Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 381

 
Ivan Titov #:

Период  Price_Channel всегда постоянный?

К примеру 0 означает вход только с 0:00 до 6:00 по серверному времени?

В некоторых номерах присутствует цифра 2. Это какой ТФ?

Период Прайс-Ченела все время постоянный (Устанавливается при переоптимизации, и остаётся постоянным до следующей переоптимизации). 

Шестичасовки - всё верно. Нулевая, первая, вторая и третья. Четыре - "без ограничений по времени".

Таймфреймы. Оказывается, я уже забыл, сейчас кодируются так:

         case PERIOD_M1:   return(0);
         case PERIOD_M5:   return(1);
         case PERIOD_M15:  return(2);
         case PERIOD_M30:  return(3);
         case PERIOD_H1:   return(4);
         case PERIOD_H4:   return(5);
         case PERIOD_D1:   return(6);
         case PERIOD_W1:   return(7);
         case PERIOD_MN1:  return(8);
 
Georgiy Merts #:

Пока использую свой обычный метод отбора - "болтаюсь около нуля".

Предлагаю попробовать следующий принцип отбора:

1. Периодичность переоптимизации привязать к периодичности публикации отчетов.

2. Переоптимизировать все стратегии (или хотя бы те, которые не дотянули до плановой прибыли).

3. Помимо существующих отчетов выкладывать топ 10/20 стратегий по результатам переоптимизации. И торговать соответственно следующий период по ним.

Если четкой периодичности переоптимизации нет, то переоптимизировать не по недопустимому убытку, а по недобору до плановой прибыли в динамике.

 
Ivan Titov #:

Беда в том, что как эти простые модели не оптимизируй, они в целом в среднем убыточные, а рынок - он меняется не плавно (типа, вчера это работало хорошо, сегодня хуже, завтра ещё хуже), а "хаотично". И то, что хорошо работало вчера, может совсем не работать уже сегодня.

Если только мы не нашли какую-то "глобальную" закономерность, которая позволяет на протяжении нескольких лет торговать с хорошим перекосом шансов в сторону профита.

 
JRandomTrader #:

торговать с хорошим перекосом шансов в сторону профита.

Для этого и предлагаю переоптимизировать все стратегии, а не только убыточные, чтобы не выбирать заведомо из худших.

 
Ivan Titov #:

Предлагаю попробовать следующий принцип отбора:

1. Периодичность переоптимизации привязать к периодичности публикации отчетов.

2. Переоптимизировать все стратегии (или хотя бы те, которые не дотянули до плановой прибыли).

3. Помимо существующих отчетов выкладывать топ 10/20 стратегий по результатам переоптимизации. И торговать соответственно следующий период по ним.

Если четкой периодичности переоптимизации нет, то переоптимизировать не по недопустимому убытку, а по недобору до плановой прибыли в динамике.

1. И какой смысл оптимизировать ТС, которая показывает поведение, как на истории? И как же не переоптимизировать ТС, которая показала недопустимое поведение, которого на истории не было? На мой взгляд, отчёты связаны с изменением поведения ТС очень косвенно. Изменение поведения первично, а отчёт - вторичен. Если поведение изменилось - то хоть есть отчёт, хоть нет - надо переоптимизировать. А если поведение не изменилось - то переоптимизация "по отчёту" - ничего не даст. 

2. У меня почти 1000 ТС - полная их переоптимизация занимает весьма много времени, да и смысла в этом нет, ведь они все работают именно так, как работали на истории. Так что я переоптимизирую лишь те, что перестали работать, как на истории. 

3. Не понял. Вот, ежедневно переоптимизируется до нескольких десятков ТС. Понятно, что какие-то при этом на истории показывают очень хорошие результаты. Выставлять отчёты по историческому тестированию лучших? Причём, каждый день??? Конечно, можно. Но какой в этом смысл? 

Переоптимизация у меня проводится исключительно в том случае, если ТС начинает показывать недопустимое поведение - то есть, поведение, которого не было на тестовом историческом периоде. Такое поведение включает в себя:

  • Срабатывание "защитного" СЛа
  • Слишком большой общий просад
  • Слишком длинная непрерывная очередь СЛ.
  • Слишком долгое ожидание обновления максимума баланса.
  • Слишком долгое ожидание очередной сделки. 

При любом из этих событий считаем, что ТС перестала соответствовать рынку - и немедленно должна быть переоптимизированна. 

 
JRandomTrader #:

Беда в том, что как эти простые модели не оптимизируй, они в целом в среднем убыточные, а рынок - он меняется не плавно (типа, вчера это работало хорошо, сегодня хуже, завтра ещё хуже), а "хаотично". И то, что хорошо работало вчера, может совсем не работать уже сегодня.

Да. 

Но, у меня нет других предложений. Уже то, что мне удаётся долгое время не сливать, несмотря на постоянную работу - по-моему, показывает, что я - на правильном пути.

 
Georgiy Merts #:

Переоптимизация у меня проводится исключительно в том случае, если ТС начинает показывать недопустимое поведение - то есть, поведение, которого не было на тестовом историческом периоде. Такое поведение включает в себя:

  • Срабатывание "защитного" СЛа
  • Слишком большой общий просад
  • Слишком длинная непрерывная очередь СЛ.
  • Слишком долгое ожидание обновления максимума баланса.
  • Слишком долгое ожидание очередной сделки. 

При любом из этих событий считаем, что ТС перестала соответствовать рынку - и немедленно должна быть переоптимизированна. 

Нужно переоптимизировать хотя бы по уходу ниже минимального требуемого показателя прибыльности (например, за месяц). А то получается переоптимизируются только худшие. Тогда может будет сдвиг выше 0.

 
Georgiy Merts #:

 Выставлять отчёты по историческому тестированию лучших? Причём, каждый день??? 

Не заметил в этой ветке отчеты каждый день. С той же периодичностью, как было раньше, достаточно. Но если оптимизация делается по необходимости, то не надо. Первые 3 пункта - это если задана строгая периодичность.

 
Georgiy Merts #:

Да. 

Но, у меня нет других предложений. Уже то, что мне удаётся долгое время не сливать, несмотря на постоянную работу - по-моему, показывает, что я - на правильном пути.


Нет. Ты на правильном пути бреда своих фантазий и ложных ориентиров.

А это просто шАра - на которую ставить пока вообще нельзя. А насчет "удается..." - это можно пока вообще не упоминать в связи с отсутствием  критериев отбора.

Это тупиковый путь - нет в нем ни закономереостей - ни профита.

С таким же успехом 10 тс из коде базе не усреднялок со сл и тп опти и ставь на торги и переоптимизируй при превышении просадки - результат будет возможно и лучше...
 
Roman Shiredchenko #:

Нет. Ты на правильном пути бреда своих фантазий и ложных ориентиров.

А это просто шАра - на которую ставить пока вообще нельзя. А насчет "удается..." - это можно пока вообще не упоминать в связи с отсутствием  критериев отбора.

Это тупиковый путь - нет в нем ни закономереостей - ни профита.

С таким же успехом 10 тс из коде базе не усреднялок со сл и тп опти и ставь на торги и переоптимизируй при превышении просадки - результат будет возможно и лучше...

Да нееет. Не с таким успехом. Был тут один участник, который пошёл по этому пути - взял 10 самых лучших ТС, и даже не послушал моё предупреждение, что RTS-система очень похожа по поведению на мартина. Неудивительно, что его результат был плачевен. 

И ты после этого мне говоришь про "ложные ориентиры"? 

У тебя, видимо, правильные. Ну и где они? 

Причина обращения: