CME E-Micro биржевые фьючерсные контракты доступны для торговли - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну почему 0? Я например, съэкономил массу денег.))
Это и важно и нет.
1. С одной стороны, трейдер должен понимать, что ни он, ни сотни таких как он, не сдвинут цену ни на пункт, потому что аск или бид будут заваливаться новыми и новыми объемами спроса и предложения, которые будет наваливать биржевой робот.
2. С другой стороны, трейдер должен понимать, что цена будет двигаться против наибольшего количества открытых позиций в одну из сторон. Это количество почти невозможно рассчитать, поскольку сложно отличить сделки игроков от фиктивных сделок робота, (который совершает сделки на сотни контрактов и на единицы). То есть сутация будет складываться обратным естественному движению образом. Чем больше будут трейдеры покупать, тем ниже будет падать цена. Чем больше начнут продавать - тем выше она будет подниматься. Как только они перевернут свои позиции, цена повернет свое движение.
То есть, все будет с точностью наоборот. Больше покупают - цена будет падать. Больше продают - будет расти. Так биржа зарабатывает.
Петр, Вы молодец!
ИМХО, мало кто способен это понять самостоятельно. Все абсолютно правильно написали.
Это называется маркетмейкерский рынок.
Поясню, что понимаю под "фикцией" в этом конкретном случае. Это сделки, совершенные между биржей и биржей (или ее посредниками), через которые и осуществляется переливание ликвидности и управление движением цены. То есть, - сделки настоящие, но они принадлежат не трейдерам. Их назначение - (1)создание волатильности цены и объемов на торговых площадках, (2)управление движением цены. Лимитники в стакане устанавливаются для парализации любого трейдерского процесса управления ценой. Объемы слишком большие, чтобы трейдеры могли двигать цену. А реальных трейдеров на тех площадках относительно мало. Это, кстати объясняет почему они снижают порог входа и делают всякие микро-контракты на фьючерсы. Людей там стало совсем мало.
Вот это доставляет: "Лимитники в стакане устанавливаются для парализации любого трейдерского процесса управления ценой. Объемы слишком большие, чтобы трейдеры могли двигать цену.А реальных трейдеров на тех площадках относительно мало" Гениально! Если мало трейдеров, то зачем их "парализовать"? )) Может, пусть живут? ))
Петр, Вы молодец!
ИМХО, мало кто способен это понять самостоятельно. Все абсолютно правильно написали.
Это называется маркетмейкерский рынок.
Cпасибо. Я конечно могу ошибатся в деталях, быть неточным в формулировках, не знать нюансов, но я потратил много времени и сил на исследования. Цель была ухватить глобальную суть происходящего прощупывая все на практике. Надеюсь, получилось.
Вот это доставляет: "Лимитники в стакане устанавливаются для парализации любого трейдерского процесса управления ценой. Объемы слишком большие, чтобы трейдеры могли двигать цену.А реальных трейдеров на тех площадках относительно мало" Гениально! Если мало трейдеров, то зачем их "парализовать"? )) Может, пусть живут? ))
Поправка: лимитники принадлежащие биржевому (маркетмейкерскому) роботу. Их там больше всего. Если вы просто предположите, что эти лимитники принадлежат маркетмейкеру, вы поймете почему на таком рынке трейдеры не могут двигать цену. Объемы на аск и бид растут пропорционально открывающимся трейдерским позициям. Чем больше позиций трейдеры откроют по цене аск, тем больше лимитников установит робот на эту цену. Поэтому, цена не сдвинется, пока сам робот не поведет ее в нужном направлении. Это я и назвал "парализацией любого трейдерского процесса управления ценой".
ЗЫ. Простыми словами: на каждый объем спроса трейдеров, робот непропорционально накладывает объем своего предложения, из за которого, цена не сдвинется. Ведь чтобы цена пошла наверх, нужно выкупить весь объем предложения, а он слишком велик для трейдеров. Получается, большинство трейдеров покупают, цена не растет, большинство продают - цена не падает. Почему? Потому что робот накладывает свои объемы спроса и предложения поверх объемов противоположной стороны трейдеров.Поправка: лимитники принадлежащие биржевому (маркетмейкерскому) роботу. Их там больше всего. Если вы просто предположите, что эти лимитники принадлежат маркетмейкеру, вы поймете почему на таком рынке трейдеры не могут двигать цену. Объемы на аск и бид растут пропорционально открывающимся трейдерским позициям. Чем больше позиций трейдеры откроют по цене аск, тем больше лимитников установит робот на эту цену. Поэтому, цена не сдвинется, пока сам робот не поведет ее в нужном направлении. Это я и назвал "парализацией любого трейдерского процесса управления ценой".
Оставлю за скобками эту фразу : "принадлежащие биржевому (маркетмейкерскому) роботу" - это все равно, что ставить в один ряд магазин и продавца в магазине. Какой смысл в этом: "Чем больше позиций трейдеры откроют по цене аск, тем больше лимитников установит робот на эту цену"? Если много покупок-продаж, .это не значит продолжения тенденции.Рынок остановится и все Если 10 человек в течении часа купили по телевизору, это не значит, что в следующий час купят тоже десять телевизоров. Может и наоборот: если много лимитников, то это как предложение еды - найдутся те, кто захочет их сьесть. Но все эти рассуждения - так, разминка для ума, не имеющая отношения к биржевой торговле
ЗЫ. Простыми словами: на каждый объем спроса трейдеров, робот непропорционально накладывает объем своего предложения, из за которого, цена не сдвинется. Ведь чтобы цена пошла наверх, нужно выкупить весь объем предложения, а он слишком велик для трейдеров. Получается, большинство трейдеров покупают, цена не растет, большинство продают - цена не падает. Почему? Потому что робот накладывает свои объемы спроса и предложения поверх объемов противоположной стороны трейдеров.Откуда вы знаете, что делает т.н. большинство? Если бы все было так, как вы описываете, цена стояла бы в одной точке
Откуда вы знаете, что делает т.н. большинство? Если бы все было так, как вы описываете, цена стояла бы в одной точке
Цену двигает маркетмейкер. Ему не нужно, чтобы цену двигали трейдеры, потому что ОН контрагент этих сделок. Это он продает и покупает трейдерские контракты. Ему нужны только открытые позиции трейдеров, но нельзя, чтобы они своими силами двигали цену. Ведь это значит, что он из своего кармана будет им платить, когда они массово начнут двигать цену вверх или вниз. Поэтому, он задавливает их объемы спроса и предложения своими объемами. Когда их позиции уже открыты, он начинает переливать свою ликвидность через свои "карманы", совершая сделки "с самим собой", и двигает цену против наибольшего числа открытых позиций. Если больше всего открыто позиций в бай, он будет двигать цену вниз, если в селл, - наверх. Сорвет стопы одной стороны, потом повернет против другой. И так без конца.
На таком рынке можно зарабатывать, но вместо технического и фундаментального анализа, нужно выяснять каждый момент времени, в какую сторону открыто больше позиций трейдеров, и осторожно (небольшим объемом), присоединятся к меньшинству. Потом выходить во время.
Нужно отделять сделки совершенные трейдерами, от сделок маркетмейкера. Это непростая техническая задача.