АТС.Опыт, знания и практика. - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Для тестирования берете спред x2 x3 от типичного внутри дня, тп не менее x10 спредов. Изменения в пределах 20% у ключевых входных параметров не должны влиять на результат прибыльности больше чем на 5%. Если сл>тп, то в размере полученного сл делаете сетку.
Почитал вашу ветку про мартингеил и не понял а в чем проблема если используются элементы мартина в стратегии. Мы тут сабрались что б деньги заработать, а не принципы отстаивать. Если мартингеил = большие риски и слив депо, то должны быть какие то критерии этих рисков. Поэтому возвращаюсь к своему вопросу - какие условия надо выполнить что бы бот считался нормальным и приемлимым для использования на реальных деньгах? Как "по чесному" надо проходить бэктест что бы удовлетворить этим критерям?
В общем, в какие рамки надо вписаться, или этих рамок нет, а все обсуждение сводится к ухмылочкам и сарказму (это не про вас).
но, так как форекс это более флэтовый рынок, чем гсб, то мартин на нем работает лучше.
Если мартингеил = большие риски и слив депо, то должны быть какие то критерии этих рисков.
Поэтому возвращаюсь к своему вопросу - какие условия надо выполнить что бы бот считался нормальным и приемлимым для использования на реальных деньгах? Как "по чесному" надо проходить бэктест что бы удовлетворить этим критерям?
на гсб (график случайного блуждания) мартин не дает никаких преимуществ.
но, так как форекс это более флэтовый рынок, чем гсб, то мартин на нем работает лучше.
те же, что и в других системах ;)
нужно чтобы на бектесте тс показала нормальный результат и на форварде (на другом периоде)
Моя стратегия торгует по индикаторам на мелких тф, но если цена не идет в нужную сторону бот продолжает открывать позиции против тренда (мартин). Она эффективна пока нет сильного тренда, когда начинается тренд, бот, что бы не стать заложником мартингейла, бросает убыточные позиции и продолжает торговать как обычно игнорируя зависшие позы, мелкий тф позволяет ему ловить волны даже на тренде. Потом, либо ему удается раньше или позже закрыть зависшие в бузубыток, либо он их кроет в минус. Результат виден на графике профита который выше, особенность стратегии в том, что бот все время находится в просадке на 100-300 баксов (отставание зеленой линии от синей) - это брошенные позиции создают такой фон. Схема оказалась рабочей, но пока не на 100% универсальной, по некоторым парам за год нет профита или небольшой минус.
Стопов и тейков в ордере нет, все бот делает "руками" по ситуации.
Это и в ручной торговле не возможно. Просадки неизбежны. А гарантировано выходить в плюс, это фантастика. Хотя некоторым везет на протяжении жизни. Если повезло вы будете зарабатывать, не повезло будете сливать. Хоть что придумайте. На везение еще не научились влиять.
Кроме стратегии, еще успех надежности брокера, счета в банке, глюков терминала, сбоев у брокера. Это все на самом деле влияет.
Даже прибыльная стратегия не даст гарантии заработка.
Есть возможность - торгуйте. Нет, работайте и торгуйте. А там и старость. Разбогатеть можно только обманом других - публикуйте сигналы, или в ДУ берите.
Для начала с форекса долой. На фондовый рынок. Вы еще я так понял в начале пути. Все есть опыт.
Тут важно понять два момента:
1) по определению любые "домашние" роботы, которые разрабатывают и/или потенциально могут разработать одиночки в кустарных домашних условиях, несмотря на всю персональную одержимость идеей найти робо-грааль, в рельности в сотни раз слабее автоматизированных и полу-автоматизированных торговых систем крупных трейдинговых фондов и инвест-домов (GoldmanSachs, BlackRock etc), где трудятся сотни креативных математиков, стратегов и программистов; поэтому в соревовании роботов "толпа" алгодтрейдеров всегда проиграет (результаты их робо-стратегий точно также аппроксимируются и просчитываются нейросетями, как и поведение трейдеров-игроманов с самостоятельным принятием решений),
2) "кустарные" роботы в разы слабее человеческого мозга, натреннированного на решение динамических вычислительных задач, которые порождаются новостями и сделками трейдинговых фондов.
Из этого следует один простой вывод: трейдерам-одиночкам нет смысла тратить время на алго-дрочерство, а только на треннировку своей собственной "нейросети" для решения торговых задач при ручной торговле (+ на разработку приводов/сканнеров и пр. вспомогательных алгоритмов на MQL5 или иной платформе). Это путь гладиаторов на финансовом рынке, треннирующихся и сражающихся за деньги.
О себе: пришел к этому выводу прошлым летом, после 5 лет алго-изысканий, и теперь полностью сосредоточился на треннировке своего мозга + разработке бэк-офисных систем (сканирования рынка, риск-менеджмент и пр.). Пока ВАУ результатов нет, но я иду этим путем обучения, треннировки-> торговли, разбора своих промахов, и снова торговли. Минус тут вижу пока только один: пришлось полностью отказаться от алкоголя.
- бот, котрый работает на 1Н и выше дает 2-3 сделки в неделю, это полная фигня, красиво выглядит на бэктесте, опробовать на реальном рынке нереально)) надо год ждать...
- полностью от мартингейла отказаться не получается, какие то его элементы все равно нужны,
Результаты моей Лиги ТС опровергают это утверждение.
У меня МНОГО ТС, которые работают долгое время (есть те, что и больше года уже) на демо, и показывают нормальные результаты на демо.
вот, прогнал своего на EURUSD с 2018.01.19 до сегодня, старт 1000, финал 4200, вход на 2 бакса, плечо 500, открытыми держит до 50 позиций, загрузка депо в пределах 5%, около 10 сделок в день
Ты поставь его на демо. И погляди, что будет. А потом рассказывай про прибыль.
Тут важно понять два момента:
1) по определению любые "домашние" роботы, которые разрабатывают и/или потенциально могут разработать одиночки в кустарных домашних условиях, несмотря на всю персональную одержимость идеей найти робо-грааль, в рельности в сотни раз слабее автоматизированных и полу-автоматизированных торговых систем крупных трейдинговых фондов и инвест-домов (GoldmanSachs, BlackRock etc), где трудятся сотни креативных математиков, стратегов и программистов; поэтому в соревовании роботов "толпа" алгодтрейдеров всегда проиграет (результаты их робо-стратегий точно также аппроксимируются и просчитываются нейросетями, как и поведение трейдеров-игроманов с самостоятельным принятием решений),
Не согласен.
Опять же, опыт Лиги ТС мне говорит, что простейшие системы вполне могут зарабатывать не хуже "супер-пупер-систем". Вобще, мое знакомство с трейдингом началось именно с написания робота по вот такой суперсистеме из сотен правил. На истории она 15 лет показывала хорошие результаты. На реале - вроде как начала зарабатывать, а через три месяца - все заработанное слила, как самая простая ТС. Возникает вопрос - зачем использовать навороченные системы, если они работают точно так же, как наипростейшие ? Не лучше ли направить усилия не на создание супер-пупер-системы, а на отбор простых систем, работающих точно так же ?
Не согласен.
Опять же, опыт Лиги ТС мне говорит, что простейшие системы вполне могут зарабатывать не хуже "супер-пупер-систем". Вобще, мое знакомство с трейдингом началось именно с написания робота по вот такой суперсистеме из сотен правил. На истории она 15 лет показывала хорошие результаты. На реале - вроде как начала зарабатывать, а через три месяца - все заработанное слила, как самая простая ТС. Возникает вопрос - зачем использовать навороченные системы, если они работают точно так же, как наипростейшие ? Не лучше ли направить усилия не на создание супер-пупер-системы, а на отбор простых систем, работающих точно так же ?
а смысл тратить время на простые, если как ты говоришь, они работают точно также плохо? Лучше тогда тратить время на мат.часть.
а смысл тратить время на простые, если как ты говоришь, они работают точно также плохо? Лучше тогда тратить время на мат.часть.
Да потому, что на простые время тратится гораздо меньше, и этих простых можно настрогать кучу. Вон, у меня одновременно работает свыше 600 ТС - выбрать есть из чего. И я вовсе не голословно могу утверждать, что простые системы вполне способны зарабатывать профит.
Если тратишь время на матчасть, а потом получаешь слив через неделю работы - какой смысл было учить эту самую матчасть ?