работают ли Законы физики в форекс? - страница 14
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Отлично. Зачетку давай. А то местные музыканты не знают, что в мире существует еще и дисгармония.
моя зачетка, это банковский счет)) когда я прав, туда падают деньги, когда не прав... не падают))
График по моим наблюдениям не перерисовывается, а добавляется.
а, ну да
я тестил этот индикатор - фильтр НР, перерисовывается жутко
а, ну да
я тестил этот индикатор - фильтр НР, перерисовывается жутко
Тэстить это хорошо, а понять это сложнее.
а, ну да
я тестил этот индикатор - фильтр НР, перерисовывается жутко
Я
не направляю вас в русло понимания .
Я
Настолько сильная личность, что являюсь бомбочкой.
Я
не направляю вас в русло понимания .
Я
Настолько сильная личность, что являюсь бомбочкой.
Понятно, Джеймс Бонд и Карабас-Барабас в одном лице.)
При поиске закономерностей в движении цены не редко создаются аналогии с различными физическими явлениями. И с разной степенью успешности, разные законы физики, математики, геометрии и т.д. адаптируются и применяются в торговле.
Скажу по теме.
Законы физики работают в физическом мире, для коего они и открывались. Для изучения и описания рынка служит эконометрика, что основывается на статистических методах и моделях. При этом, физика, в лучшем случае, может предоставить лишь уже разработанный ей аппарат или модель для описания какого-то экономического явления, если последнее описывается той же аналитикой, что заложена в такой модели, чем и исчерпывается роль физики в экономическом исследовании.
Изучение любого объекта с целью его практического использования основывается на сборе информации о нем. И только после сбора информации ее всесторонней обработки, направленной на выявление закономерностей и их достоверного выявления, производится моделирование.
В случае рынка, а точнее, для создания реально работающей торговой системы, необходимо проведение разносторонних статистических исследований с целью установления в нем тех закономерностей, что могут иметь практическое значение для торговли; при этом, целесообразно и статистически корректно исследовать лишь те явления, что обладают свойством повторяемости. К примеру, можно исследовать статистические характеристики последействия резких скачков цен.
Скажу по теме.
Законы физики работают в физическом мире, для коего они и открывались. Для изучения и описания рынка служит эконометрика, что основывается на статистических методах и моделях. При этом, физика, в лучшем случае, может предоставить лишь уже разработанный ей аппарат или модель для описания какого-то экономического явления, если последнее описывается той же аналитикой, что заложена в такой модели, чем и исчерпывается роль физики в экономическом исследовании.
Изучение любого объекта с целью его практического использования основывается на сборе информации о нем. И только после сбора информации ее всесторонней обработки, направленной на выявление закономерностей и их достоверного выявления, производится моделирование.
В случае рынка, а точнее, для создания реально работающей торговой системы, необходимо проведение разносторонних статистических исследований с целью установления в нем тех закономерностей, что могут иметь практическое значение для торговли; при этом, целесообразно и статистически корректно исследовать лишь те явления, что обладают свойством повторяемости. К примеру, можно исследовать статистические характеристики последействия резких скачков цен.
На объеме не более 1-2% от сиюминутной волатильности, т.е. до 10 лотов. При больших объемах придется еще изучать как ваш объем повлиял на систему.
На объеме не более 1-2% от сиюминутной волатильности, т.е. до 10 лотов. При больших объемах придется еще изучать как ваш объем повлиял на систему.
Скажу по теме.
Законы физики работают в физическом мире, для коего они и открывались. Для изучения и описания рынка служит эконометрика, что основывается на статистических методах и моделях. При этом, физика, в лучшем случае, может предоставить лишь уже разработанный ей аппарат или модель для описания какого-то экономического явления, если последнее описывается той же аналитикой, что заложена в такой модели, чем и исчерпывается роль физики в экономическом исследовании.
Изучение любого объекта с целью его практического использования основывается на сборе информации о нем. И только после сбора информации ее всесторонней обработки, направленной на выявление закономерностей и их достоверного выявления, производится моделирование.
В случае рынка, а точнее, для создания реально работающей торговой системы, необходимо проведение разносторонних статистических исследований с целью установления в нем тех закономерностей, что могут иметь практическое значение для торговли; при этом, целесообразно и статистически корректно исследовать лишь те явления, что обладают свойством повторяемости. К примеру, можно исследовать статистические характеристики последействия резких скачков цен.
В целом согласен. Я и не пытаюсь применить законы физики к рынку, пытаюсь провести аналогию, для лучшего понимания излагаемых мыслей другими участниками форума. Насчет эконометрики, тоже не спорю, но эконометрика это наука в значительной степени состаящаяя из теорий, часто не подтвержденных достаточным количеством практических испытаний. В меру своего понимания, пытаюсь взять из нее то, что можно было бы применить на практике. Ведь, то что изложено в этой ветке это далеко не полный набор вопросов решение которых позволит построить работоспособную торговую систему с желаемыми параметрами. В той же эконометрике, решение одной задачи может достигаться разными путями (методами) и далеко не всегда самый сложный из них является самым эффективным. Кто-то торгует по SMA, кто-то по LWMA, а кто-то по заумным индикаторам, и нельзя заранее сказать кто покажет более эффективный результат. Модели эконометрики сменяют одна другую, но ни ода из них не дает гарантий успеха. Хотя, безусловно, много ценных идей я оттуда почерпнул и думаю почерпну еще, то - что смогу применить практически.
Касательно сбора информации и исследования статистических данных, я не очень понял Вашу мысль. Вся статистика основывается на средних значениях, грубо - на МА. Именно это мы тут и обсуждаем. А вот в вопросе некорректности исследования не повторяющихся процессов, в корне не согласен. скорость изменения цены - повторяющийся процесс? Стоит его исследовать?
В целом согласен. Я и не пытаюсь применить законы физики к рынку, пытаюсь провести аналогию, для лучшего понимания излагаемых мыслей другими участниками форума. Насчет эконометрики, тоже не спорю, но эконометрика это наука в значительной степени состаящаяя из теорий, часто не подтвержденных достаточным количеством практических испытаний. В меру своего понимания, пытаюсь взять из нее то, что можно было бы применить на практике. Ведь, то что изложено в этой ветке это далеко не полный набор вопросов решение которых позволит построить работоспособную торговую систему с желаемыми параметрами. В той же эконометрике, решение одной задачи может достигаться разными путями (методами) и далеко не всегда самый сложный из них является самым эффективным. Кто-то торгует по SMA, кто-то по LWMA, а кто-то по заумным индикаторам, и нельзя заранее сказать кто покажет более эффективный результат. Модели эконометрики сменяют одна другую, но ни ода из них не дает гарантий успеха. Хотя, безусловно, много ценных идей я оттуда почерпнул и думаю почерпну еще, то - что смогу применить практически.
Касательно сбора информации и исследования статистических данных, я не очень понял Вашу мысль. (1) Вся статистика основывается на средних значениях, грубо - на МА. Именно это мы тут и обсуждаем. (2) А вот в вопросе некорректности исследования не повторяющихся процессов, в корне не согласен. скорость изменения цены - повторяющийся процесс? Стоит его исследовать?
(1) В статистике кроме средних еще много чего есть.
(2) Статистически можно исследовать лишь повторяющиеся вещи. К примеру, берете ансамбль выбираете пространство каких-то его параметров и проводите кластеризацию этого ансамбля в пространстве таких параметров. В неких точках такого пространства будут скопления точек - состояний ансамбля, и только при наличии в таких скоплениях большого числа точек (т.е. при значимости статистики) можно говорить о корректности получаемой кластеризации. И именно в этом (несколько расплывчатом) смысле в статистике говорят о повторяемости явлений.