Как расшифровать термин незапаздывающий(по отношению к индикатору)? - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вы же обучали МО на моих данных, и, вроде, даже неплохо получилось. И не было там никаких предикторов, только нормированный ценовой ряд.
Важно чему учить, а предикторы МО само придумает. ) Если это в принципе возможно. А если нет, никакие предикторы не помогут.
Допустим у меня есть нормированный ряд
Как научить торговать по нему?
Определенно я работал с данными, но глубокого понимания, как их правильно получить и из них сделать стратегию у меня нет.
Придумайте какую нибудь стратегию, и научите МО с ней работать. Не научится, значит стратегия не рабочая. Если что-то есть - МО само найдёт. Дальше можно совершенствовать методики.
Придумайте какую нибудь стратегию, и научите МО с ней работать. Не научится, значит стратегия не рабочая. Если что-то есть - МО само найдёт. Дальше можно совершенствовать методики.
Стратегия и так есть, и вроде как работает, но только этого мало :)
Допустим у меня есть нормированный ряд
Как научить торговать по нему?
Ренат, все это уже написано с месяц назад. См. мой блог.
Стратегия и так есть, и вроде как работает, но только этого мало :)
Имхо, МО не панацея. Я комбинирую МО с обычными методами. Принцип простой - если что-то можно легко сделать индикаторами, не надо это поручать МО.
Имхо, МО не панацея. Я комбинируют МО с обычными методами. Принцип простой - если что-то можно легко сделать индикаторами, не надо это поручать МО.
Ну, на индикаторах рисовать баланс у меня хорошо получается - но вне обучения (подгонки) - начинается флэт, а то и вялотекущей слив - угнетает.
Ну, на индикаторах рисовать баланс у меня хорошо получается - но вне обучения (подгонки) - начинается флэт, а то и вялотекущей слив - угнетает.
SMA показывает среднее для интервала временного ряда. Поэтому по времени, это среднее относится к середине интервала. Т.е. она опаздывает на полпериода.
Но так непонятно как торговать, поэтому её значение помещают в текущий бар, якобы "без запаздывания")
Это верно не только для SMA. Любой расчет в окне ВР (если нет взвешивания по времени) запаздывает на половину окна.
С чего бы это "относится к середине" ? Среднее одно на весь интервал, для всех моментов одно и то же. Если у нас ряд : 1,2,3 - то среднее равно 2 не "для середины", а для всех трех элементов.
Чтобы не было двоякого толкования о каком запаздывании идёт речь.
Смена цвета - сигнал для продажи появился с опозданием на 5 баров по отношению к бару на котором был экстремум зигзага.
Нет там "запаздывания", смена цвета произошла ровно тогда, когда она и должна была быть. А то, что мы хотели бы открываться на самом пике - ну, так мы много чего хотим... Скажем, знать будущее... Чтобы "входить без запаздывания"...
Нет там "запаздывания", смена цвета произошла ровно тогда, когда она и должна была быть. А то, что мы хотели бы открываться на самом пике - ну, так мы много чего хотим... Скажем, знать будущее... Чтобы "входить без запаздывания"...
Ваше право трактовать запаздывание так, как вам хочется. Однако отсчёт запаздывания относительно пика позволяет сравнивать разные индикаторы и выбирать тот, который даёт сигналы с меньшим запаздыванием.