Обсуждение статьи "Методы измерения скорости движения цены"
Очень хорошая статья, это то,что действительно нужно участникам финансовых рынков.
Фактор скорости (вместе с контролем уровней) - важнейший параметр для анализа рыночной динамики.
Спасибо автору!
Для мгновенных скоростей необходимо рассматривать их распределение вероятностей. Оттуда находишь среднюю скорость, среднеквадратическую и т.д. Составляешь таблицы применимости к рынку. Но, это - большой труд, просто так за день статью не налабаешь.
Не хватает сравнения форвардов (и желательно в более наглядном виде, чем таблицы).
Стройное изложение сути. Однако замечу, что "скорость" движения цены образуется из двух компонент: разница активности покупателей и продавцов (кто совершает больше маркетных сделок) и разницы объемов маркетных и лимитных заявок. Чем активнее одна из сторон покупает или продает по маркетной цене и чем меньше объем лимитных заявок противоположной стороны, тем большее количество пунктов цена будет проходить за единицу времени.
В тестере нельзя узнать об объемах лимитных заявок и можно только гадать, формируется ли скорость цены падением или увеличением объема заявок одной из сторон, или изменением активности одной из сторон, совершающей Маркетные сделки (тем самым двигающей цену в свою сторону).
То есть, нам остаётся неизвестна точная причина скорости цены, которую мы измеряем, а причина эта, на мой взгляд не менее (даже более) важна показателя скорости.
Реter Konow:
...
Все таки, проблема решается. Если сделать индикатор объемов лимитных и маркетных заявок, который бы записывал в файл их текущее соотношение (данные можно брать из стакана цен), а потом перед тестированием загружать его данные в советника (только период тестирования должен быть тот же, что и период записанных данных) и анализируя изменения соотношения маркетных и противоположных лимитных заявок, и количество пройденных пунктов за единицу времени, можно сделать наблюдение за изменением активности сторон. Таким образом, получить полное представление о динамики главных факторов обуславливающих скорость движения цены и о роли каждого в каждый конкретный момент. Задача сложная, но выполнимая.
...
То есть, нам остаётся неизвестна точная причина скорости цены, которую мы измеряем, а причина эта, на мой взгляд, не менее (даже более) важна показателя скорости.
Реter Konow:
Все таки, проблема решается. Если сделать индикатор объемов лимитных и маркетных заявок, который бы записывал в файл их текущее соотношение (данные можно брать из стакана цен), а потом перед тестированием загружать его данные в советника (только период тестирования должен быть тот же, что и период записанных данных) и анализируя изменения соотношения маркетных и противоположных лимитных заявок, и количество пройденных пунктов за единицу времени, можно сделать наблюдение за изменением активности сторон. Таким образом, получить полное представление о динамики главных факторов обуславливающих скорость движения цены и о роли каждого в каждый конкретный момент. Задача сложная, но выполнимая.
Все таки, проблема решается. Если сделать индикатор объемов лимитных и маркетных заявок, который бы записывал в файл их текущее соотношение (данные можно брать из стакана цен), а потом перед тестированием загружать его данные в советника (только период тестирования должен быть тот же, что и период записанных данных) и анализируя изменения соотношения маркетных и противоположных лимитных заявок, и количество пройденных пунктов за единицу времени, можно сделать наблюдение за изменением активности сторон. Таким образом, получить полное представление о динамики главных факторов обуславливающих скорость движения цены и о роли каждого в каждый конкретный момент. Задача сложная, но выполнимая.
да. согласен. Но как - то конечно долговато и хлопотновато.... все это... :-)
Но в подходе, что- то есть, надо этим заниматься - опять же проводить соответствие... Объемов заявок и их скорости...
надо как - то попроще... решить бы это...
Вообще на рынках, мое мнение, время относительно и по этой причине скорость надо рассчитывать из приложенных усилий к дистанции то есть объем
совершенных сделок к пройденным пунктам. А то во время гепов наша скорость просто будет приближаться к скорости света, а на слабо
волатильных рынках (торговых сессиях) мы не обгоним улитку.
"Респект и уважуха" =)
Я как раз доделал бота, который использует в своей торговле почти такую же стратегию!
Ооочень полезная статья для людей которые хотят зарабатывать, а не "сливать" на Forex рынке!
Спасибо.
+
Не могу найти код индикатора текущей скорости цены приведенный на рисунке 5.
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Опубликована статья Методы измерения скорости движения цены:
Существует множество различных подходов к исследованию и анализу рынков. Но основных обычно два: технический и фундаментальный. В первом случае происходит сбор, обработка и изучение каких-либо числовых данных и характеристик, связанных с рынком: цены, объемы и так далее. Во втором делается анализ событий и новостей, которые, в свою очередь, влияют прямо или косвенно на рынки. В статье рассматриваются методы измерения скорости движения цены и исследование торговых стратегий на их основе.
Торговая стратегия №1
Для того чтобы протестировать первый метод, в основе которого лежит измерение скорости как количество пройденных пунктов за единицу времени с помощью индикатора Average Speed, необходимо в стратегию для теста добавить фильтр, который бы показывал направление тренда. Потому что индикатор показывает число пунктов в единицу времени независимо от направления тренда.
В качестве такого фильтра было решено взять индикатор Coordinated ADX and MACD (CAM). И торговая стратегия будет выглядеть следующем образом:
На рис.6 ниже представлена визуальная ситуация при открытии позиций на покупку и продажу:
Автор: Alexander Fedosov