Случайное блуждание : - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Еще раз говорю тунеядцам - заработать на рынке МОЖНО.
это - не СБ, с дельта-коррелированной функцией.
Достаточно подобрать нужное временное окно наблюдения за процессом - и, вуаля, -Грааль.
Все, абсолютно все страждущие, стремятся к стационарному процессу, на котором можно заработать.
Некоторые, как Колдун, достигают этого - за счет коинтеграции и прочих магических штук.
А нам, дурачкам, чё делать? Ответ - искать стационарность на рынке.
Для обретения понимания. Для полноты картины. Для расширения кругозора. Для устранения предрассудков. ...
Ну типа да. Это скорее для тех, кому много новой информации уже не нужно изучать, а можно вдаваться в сторонние детали.
Вполне достаточно написать, что приведённое на картинке - "НЕстационарное случайное блуждание", которое является обобщением понятия "случайное блуждание", часть определения которого я привожу из указанной вами статьи (ваша картинка НЕ является там определением случайного блуждания!):
...Случайное блуждание это дискретный случайный процесс с независимыми стационарными приращениями.
Я добавил:
Случайное блуждание — математическая модель процесса случайных изменений — шагов в дискретные моменты времени. При этом предполагается, что изменение на каждом шаге не зависит от предыдущих и от времени. В силу простоты анализа эта модель часто используется в разных сферах в математике, экономике, физике, но, как правило, такая модель является существенным упрощением реального процесса.
Я добавил:
Случайное блуждание — математическая модель процесса случайных изменений — шагов в дискретные моменты времени. При этом предполагается, что изменение на каждом шаге не зависит от предыдущих и от времени. В силу простоты анализа эта модель часто используется в разных сферах в математике, экономике, физике, но, как правило, такая модель является существенным упрощением реального процесса.
Тогда и на картинке надо убрать индексы у p и q, чтобы она соответствовала этому определению.
Я где-то математическое доказательство уже читал о том, что возможно заработать на случайном блуждании. Но там шла решь о бесконечностях и я понял, что к реальности не применимо и потом потерял его.
Возможно, что-то навроде этого. При симметричной игре (p=q=1/2 -- равенство выигрыша и проигрыша равны) выиграет (все деньги соперника) с большей вероятностью тот, у кого больше начальный капитал. Если при этом у вас бесконечный капитал, а у соперника - конечный, то вы с единичной вероятностью выиграете все его деньги за бесконечное время.))
Тогда и на картинке надо убрать индексы у p и q, чтобы она соответствовала этому определению.
Не согласен.
Если p и q заморозить, то только = 1/2 , иначе неизбежно будет перекос в ту или иную сторону.
Приращения независимы. И вероятность их на каждом шаге не задана, и может быть любой.
Не согласен.
Если p и q заморозить, то только = 1/2 , иначе неизбежно будет перекос в ту или иную сторону.
Приращения независимы. И вероятность их на каждом шаге не задана, и может быть любой.
Я не против, только это уже будет "НЕстационарное случайное блуждание", а не просто "случайное блуждание". Если использовать терминологию, которая чётко показывает это различие, то всё нормально
PS. Надеюсь, вы понимаете, что если, например, p1=0.3, а p2=0.6, то X1 и X2 имеют разные распределения, хотя и принимают одинаковые значения: 1 и -1?