CME E-Micro биржевые фьючерсные контракты доступны для торговли - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я поделился результатами практического исследования. Вам есть что-то сказать по существу? Если я в чем то ошибаюсь - расскажите. А не посылайте куда подальше
1. Откуда Вы брали объёмы СМЕ? Там вся инфа платная...
2. Как вообще можно сравнивать ПАРШИВЫЕ ФОРЕКСные кухни, где котировки и объёмы генерят их сервера, с Биржей?
3. ММВБ недавно оштрафовали за фронраннинг на 300 000 руб. Если такое произошло в Америке (не правльные котировки или что-то подобное), то причастные к этому
люди уехали бы в тюрьму лет так на 20!
1. Откуда Вы брали объёмы СМЕ? Там вся инфа платная...
2. Как вообще можно сравнивать ПАРШИВЫЕ ФОРЕКСные кухни, где котировки и объёмы генерят их сервера, с Биржей?
3. ММВБ недавно оштрафовали за фронраннинг на 300 000 руб. Если такое произошло в Америке (не правльные котировки или что-то подобное), то причастные к этому
люди уехали бы в тюрьму лет так на 20!
1) С кластердельты, потом совместил с котировками ДЦ.
2) Глазами сравниваются, если сместить котировки СМЕ и наложить на котировки ДЦ, - то отличий практически нет. Только на гэпах у ДЦ немного побольше высота баров, а 99% остальных баров очень похожи.
Если не ошибаюсь арбитражи между ДЦ заставил их всех выдавать одинаковые или почти одинаковые котировки, т.к. на арбитраже уже почти не осталось заработка.
1) С кластердельты, потом совместил с котировками ДЦ.
2) Глазами сравниваются, если сместить котировки СМЕ и наложить на котировки ДЦ, - то отличий практически нет. Только на гэпах у ДЦ немного побольше высота баров, а 99% остальных баров очень похожи.
Если не ошибаюсь арбитражи между ДЦ заставил их всех выдавать одинаковые или почти одинаковые котировки, т.к. на арбитраже уже почти не осталось заработка.
:)
Я торговал на СМЕ. Они наплодили огромное количество торговых площадок, очевидно желая притянуть как можно больше трейдеров. В итоге, большинство площадок пусты. Там фиктивные объемы (биржевой робот торгует сам с собой, создавая волатильность на пустом месте). Те площадки на которых есть люди, немногочисленны. Реальные объемы торгов в разы ниже показателей индикаторов объемов. Так было несколько лет назад. Сейчас ситуация наверное еще хуже.
СМЕ - это воронка. Черная дыра, в которую безвозвратно уходят средства трейдеров. Они ведь не торгуют друг с другом, как им кажется. Они торгуют против самой биржи. Никакого реального клиринга там нет. Все сделки против одного контр-агента. Против биржи. Она манипулирует ценой. Это можно видеть на графиках и через стакан цен.
Проводил немало исследований этого вопроса. Наблюдал. Подключался через АРI и анализировал данные стакана и графики. Поэтому, мои выводы не на пустом месте.
Интересно, и что же конкретно вы увидели из анализа стакана и графика, что привело вас к выводу: "Они ведь не торгуют друг с другом, как им кажется. Они торгуют против самой биржи. Никакого реального клиринга там нет. Все сделки против одного контр-агента. Против биржи. Она манипулирует ценой."? Только без общих фраз, конкретно, хотя бы один пример. Руки чешутся пожаловаться на СМЕ в Комиссию по ценным бумагам и биржам США )) Но, полагаю, все закончится отступными, ляма два-три будет достаточно. Один лям - вам, за исследования! ) А я заброшу торговлю и уеду на Канары. ))
:)
1. Откуда Вы брали объёмы СМЕ? Там вся инфа платная...
...
Я торговал на реальном счету, на СМЕ на TWS от IB. На фьючерсах. Платил за поставку данных. Так что, я в этих вопросах, намного меньший дилетант, чем вы считаете. К СМЕ имею гораздо больше отношения как трейдер, чем к форексу.
Я вот тоже попытался исследовать объемы с СМЕ в машинном обучении, при помощи случайного леса.
Чисто с котировок ДЦ, какая-то прибыль на форварде обнаруживается. А если добавляю объемы или дельты с СМЕ, то результат на форварде немного ухудшается. Что говорит об отсутствии каких-то закономерностей между объемом СМЕ и ценой ДЦ. Тестировал по EURUSD. Бары ДЦ и СМЕ сравнивал, - очень похожи по высоте и движению во времени.
Теперь по вашему ответу прихожу к выводу, что объемы от СМЕ - действительно не имеют какой либо связи с движением цены.
Лажа с объемами только с валютами или и с др. инструментами (зерно, нефть, металлы, акции)?
Это только в СМЕ? На ММВБ объемы более честные?
Объемы на самых волатильных площадках СМЕ создаются переливанием ликвидности самой биржи. Объемы сделок живых трейдеров теряются внутри этих громадных фиктивных объемов и их очень сложно идентифицировать. Но, можно. Я пользовался получением данных стакана через API TWS сначала в Ninja Trader, а потом через свой мост в МТ. Также, анализировал тиковую историю очень странных баров которые внезапно появлялись с определенной постоянностью, и потоки сделок в ленте. В первую очередь, я анализировал поведение игроков перед началом торговой сессии на фьючерсах на кукурузу (CORN) и внутри сессии. Сделал много очень интересных наблюдений, которые и привели меня к моим выводам.
Очень любопытно поведение лимитников в стакане. Серьезно наблюдая за этим процессом становится понятно, что объемы лимитников фиктивные. Люди НЕ СТАВЯТ лимитники с такой скоростью и в таких объемах, особенно во время вялой сессии. Количество реальных игроков на той площадке можно было оценить исходя из волатильности цены. Так вот, активность лимитников в стакане, гигантские сделки на сотни контрактов, которые то и дело бежали в ленте, совершенно не вязались многочасовыми коридорами и флетами.
Суть в том, что объемы лимитников в стакане могут принадлежать бирже. Зачем ей ставить свои лимитники? Затем, чтобы трейдеры не могли сдвинуть цену ни на пункт. Ведь если сделки совершаются против биржи (она контрагент всех сделок), то нельзя, чтобы торговый процесс зависил от трейдеров. Поэтому, нужно завалить стакан своими лимитниками, объем которых не преодолеть никаким трейдерам. А значит, обезопасить себя от потерь.
ЗЫ. Мои выводы касаются только СМЕ и фьючерсов. Остальные биржи или инструменты мне незнакомы.
ЗЫЫ. В учебнике по биржевой торговли 90-ых я нашел перечисление типов клиринга. Так вот, торговля через биржу как контр-агента сделок, не только возможна, но и законна. Это самый дешевый способ клиринга, и самый выгодный для биржи (которая к слову, является корпорацией).
Объемы на самых волатильных площадках СМЕ создаются переливанием ликвидности самой биржи. Объемы сделок живых трейдеров теряются внутри этих громадных фиктивных объемов и их очень сложно идентифицировать. Но, можно. Я пользовался получением данных стакана через API TWS сначала в Ninja Trader, а потом через свой мост в МТ. Также, анализировал тиковую историю очень странных баров которые внезапно появлялись с определенной постоянностью, и потоки сделок в ленте. В первую очередь, я анализировал поведение игроков перед началом торговой сессии на фьючерсах на кукурузу (CORN) и внутри сессии. Сделал много очень интересных наблюдений, которые и привели меня к моим выводам.
Очень любопытно поведение лимитников в стакане. Серьезно наблюдая за этим процессом становится понятно, что объемы лимитников фиктивные. Люди НЕ СТАВЯТ лимитники с такой скоростью и в таких объемах, особенно во время вялой сессии. Количество реальных игроков на той площадке можно было оценить исходя из волатильности цены. Так вот, активность лимитников в стакане, гигантские сделки на сотни контрактов, которые то и дело бежали в ленте, совершенно не вязались многочасовыми коридорами и флетами.
Суть в том, что объемы лимитников в стакане могут принадлежать бирже. Зачем ей ставить свои лимитники? Затем, чтобы трейдеры не могли сдвинуть цену ни на пункт. Ведь если сделки совершаются против биржи (она контрагент всех сделок), то нельзя, чтобы торговый процесс зависил от трейдеров. Поэтому, нужно завалить стакан своими лимитниками, объем которых не преодолеть никаким трейдерам. А значит, обезопасить себя от потерь.
Есть другая версия. Например мега крупный фонд (напр. Рокфелеров) владея несколькими банками, фондами может согласовано управлять своими активами. И выставлять огромные лимитники и примерно расчитывать средства др. участников, например своих 1000, а в стакане видны 1100, значит там 100 чужих. И уже на основе этого банкротить мелких трейдеров.
Так что не обязательно биржа это делает.
В принципе не важно кто двигает цену, есть факт, что показанные нам объемы не имеют связи с будущей ценой. Из этого и надо как то выкручиваться.
Есть другая версия. Например мега крупный фонд (напр. Рокфелеров) владея несколькими банками, фондами может согласовано управлять своими активами. И выставлять огромные лимитники и примерно расчитывать средства др. участников, например своих 1000, а в стакане видны 1100, значит там 100 чужих. И уже на основе этого банкротить мелких трейдеров.
Так что не обязательно биржа это делает.
Биржа СМЕ - корпорация. Так в Вики написано. Возможно, за ней стоит кто то (хоть государство), но осуществляет работу такой машины обмана именно навороченный биржевой робот. Люди физически не справятся.
...
В принципе не важно кто двигает цену, есть факт, что показанные нам объемы не имеют связи с будущей ценой. Из этого и надо как то выкручиваться.
Это и важно и нет.
1. С одной стороны, трейдер должен понимать, что ни он, ни сотни таких как он, не сдвинут цену ни на пункт, потому что аск или бид будут заваливаться новыми и новыми объемами спроса и предложения, которые будет наваливать биржевой робот.
2. С другой стороны, трейдер должен понимать, что цена будет двигаться против наибольшего количества открытых позиций в одну из сторон. Это количество почти невозможно рассчитать, поскольку сложно отличить сделки игроков от фиктивных сделок робота, (который совершает сделки на сотни контрактов и на единицы). То есть сутация будет складываться обратным естественному движению образом. Чем больше будут трейдеры покупать, тем ниже будет падать цена. Чем больше начнут продавать - тем выше она будет подниматься. Как только они перевернут свои позиции, цена повернет свое движение.
То есть, все будет с точностью наоборот. Больше покупают - цена будет падать. Больше продают - будет расти. Так биржа зарабатывает.