Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 393
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Сделайте какую-то облегченную версию исходником, чтобы народ попробовал и пообсуждал (и мне интересно).
А если это будет популярно - то можно улучшенную версию потом или в Кодабазу или в Маркет например.
К сожалению, у меня слишком сильно все "друг на друга завязано".
Так что - в исходниках надо будет предоставить большую часть моей библиотеки. Лично для вас я могу её всю и предоставить. Но, думаю, разбираться в ней вы не будете. В архиве она занимает 50 с лишним мег.
К сожалению, у меня слишком сильно все "друг на друга завязано".
Так что - в исходниках надо будет предоставить большую часть моей библиотеки. Лично для вас я могу её всю и предоставить. Но, думаю, разбираться в ней вы не будете. В архиве она занимает 50 с лишним мег.
Да мне лично нет времени разбираться ... но вы просто заинтриговали, и хотелось бы что-то публичное (пусть урезанное и так далее) - чтобы пользователи обсуждали и так далее ...
Ну, сейчас выложу запакованную библиотеку... Врядли кто-то будет разбираться... Но... чем черт не шутит.
Да мне лично нет времени разбираться ... но вы просто заинтриговали, и хотелось бы что-то публичное (пусть урезанное и так далее) - чтобы пользователи обсуждали и так далее ...
Вот вся моя библиотека (включая все классы ТС для Лиги ТС). Вроде ничего не упустил, скальпер должен компилироваться (вроде бы). Раз уж EX5 нельзя.
Эти две директории (Include и Experts) - это стандартные директории MQL5 терминала. Содержимое - надо добавить.
Как я предполагаю - народ чисто заглянет, ужаснётся, и забудет всё это, как страшный сон. Так что не судьба форумчанам моего скальпера запускать (Это к сведению Maxim'a Kuznetsov'a. Как видишь, дружище, причина "ухода в закат" вовсе не в нежелании пишущих. И я со своим скальпером тоже ухожу туда же... ). Но... вдруг...
Маркет меня вобще не интересует - там одни впаривальщики граалей, а впаривальщиком граалей я никогда не был и продавать ничего не собираюсь.
Так, ну для особо нетерпеливых, и в частности для Maxim'a Kuznetsov'a я хотел выложить текущую "пре-альфа" версию скальпера. Однако, модераторы мне указали на нежелательность таких действий, так что - увы...
Что-то типа инструкции:
Здесь были файлы .EX5, но оказалось, что так делать запрещено. Увы. Кто не успел - тот опоздал.
можешь ограничится описанием алгоритма/торгового_принципа и парой скриншотов рабочих моментов
это гораздо полезнее и интереснее чем код.
"исторические минутные бары" смотришь с учётом времени дня ? то есть например для 11:20, история это "вчера,позавчера 11:20" ??
можешь ограничится описанием алгоритма/торгового_принципа и парой скриншотов рабочих моментов
это гораздо полезнее и интереснее чем код.
"исторические минутные бары" смотришь с учётом времени дня ? то есть например для 11:20, история это "вчера,позавчера 11:20" ??
Да, именно так. Длина истории задаётся при создании этого самого файла. Я взял за год. В файле - все таймфреймы по всем символам (известным моей библиотеке). Для каждого конкретного бара строится кривая вероятности пробоя волатильности, которая аппроксимируется тремя точками, и эти точки - записываются в файл. При запросе в зависимости от времени достаётся информация по нужному бару, восстанавливается кривая вероятности пробоя, и сравнивается с текущей волатильностью. Если текущая волатильность выше, чем точка кривой (эта точка как раз задаётся специальным параметром от нуля до единицы), то считаем, что волатильность пробита, и это сигнал на вход.
Да, именно так. Длина истории задаётся при создании этого самого файла. Я взял за год.
просто примерно так-же делаю, потому и интерес.
В качестве рекомендации: я из такой статистики предварительно убираю дни с экстремально большими и малыми high-low (это новостной психоз и праздники, чтобы не сбивали)
просто примерно так-же делаю, потому и интерес.
В качестве рекомендации: я из такой статистики предварительно убираю дни с экстремально большими и малыми high-low (это новостной психоз и праздники, чтобы не сбивали)
Это как раз задаётся (и отсеивается, если надо) с помощью параметра.
Файл (и класс, его обслуживащий) задумывался как универсальная БД по волатильности. А значит, желательно знать всё распределение волатильности. Вероятность самых малых, вероятность самых больших, диапазон наиболее вероятных, диапазон с заданной вероятностью... Соответственно, если выставить параметр волатильности 0,95 - то пять процентов самых больших TR можно будет отсеять (или наоборот, именно их и выделить). Подчеркну - это не "95 процентов от максимального TR", а "максимальный TR для 95% баров, если расположить их по возрастанию". Название "квантильный параметр" как раз на это указывает.
и общая традиционная проблема, отсутствие устойчивых терминов и определений..
что вы называете "волатильностью" ? TR (торговый диапазон max(high-open,open-low) за заданный промежуток) ?
и общая традиционная проблема, отсутствие устойчивых терминов и определений..
что вы называете "волатильностью" ? TR (торговый диапазон max(high-open,open-low) за заданный промежуток) ?
Да.
True Range.
И давай на "ты" - вроде мы не кисейные барышни, и коллеги...