Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 299

Новый комментарий
 
Georgiy Merts:

У меня несколько ТС в топе имеют стопы меньше.

Цена моей Лиги меня не волнует, я ее не продаю, и не для тебя веду.

Ой все, ты как б упертый
 

Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших  пяти ТС по балансу:

Лучшие 20 ТС по качеству торговли:

Чарт лучших пяти ТС по качеству торговли:

20 наиболее старых ТС, с числом сделок не менее 50:

Чарт пяти наиболее старых ТС с числом сделок не менее 50:

 

Ну что ж... Как я и предполагал - ситуация в топе с введением принудительного ограничения SL - существенно изменилась. (Сейчас ни одна из 700 ТС не имеет SL более, чем 140% от дневного диапазона. Раньше у большинства ТС SL был равен 200%-300% от дневного диапазона, а у некоторых ТС он был более 1000% от дневного диапазона.)

В результате сейчас в топе ни по качеству, ни по балансу - нет ни одной "шестерки" !!! 

При этом средний показатель качества в топе уменьшился, а графики стали куда "дерганнее"...

Но, все же, эти "дерганные" графики, на мой взгляд, лучше, чем те "гладкие", которые в любой момент могли "рухнуть".

Посмотрим, что будет дальше...

 
Georgiy Merts:

Ну что ж... Как я и предполагал - ситуация в топе с введением принудительного ограничения SL - существенно изменилась. (Сейчас ни одна из 700 ТС не имеет SL более, чем 140% от дневного диапазона. Раньше у большинства ТС SL был равен 200%-300% от дневного диапазона, а у некоторых ТС он был более 1000% от дневного диапазона.)

В результате сейчас в топе ни по качеству, ни по балансу - нет ни одной "шестерки" !!! 

При этом средний показатель качества в топе уменьшился, а графики стали куда "дерганнее"...

Но, все же, эти "дерганные" графики, на мой взгляд, лучше, чем те "гладкие", которые в любой момент могли "рухнуть".

Посмотрим, что будет дальше...

Джорж, проверь работу роботов с обычными стопами, рассчитываемыми по манименеджменту (в процентах от депозита). 300% (даже 140%) от дневного диапазона нереальный стоп, - разорит в первой же убыточной сделке. Смысл в таких настройках?))

Интересны разумные и реальные условия моделирования.
 
Вообще, с такими далекими стопами нужно сильно уменьшать лот, чтобы не выбил "margin call". То есть, стоп отодвигаем чтобы выйграть сделку, и пропорционально уменьшам лот, чтобы позволить себе такой стоп. В итоге, лот получается настолько мизерный, что придется собирать центы. А смысл?

Поэтому, роботов нужно проверить на обычных, средних значениях параметров и тогда увидим обьективную картину.

Судя по всему, нелепый стоп и мизерный лот предлагаются тебе оптимизацией, что доказывает ее ущербность. Она ж не понимает, что важно не только не потерять, но и заработать, вот и отодвигает стоп и уменьшает лот, сводя смысл такой торговли к нулю.

Один раз откажись от этого "протеза" и сам настрой параметры в соответствии со здравым смыслом вменяемой торговли.
 
Реter Konow:
Вообще, с такими далекими стопами нужно сильно уменьшать лот, чтобы не выбил "margin call". То есть, стоп отодвигаем чтобы выйграть сделку, и пропорционально уменьшам лот, чтобы позволить себе такой стоп. В итоге, лот получается настолько мизерный, что придется собирать центы. А смысл?

Поэтому, роботов нужно проверить на обычных, средних значениях параметров и тогда увидим обьективную картину.

Судя по всему, нелепый стоп и мизерный лот предлагаются тебе оптимизацией, что доказывает ее ущербность. Она ж не понимает, что важно не только не потерять, но и заработать, вот и отодвигает стоп и уменьшает лот, сводя смысл такой торговли к нулю.

Один раз откажись от этого "протеза" и сам настрой параметры в соответствии со здравым смыслом вменяемой торговли.
Ему об этом что раз говорили, не догоняет
 
Джорж, тут простая логика: если оптимизация предлагает для робота стоп в 1000% от ADR (дневного диапазона), то это значит, что в процессе тестирования на одном или нескольких участках истории робот ушел в глубокую.... в большой минус короче.))) Даже не просто "большой", а в МЕГА-просадку. -- Да, благодаря уменьшению лота и отдалению стопа он "выкарабкался" из балансовой ямы, но какова его ценность для торговли после такого "позора"? Он реально потерял доверие. Нет?)))

Короче, если топ состоит из таких "зашкварившихся" ботов, просевших на истории в 300%-1000% от ДД, но вышедших в плюс за счет "виртуальности" своих депозитов и условий тестирования, то можешь их смело выкидывать.
 
Реter Konow:
Джорж, проверь работу роботов с обычными стопами, рассчитываемыми по манименеджменту (в процентах от депозита). 300% (даже 140%) от дневного диапазона нереальный стоп, - разорит в первой же убыточной сделке. Смысл в таких настройках?))

Интересны разумные и реальные условия моделирования.

Нет. Не разорит. Скажем, берем ТП 5 дневных диапазонов, СЛ - 3 дневного диапазона. Запросто можем быть в прибыли - вполне себе разумные условия.

Но, такой СЛ получается автоматически.

"Чистая ТС" СЛ не предусматривает. (Скажем, чисто переворотная). И там СЛ выставляется так, чтобы он ни разу не задевался на истории. Если на истории был просад в пять дневных диапазонов - то СЛ ставится чуть больше.  

 
Реter Konow:
Вообще, с такими далекими стопами нужно сильно уменьшать лот, чтобы не выбил "margin call". То есть, стоп отодвигаем чтобы выйграть сделку, и пропорционально уменьшам лот, чтобы позволить себе такой стоп. В итоге, лот получается настолько мизерный, что придется собирать центы. А смысл?            

Да, разумеется. Все верно.

Смысл в том, чтобы проверить ТИП системы на данном символе.  Вот, та же переворотная система. В классическом виде она не имеет ни стопов, ни тейков. Поэтому ставятся защитные стопы и тейки, которые на истории ни разу не выбиваются. И именно так система и запускается в торговлю.

Проблема была лишь одна - "за деревьями леса не видно". В топ вырывались "системы-выскочки", как правило, с обратным трейлингом, которые выигрывали чисто случайно, а по характеру торговли жутко напоминали мартина.

Сам погляди - мартинами торгуют очень многие. Именно по этой причине... Что мартин позволяет все время понемногу зарабатывать, пока не будет пропущен тренд в другую сторону...

 
Реter Konow:
 
Судя по всему, нелепый стоп и мизерный лот предлагаются тебе оптимизацией, что доказывает ее ущербность. Она ж не понимает, что важно не только не потерять, но и заработать, вот и отодвигает стоп и уменьшает лот, сводя смысл такой торговли к нулю.

Один раз откажись от этого "протеза" и сам настрой параметры в соответствии со здравым смыслом вменяемой торговли.

Лот у меня везде фиксированный. А насчет смысла торговли - ты не прав. Я уже сто раз говорил - в Лиге ВСЕ варианты систем.

Вот сам и посуди - мы берем сильно флетовый символ, и оптимизируем на нем сильно трендовую систему. Как по-твоему, будут ли там параметры так уж хороши ?

И наоборот, берем трендовый символ, и ставим на него флетовую систему... Оптимизация что, по-твоему, найдет ?

Как раз все правильно. Такая система показывает, что данный символ ей не соответствует.


Проблема у меня была лишь в том, что надо было как-то ограничить количество "систем-выскочек". Которые выигрывали благодаря чистой случайности. Вот, принудительное ограничение SL во время оптимизации это, как я вижу, может обеспечить.

Следим дальше.

1...292293294295296297298299300301302303304305306...404
Новый комментарий
Причина обращения: