Случайное блуждание : - страница 48
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
теперь с графиком прибыли
N = 1000
======================================================================================================
======================================================================================================
======================================================================================================
======================================================================================================
теперь с графиком прибыли
N = 10000
======================================================================================================
======================================================================================================
======================================================================================================
======================================================================================================
теперь с графиком прибыли
N = 100000
======================================================================================================
======================================================================================================
======================================================================================================
======================================================================================================
А ведь с графиком прибыли, тема приобретает наиконцептуальнейший характер...
Осталось дождаться не никому не нужного равномерного распределения (т.е. "монетки"), а хотя бы распределения Лапласа.
Однако, даже сейчас можно сделать вывод, что искомым ключом, очевидно, здесь является Rn.
И что-то думается мне, что это т.н. "рассогласование" между МА, которая принимается как задание, и текущей ценой.
Рассогласование как-то нормируется от -1 до +1 и на его основе принимаются решения.
Все это из ТАУ и уравнений движения...
Кстати, это пример нестационарного случайного блуждания - каждое 10-е приращение имеет распределение отличное от остальных.
Если я ничего не путаю, то без ММ за каждые 10 игр матожидание выигрыша будет равно 9/37. Можно грубо оценить время удвоения как 10*100/(9/37) - около 4000 игр
М10=9*(1*18/37+(-1)*19/37)+1*18/37+0*19/37=9/37:-)
и эти люди рассуждают про высокие материи :-)
ищите ошибку - всё совсем не так
---
для любопытсвующих, задача "в казино зашёл пророк, играет в классическую рулетку,ставит только на красное..но он пророк и в начале каждого 10-го раунда заранее узнаёт его исход и может не делать ставку. Через сколько раундов он удвоит капитал со 100 монет ?"
чтобы не морочится с MM, ставка постоянна=1
Если топикстартеру удастся показать прибыль на распределении Лапласа для приращений, то я обязуюсь найти это распределение на реальных рыночных данных.
Зачем?
Зачем?
Спокойно стричь баблоны. Ибо то, что доказано теоретически не будет вызывать ни малейшего повода для беспокойства.
Я ж не предлагаю тебе прям досконально расписывать твою метОду...
Мне достаточно будет знания, что на распределении Лапласа для приращений можно заработать.
А уж выделить его из реального ВР - это я сделаю и, обязательно всем расскажу как это делается.
Спокойно стричь баблоны. Ибо то, что доказано теоретически не будет вызывать ни малейшего повода для беспокойства.
Я ж не предлагаю тебе прям досконально расписывать твою метОду...
Мне достаточно будет знания, что на распределении Лапласа для приращений можно заработать.
А уж выделить его из реального ВР - это я сделаю и, обязательно всем расскажу как это делается.
Ну хорошо.
Поскольку генератора распределения Лапласа в моей версии Mathcad'a нет, то придётся самому его генерировать. Это не проблема.
Какие, на твой взгляд, параметры распределения Лапласа являются приемлемыми для нашего поля, и их следовало бы использовать?
Корн. Справочник по математике.