АТС.Опыт, знания и практика. - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Никакая нейросеть не покажет вам куда пойдет рынок с точностью более 53%.
мозг-логика-алгоритм buy/sell-робот
...
Опыт, знания и практика в этой области вынуждают меня на данный момент торговать вручную, анализировать самому , "своей головой" + использовать пары эксклюзивных индикаторов собственной разработки. Да, пользуюсь парой роботов (это даже скорее скрипты), которые принимают решение об открытии/закрытии на уровнях или точках, указанных лично мной заранее, но не более того. Написание алгоритма же по моей "ручной стратегии" не представляется возможным, т.к. в ней имеется образное восприятие и сложный графический анализ.
Перед тем как я сам начал писать роботов размышлял над этим вопросом - можно ли формализовать торговые системы, в которых трейдер в большей степени опирается на опыт и субъективные моменты восприятия рынка.
На текущий момент пришёл к таким выводам:
1. Естественно - запрограммировать можно любую систему, если в ней есть чёткие правила.
2. Если правила нечёткие - можно проанализировать факторы влияющие на интерпретацию правил, и также запрограммировать это с помощью нечёткой логики и методов теории игр.
3. Всегда будет некоторое преимущество у человека, потому что периодически возникают "новые" ситуации, которые не были учтены при написании робота, и которые человек всегда увидит, а робот скорее всего может и "просмотреть" (это касается и супер-пупер "всёучитывающих" нейросетей, у них только это слегка нивелируется если происходит постоянное дообучение). У робота естественно своё преимущество - которое тем больше, чем более часто-торгующей является система.
4. Зачастую программировать систему даже очень успешных ручных трейдеров не имеет смысла - потому что она адаптивная и по сути представляет собой конгломерацию множества простейших систем и надстройку из системы принятия решений с такими параметрами как чуйка, везуха и даже кураж :) в этом смысле, как здесь уже прозвучало, имеет смысл работать по портфелю множества простейших систем, правильно настроенных, это проще и статистически анализируемо, в отличие от ручной торговли.
и да, пока не потерял интереса и программирую "сложный графический анализ", и считаю что ничего необычно сложного там нет, если уж действительно программировать)
...
Вот доходность где-то +30% в месяц мне уже интересна, но это не просто 30% в месяц, а каждый месяц(!) из года в год(!)без исключений! Возможно ли такое, чтобы делал робот ??? Не исключаю, что возможно, но в равной степени также не исключаю, что это и невозможно(простите за тавтологию), а потому в данной области исследований и разработок больше не веду.
интересно зачем такая большая доходность) если уж стабильно и из месяца в месяц мне бы хватило 3-5% за глаза. а вот с просадкой в 50% конечно надо больше, но это и дисперсионно крайне.
Придерживаюсь мнения, что есть математически обоснованный предел доходности, зависящий от степени "подогнанности" системы, т.е. чем система менее подогнана под конкретный рынок, ситуацию, период и т.п. (т.е. система более универсальна) тем меньше будет этот предел. Не встречал пока сколько-нибудь научных изысканий на этот счёт, интересно было бы. Возможно поэтому крупнейшие фонды и трейдерские отделы банков и не показывают космо-прибылей.