stocksharp.com/articles/322/konvertatsiya-istoricheskih-failov-qscalp-v-format-stocksharp?tid=322&page=3 И немного допилил её под себя, чтобы она из командной строки подхватывала параметры и парсила без всяких окон. Соответственно скрипт под себя допилил, чтобы он после скачивания с онлайна запускал этот конвертер и уже потом подхватывал полученные csv. Костыль, конечно, в идеале надо было из скрипта сразу бинарь qsh парсить, благо описание формата есть на сайте https://www.qscalp.ru/store/qsh.pdf и ничего сложного там нет. Но по времени так оказалось проще и быстрее, переписать нормально руки пока не дошли. Если нужно, программу и правленые исходники могу выложить, но сразу скажу, они все в костылях, писалось для себя лишь бы сконвертить и всё. Скорость тоже не фонтан, но за несколько часов последний год всех (порядка 70) символов парсит.

Сервис истории торгов
  • www.qscalp.ru
Запись ведется через шлюз Plaza II. Записывается поток полного журнала заявок по всем фьючерсам Московской Биржи, до исполнения которых осталось менее 120 дней. Данные доступны с 05.09.2014. Ссылка: http://zerich.qscalp.ru/ От компании «ФИНАМ» Запись ведется через шлюз Plaza II. Записывается поток полного журнала заявок по всем фьючерсам...
 
traveller00:

Согласен, что результаты нестандартные.

Если из полной истории тиков выкинуть какую-то часть, то потенциальный профит будет падать.


Вроде, MT5-тиковую историю сравнивали с той, что биржа официально выкладывает. Там было полное сходство.

Так что все говорит в пользу того, что QScalp далеко не все логирует, отсюда и расхождения.


ЗЫ Наверное, эту информацию стоило бы передать пользователям этого продукта.

 
Возможно всё дело и в QScalp. Если у кого есть другие источники тиковых данных или есть возможность прогнать на реальном счёте другого брокера, было бы любопытно сравнить.
[Удален]  
Возобновлена торговля?
1...161718192021222324252627282930...36
Новый комментарий