Как расшифровать термин незапаздывающий(по отношению к индикатору)? - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
У правильно сделанной ЕМА групповая задержка примерно на треть меньше чем у SMA.
А, что может опубликуем правильные ЕМА например второго/пятого порядков. И с "будущего" можно будет снимать среднее геометрическое. :)
Уже обсуждалось:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
О запаздывании скользящих средних
Aleksey Panfilov, 2018.02.21 06:01
Судя по названию формула должна вытекать из пропорций Y0/Y1=Y1/Y2 или У0 * У1^(-2) * Y2=1 (а не из разностей: Y0-Y1=Y1-Y2 или Y0-2*Y1+Y2=0), но как уже говорилось на форуме погрешность визуально не заметна, а расчеты тяжелее.
У0 * У1^(-2) * Y2=1
У0 * У2^(-3) * Y3^(2)=1
У0 * У72^(-73) * Y73^(72)=1
У72 = ( У0 * Y73^(72) )^(1/73) - корень 73 степени требует, наверно, прилично ресурсов компа.
А, что может опубликуем правильные ЕМА например второго/пятого порядков. И с "будущего" можно будет снимать среднее геометрическое. :)
Уже обсуждалось:
С будущего? - эт я пас.))
А вообще, можно любого, но МА больше 2-3-го порядка смысла уже нет.
С будущего? - эт я пас.))
)))
Ну хотя бы просто правильную ЕМА в базу кодов забросить? ))
Экспонентой можно как усреднить (путем интерполяции одной точки на каждом новом баре), так и предсказать варианты развития экспонент для каждого бара. Правда разброс будет бешеным, такая пила получится. ))
А вот с этой пилы можно брать среднее геометрическое. Оно сильнее сглаживает чем арифметическое, да и природе курсов больше соответствует. )
)))
Но экспонентой можно как усреднить (путем интерполяции одной точки на каждом новом баре), так и предсказать варианты развития экспонент для каждого бара. Правда разброс будет бешеным, такая пила получится. ))
А вот от этой пилы можно брать среднее геометрическое. Оно сильнее сглаживает чем арифметическое, да и природе курсов больше соответствует. )
МА 2-3 порядка можно использовать как основу для прогнозирования. Но сами по себе они на это не способны. Я делал на НС на 5 мин, на ТФ 1м - более-менее нормально получается. При прогнозе на 1 мин свеча примерно равна шуму - не катит.
МА 2-3 порядка можно использовать как основу для прогнозирования. Но сами по себе они на это не способны. Я делал на НС на 5 мин, на ТФ 1м - более-менее нормально получается. При прогнозе на 1 мин свеча примерно равна шуму - не катит.
МА 2-3 порядка можно использовать как основу для прогнозирования. Но сами по себе они на это не способны. Я делал на НС на 5 мин, на ТФ 1м - более-менее нормально получается. При прогнозе на 1 мин свеча примерно равна шуму - не катит.
Скорее всего так и есть.
Но правильную ЕМА опубликовать просто из любви к искусству. ))
Вот коэффициенты для плеча 72:
)))
Ну хотя бы просто правильную ЕМА в базу кодов забросить? ))
А есть, один из первых вариантов, еще 2008 г., но тоже еще не оч правильный.))
Вот коэффициенты для плеча 72:
Эт я не понимаю. За вашей темой слежу только в общем, не вдаваясь в детали. Своих тараканов хватает.))
Эт я не понимаю. За вашей темой слежу только в общем, не вдаваясь в детали.
В той теме разностный аналог, то есть развитие арифметической прогрессии, а хотелось бы увидеть на базе геометрической прогрессии.
Все исходные на этой странице. Нужно только запрограммировать.
Легко можно переделать эти МТ5 , МТ4 .В теме разностный аналог, то есть развитие арифметической прогрессии, а хотелось бы увидеть на базе геометрической прогрессии.
Все исходные на этой странице. Нужно только запрограммировать.
Легко можно переделать эти МТ5 , МТ4 .Я делаю классические рекурсивные фильтры - всяческие Баттерворты, Чебышевы, ... и их модификации. Там коэффициенты считаются по известным методикам, не могу сказать, что оч. простым.
Ваши фильтры - совсем другая область, и проектирование идет не по АЧХ-ФЧХ. Это я не представляю.
Да и вообще, на Python ушел.