Абсолютные курсы - страница 65
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Человек полезными мыслями бесплатно делится, а вы его не понятно за что критикуете. Не есть хорошо.
Dr.F. , покажите им стейт с реала, чтобы не надсмехались.
Человек полезными мыслями бесплатно делится, а вы его не понятно за что критикуете. Не есть хорошо.
Dr.F. , покажите им стейт с реала, чтобы не надсмехались.
Не знаю как реала, а демка показывает пока убыток 10%. Но это не говорит о неверном подходе. Имхо, на М5, анализируя последние 288 баров трудно спрогнозировать движение цены на 50 пипс. Статистика нужна Брат, статистика..
Человек полезными мыслями бесплатно делится, а вы его не понятно за что критикуете. Не есть хорошо.
Dr.F. , покажите им стейт с реала, чтобы не надсмехались.
Человек полезными мыслями бесплатно делится, а вы его не понятно за что критикуете. Не есть хорошо.
Dr.F. , покажите им стейт с реала, чтобы не надсмехались.
Делится мыслями похвально, но кричать при этом, "я держу рынок за яйца" - преждевременно.
Угу )
Угу )
Посмотрел на стейт одного из своих эксперементальных счетов (на котором тестируются все советники, ибо не признаю демок), и ужаснулся. Хотя прибыльность: 1350%
Не знаю как реала, а демка показывает пока убыток 10%. Но это не говорит о неверном подходе. Имхо, на М5, анализируя последние 288 баров трудно спрогнозировать движение цены на 50 пипс. Статистика нужна Брат, статистика..
А уменьшив размер TP=SL<50 на "шумы" нарвёшься...
Не нарвешься. Вероятность исполнения стопа такая-же как и закрытие по профиту (спред нивелируем).
При оптимизации, раньше, никогда не выводил отчеты, имеющих отрицательное МО. Как оказалось зря. При определенных параметрах система нелохо сливает..
МО системы получил -3.14 (тестирование без спреда), лотом 0.1. На спред отдаем 1 бакс. 2 бакса - в карман.