Покупателям и заказчикам Советников (торговых роботов) посвящается.
Ну что? ))))))))))
У кого-нибудь ещё остались сомнения в необходимости комплексного математического анализа торговых систем?
Обезопасьте себя от возможных ошибок прежде, чем выкладывать на торговый счёт серьёзные реальные деньги!
Остались ,не пользуюсь комплексным математическим анализом - образование восемь классов )))
Торгую без математики . Тема интересна ,продолжайте ( без иронии, честно)
...
Любые логические правила принятия решений, зависимости, индикаторы, можно описать в виде точной математической модели, а создав эту модель, протестировать её на сколь угодно большом массиве исторических данных и оценить полученные результаты проверки.
Само собой, формирование точной математической модели, написание дополнительных проверочных программ и разнообразные проверки занимают значительное время. Иногда одну неделю, иногда несколько - это большая работа. Зато…
1. Последующая проверка готовой модели на всей доступной истории занимает в отличие от советника - от долей секунды до нескольких секунд.
2. Далее, с этой моделью можно делать всё, что угодно. Менять настройки, правила, набор правил и т.д. и т.п., тут же получая наглядные графики результатов таких изменений, что позволит написать корректный прибыльный советник, который потом не потребуется менять.
3. В отличие от советника, математические модели дают возможность получить очень быстрый, точный и исчерпывающий по информативности, результат проверки состоятельности любых торговых гипотез, предположений, систем.
>>>Поэтому, покупатель или заказчик получает «кота в мешке» и не может проверить правила, записанные в него <<<
--- Как это? На то и пишется Техническое задание. По пунктам. Каждый пункт можно проверить, работает ли он в программе.
Если все пункты работают, - программист свою работу сделал. Запрограммировал то, что было описано в ТЗ.
Если логика получения прибыли в заказе была ошибочна - программист тут не при чем. Не следует перекладывать вину заказчика на исполнителя.
Образно говоря - Заказчик заказал "кривой" диван столяру, при приёмке диван соответствует чертежам, но спать на нём невозможно. Виноват столяр??
Остались ,не пользуюсь комплексным математическим анализом - образование восемь классов )))
Торгую без математики . Тема интересна ,продолжайте ( без иронии, честно)
Спасибо за проявленный интерес к теме, Server). Обязательно продолжу.
Чем же отличается эта "математическая модель" от советника? Кажется кто-то велосипед изобретает. В советнике можно все менять: и параметры и правила и все остальное. Как быстро будет зависеть от того, как все это писать.
не поймите меня неправильно, эта тема совсем не в пику программистам. Лично я, написанием торговых роботов и не занимаюсь. Это не мой хлеб. А Вы, вероятно, программируете? Язык «MQL» Вам знаком? Вы правы, в Советнике можно менять правила, параметры и всё, что угодно. Вот только менять код Советника по силам далеко не каждому. А заказывать каждый раз новую программу как минимум, долго и накладно. Готовую матмодель можно крутить как калейдоскоп и получение результатов анализа займет секунды.
Поставьте себя на место Заказчика. Сколько времени занимает только согласование ТЗ, переписка и т.д.? А сколько времени займёт проверка большого исторического интервала Советником? Ответ Вы знаете. А если что-то не так и программу надо переписывать? А что ему делать, если программу Вы написали правильно, а правила заложенные в неё не работают? И это при том, что без услуг программиста, Заказчику всё равно не обойтись!
Моя задача в другом. А именно в том, чтобы к программисту человек пришел с чётким набором проверенных правил, использование которых даст ему заданный финансовый результат. Написал (например, с Вашей помощью) советник и стал спокойно работать.
Я не "изобретаю велосипед". В командах, где я работал и работаю, всё всегда было именно так. Каждый занимается своим делом: программисты – программированием, аналитики – исследованием и проверками.
Если все пункты работают, - программист свою работу сделал. Запрограммировал то, что было описано в ТЗ.
Если логика получения прибыли в заказе была ошибочна - программист тут не при чем. Не следует перекладывать вину заказчика на исполнителя.
Очень интересно видеть, как разные люди воспринимают тему)). Я уже отвечал на это вопрос выше и повторю. Моя тема не в пику программистам. Тем более не хочу никого обидеть. Если программист корректно сделал свою работу – респект ему. Но это тот случай, когда был Заказчик и был Исполнитель. Если человек понимает, что именно он покупает – здорово! А сколько людей покупают Советники (торговые роботы) просто по рекламе, имея самое приблизительное представление о том, за что платят?
Моя задача лишь в том, чтобы к программисту Заказчик пришел с чётким набором проверенных правил, использование которых даст ему заданный финансовый результат. Чтобы человек не выложил деньги на торговый счёт и не слил их, не понимая, как это произошло. Для таких людей я и рассказываю о возможностях математических моделей для торговли на FOREX.
Довольно глупо прогонять советник на ВСЕЙ доступной истории. То, что замечательно работало в 70е годы - совсем не работает в 2000е.
С стартовом сообщении - очень хороший график, который и показывает, что ТС - НЕ ДОЛЖНА тестироваться на "всей" истории. Любая ТС построена под определенное поведение рынка, и использовать ее надо именно тогда, когда у рынка это поведение присутствует. Само собой, в каждой ТС должен быть "стоп-кран", который четко показывает, что система перестала работать и нуждается, как минимум, в пересмотрении, а то и вобще в замене.
Насчет же покупки роботов - тут не вижу ничего ужасного. Трейдер строит ТС, и чтобы не выполнять рутинных действий по ее применению - заказывает советник, который будет четко выполнять ее правила. Кстати, и за "стоп-краном" советник также должен следить сам, и давать сигнал трейдеру о переменах в поведении рынка.
мда, можно подробнее, как или чем обсчитывается мат модель, средствами мкл или еще как
Очередная попытка изобретения Грааля?
Какая мат. модель, если все мы выступаем второй стороной сделки ИНСАЙДЕРА?
На рынке действует один закон: "ТОЛПА ДОЛЖНА ПРОИГРАТЬ". И действие этого закона не зависит от наличия (отсутствия) у Вас мат. модели. :)
Начиная торговать на реальном счете, трейдер должен четко понимать, что рано или поздно он потеряет этот депозит. Это аксиома! Потеряет потому, что он - ТОЛПА.
Основная задача трейдера - до потери своего депо, постараться заработать как можно больше! Вот для этих целей и пишут роботов. Эти роботы НЕ ГРААЛИ, они просто выполняют рутинную работу. В эти роботы вшиты стратегии, которые на данном этапе позволяют зарабатывать. Но это совершенно не значит, что они будут зарабатывать всегда! Помните, что все мы - ТОЛПА, а толпа должна проиграть!
Поэтому, когда читаю рассуждения о тестировании роботов на длительной истории (3 - 10 лет) и автор восхищается результатами тестов, лично у меня это вызывает улыбку. Просто автор этого супер-робота очень далек от реальных событий, происходящих на реальном рынке: Вы торгуете против шулера, который на порядки сильнее Вас! :)
Хотите бесплатный Грааль? – «Объедините свои действия с трейдером-неудачником и делайте всё наоборот! И всегда будете в плюсе»))))))))))
А если серьёзно, давайте оставим создание Граалей тому, кто действительно способен творить чудеса.
Математическая модель – это всего лишь хороший способ оценки правил, которые трейдер закладывает в Робот. Роботы нужны! Я не призываю отказаться от них в пользу чего-либо другого, а совсем наоборот.
Что же касается «все мы - ТОЛПА», то далеко не каждый трейдер считает себя представителем «ТОЛПЫ», скорее наоборот – индивидуальностью! И такой человек прав.
Вы пишете: «Мы торгуем против шулера, который на порядки сильнее Вас». Возможно. В этом его, («шулера») сила и его слабость. Он не может реагировать персонально на Вас! Он может реагировать на совокупные действия. На рынке всегда есть те, кто выигрывает и проигрывает. С этим Вы не станете спорить? Так вот. Всесторонний анализ собственных алгоритмов принятия торговых решений, возможность которого, как раз и даёт Вам математическая модель, позволит Вам статистически чаще быть в рядах тех, кто в прибыли, чем наоборот. Только и всего.
Я знаю достаточно людей и финансовых институтов по всему миру, которые как раз принадлежат к категории тех, кто чаще в плюсе. Они не кричат о своём Граале, им не надо громких слов и они никому ничего не предлагают. Им это просто не нужно. Зачем предлагать и продавать кому-то свои правила, если они и так прекрасно работают?
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Любой советник - это индивидуальный набор четких правил принятия торгового решения открытия и закрытия ордера, входа в рынок и выхода из него. Совокупность этих провал образуют ТС (торговую стратегию или торговую систему), заложенную в программу. Однако,
Во-первых, большинство тех, кто приобретает или заказывает Советники, не знают язык советников, т.е. MQL. Поэтому, покупатель или заказчик получает «кота в мешке» и не может проверить правила, записанные в него, я уже не говорю про более сложные системы, например с использованием искусственного интеллекта. Удивляясь потом, почему Торговый робот показывает совсем другие результаты?
Во-вторых, заказчик (покупатель), при необходимости, не может изменить эти правила без посторонней помощи.
В-третьих, не может изменить сам набор правил.
В-четвёртых. Проверка робота на больших временных интервалах занимает слишком много времени, поэтому такие проверки делают единицы. А ведь любой советник, нужно проверять на всей доступной истории. Что-то не так, советник показал убыток, заказываем доработку или меняем советник, запускаем проверку вновь, но это долго, неудобно, это опять время и деньги. Кто пробовал, понимает, о чем я говорю.
В-пятых, график прибыли при использования большинства торговых систем напоминает «зубья пилы», т.е. при проверке на определённом интервале, советник может демонстрировать хорошие результаты (но далеко не на всём интервале) и это зависит не только и даже не столько от направления и вида тренда, а от совершенно других причин. Смотрите пример ниже.
Наконец, у большинства заказчиков нет чёткой, проверенной ТС. В данном случае, при покупке они могут полагаться только на рекламу и авторитет создателя Советника.
Проверенная торговая стратегия – это стратегия проверенная на исторических данных от 10(!) и более лет.
Проверенная прибыльная торговая стратегия – это проверенная торговая стратегия, в которой Вы:
Каков выход?
Любые логические правила принятия решений, зависимости, индикаторы, можно описать в виде точной математической модели, а создав эту модель, протестировать её на сколь угодно большом массиве исторических данных и оценить полученные результаты проверки.
Само собой, формирование точной математической модели, написание дополнительных проверочных программ и разнообразные проверки занимают значительное время. Иногда одну неделю, иногда несколько - это большая работа. Зато…
1. Последующая проверка готовой модели на всей доступной истории занимает в отличие от советника - от долей секунды до нескольких секунд.
2. Далее, с этой моделью можно делать всё, что угодно. Менять настройки, правила, набор правил и т.д. и т.п., тут же получая наглядные графики результатов таких изменений, что позволит написать корректный прибыльный советник, который потом не потребуется менять.
3. В отличие от советника, математические модели дают возможность получить очень быстрый, точный и исчерпывающий по информативности, результат проверки состоятельности любых торговых гипотез, предположений, систем.
Итог.
По статистике, 98% всех трейдеров теряет вложенные в торговлю деньги. Ими движет азарт, а не холодный расчёт. Принимая решение вложить, например в FOREX, даже несколько тыс. у.е., и использовать ту или иную торговую систему или советник, Вы должны понимать в точных цифрах риск, на который идёте. Проверка любой торговой системы с помощью математических моделей даст огромному числу людей такое понимание и, как минимум, возможность не потерять свои деньги. Тем же, кто уже работает и получает прибыль, такая проверка позволит выжать из своей ТС максимум.
В заключение сказанного, приведу один старый показательный пример. Эту математическую модель я делал ещё в 2000г. Временной горизонт – 1999г. – настоящее время.
Валютная пара EURUSD, таймфрейм H1.
Вот такой забавный график… Обратите внимание, торговая система показавшая прекрасные результаты с 2000 по 2004 год, и принёсшая заказчикам (уже тогда, хорошо обеспеченным людям из одной известной капиталистической страны) за 4 года работы чуть менее 50 000 пт, стала убыточной.
Разворот со стабильной прибыли в чистый убыток произошел не за месяц и не за неделю… и даже не за день. Это произошло за 1 час! Это не было резкой сменой типа и направления тренда. Нет. Это было мгновенным изменением правил. Отследить такое изменение визуально на свечном графике невозможно. Так изменить правила может только… назовём его «архитектор рынка». А Вы, сможете это отследить?
Ну что? ))))))))))
У кого-нибудь ещё остались сомнения в необходимости комплексного математического анализа торговых систем?
Обезопасьте себя от возможных ошибок прежде, чем выкладывать на торговый счёт серьёзные реальные деньги!
18.02.2015.
Доргие друзья!
Во-первых. Считаю данную информацию личной и конфиденциальной.Не могу отвечать каждому, иначе мне придётся заниматься не работой, а только этим форумом. Буду группировать вопросы и отвечать по возможности.
С конкретными вопросами и серьёзными предложениям по теме, обращайтесь в личку. Почта в моём профиле есть.
Часть 1.
Судя по Вашим отзывам и тем письмам, что я получил всего спустя сутки(!) с момента открытия темы, я понятия не имел, насколько велик отрыв в представлении большинства трейдеров о методах анализа информации и принятия решений от методов такого анализа, принятого в приличных финансовых структурах. Вероятно, именно поэтому, финансовые структуры получают прибыль на регулярной основе, а «толпа», как выразился один из моих оппонентов, регулярный убыток. Подобный анализ – обычная практика при серьёзном подходе к торговле, а я лишь хотел приблизить этот опыт к массам.
Можно сколь угодно иронизировать над тем, что я пишу и пытаться сравнивать подобный анализ с торговыми программами. Поймите, одно другого не отменяет! Нужен анализ, а полученные правила можно и нужно заложить в робот. Как я уже писал выше, именно анализ – это моя часть общей работы. Я всегда работал и работаю в команде. Почему? Потому, что так – гораздо эффективнее, чем когда один человек «и чтец и жнец и на дуде игрец». Причем эффективнее в любой области – в армии, в спорте, в работе…
Просьбы продемонстрировать количество моих денег, мой счёт, также как и «предоставить ключ от квартиры, где деньги лежат» будут всегда проигнорированы.
Потому, что:
Во-вторых. Результаты работы на моих счетах – это мой вариант представлений о балансе доходности/риска. Мой регулярный доход – 20-25% в месяц. Может быть, эти цифры кого-то не впечатлят, но лично меня вполне устраивают. Я сам проверял правила, с помощью которых работают мои деньги и доволен результатом.
В-третьих. Я являюсь сторонником «портфельных инвестиций». Такой подход диверсифицирует риски. Так мне спокойнее.
В-четвёртых. Не пытаюсь"стучаться в закрытые двери", насильно убеждать кого-то в своей правоте и проч.
В-пятых, ни у кого не прошу денег ни в управление, ни как иначе. Мне это не нужно.
Часть 2. «Математическая модель»
Что же это за зверь такой – «математическая модель»? Математическую модель не следует понимать, как «универсальный продукт подходящее всем». Ваша личная математическая модель индивидуальна. Это – свод правил принятия решений именно Вами(!) описанный точным языком цифр и формул.
Когда я открывал эту тему, то думал, что понятия комплексного анализа и математической модели будут всем близки и понятны, но наверное, следует дополнить основной блок моей темы, выложив какие-то примеры, чтобы у людей было наглядное представление о предмете. Не обещаю сделать это срочно. Много работы, но сделаю обязательно.
Всем удачи и профита!