Системы-йогурты и системы-консервы или Зависимость между торговой тактикой и надежностью результатов тестирования на истории - страница 15
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Уточним: рассказать в топике о закономерностях используемых в ТС или натренировать сеть - это не одно и тоже !
Что происходит когда тренируешь сеть? Сеть на тех данных, которые вы ей дали, ищет закономерности.
P.S. Правда смотря какая сеть.....
Согласен на уточнения:
Закономерности выявленные из практики ручного трейдинга теряют воспроизводимость (достоверность) ниже Н4.
я тоже ищу МТС с быстрой реакцией чтобы работать на минутках. Но пока - увы.
P.S. т.е. компенсировать незнание быстротой реакции.
Согласен на уточнения:
Закономерности выявленные из практики ручного трейдинга теряют воспроизводимость (достоверность) ниже Н4.
я тоже ищу МТС с быстрой реакцией чтобы работать на минутках. Но пока - увы.
Я писал выше, вы может быть пропустили или не поняли -
Это всё закономерности, которые видны человеческому глазу и доступны для понимания человеком. Но есть закономерности, которые человек не может обнаружить и понять сам. То есть их можно найти только эксперементируя с оптимизатором и индикаторами, в том числе и нейросетью. Вот эти закономерности наиболее устойчивые, на мой взгляд.
Картинки пошли :)
А вот скажите, - это закономерность или "как"?..... там где 8, 14, 16
Исследовалась EURUSD. Период с 2005 по н/в.
По вертикали - количество изломов зигзага, построенного на ТФ 1440, 720, 480, 360, 240, 60.
По горизонтали - время суток. И если да, то как это можно использовать? :)
Я писал выше, вы может быть пропустили или не поняли -
Это всё закономерности, которые видны человеческому глазу и доступны для понимания человеком. Но есть закономерности, которые человек не может обнаружить и понять сам. То есть их можно найти только эксперементируя с оптимизатором и индикаторами, в том числе и нейросетью. Вот эти закономерности наиболее устойчивые, на мой взгляд.
Если советник не NN то как правило переложение ручной ТС. На этой ветке был задан вопрос как я понял о закономернсятх кторые видны, известны и их можно применть в МТС.
Поэтому поясню что сказал выше об Н4
- ручные ТС эффективны при анализе Н4 -D1, после анализа ищут/ждут точку входа на М30/Н1.
Когда такую ТС переносят в МТС то по естественной человеческой реакции заставляют ее работать на М5-М15 и даже М1, и конечно же слив.
Однако, разработчики NN MTC не извлекают правила из натренированной сети и не анализируют их, поэтому вопрос о наличии закономерностей "невидимых глазу" остается открытым.
в частности я в их наличие не верю!
Картинки пошли :)
А вот скажите, - это закономерность или "как"?..... там где 8, 14, 16
Исследовалась EURUSD. Период с 2005 по н/в.
По вертикали - количество изломов зигзага, построенного на ТФ 1440, 720, 480, 360, 240, 60.
По горизонтали - время суток. И если да, то как это можно использовать? :)
советнику торговать в недетское время- запретить)))
советнику торговать в недетское время- запретить)))
"низзя" - не вопрос..... а вот КАК разрешить в детское(?) :))))
В НЕ детское время идут короткие волны, сокращение периода индикаторов не дает результата, разве что инвертировать правила входа.
P.S. Извините - задумался и не в #попад# ответил))
Первая колонка сумма гистограммы MACD от сигнала ( Main[2]<Main[1] и Main[2]<=Main[3] ) считаем от 1 до предыдущего противоположного сигнала.
остальные названы. Распределение сделано по максимальному профиту(по High) от точки где вошли до противоположного сигнала.
В итоге распределение доли интервала профита в зависимости от суммы гистограмм, есть небольшие положительные рез....
Это старая работа, поэтому некоторые вещи из неё не помню, но при желании можно восстановить...
Кстати рассматривались только Buy...
Рад что есть такие исследователи. Будет приятно общаться, но немного не то, хотя тоже интересное, если я правильно понял проверяемую там идею. Цифры не анализировал.
Дело в том, что для проверки выдвинутой гипотезы MACD не подходит. Нужно сделать следующее - допустим анализируем открытие американцев они открываются в 16:00, что было за секунду до 16:00 не интересует (МАСD сдесь не помошник), важно куда идет движение в интервале от 16:00 до 16:02 (вверх ставив +1, вниз -1) и анализируем дальнейшее движение ставим -1 если движение вверх было больше чем движение вниз за время сессии от момента времени 16:00, если наоборот то +1. Получаем два массива, которые проверяем на совпадения, и принимаем или отвергаем - совпадения + с + и(или) - с - порождены случайностью или нет.
И только потом решаем когда входить, куда входить и стоит ли это делать :), т.е начинаем построение ТС
В детское время идут короткие волны, сокращение периода индикаторов не дает результата, разве что инвертировать правила входа.
т.е., если правильно понял, - можно без дополнительных индикаторов - смотрим, каким был предыдущий излом (Up, Dn) и открываемся, соответственно - long или short, просто по времени рыночным отрдером или подставляться под открытие стоп ордерами - была такая мысль :)
Самое сложное с выходом :)
и, наверное, это уже offtop )