Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 264

 
Реter Konow:
По задумке автора, Лига - это индикатор работающих в текущем периоде стратегий, но проблема в том, что помимо стратегии, в советнике огромное значение имеют параметры. 

Изменения Тейка, СЛ, Трейлинга могут запросто переиначить статистику торговли любого робота. Так, что именно тестирует Лига? Выявляет поведение рынка или зависимость торговли от входных настроек?

П.С. Забыл про Лот. Меняя его, можно в одной ситуации либо слиться, либо заработать. И при каком значении риска оценивать стратегию? Какой риск у дивизионов роботов в Лиге? Что будет, если в реале его не придерживаться и поменять? Как можно экстраполировать результаты одной примитивной трендовой стратегии на все типы трендовых советников с разным ММ и настройками? 

Вообще то автор говорит, что советники переоптимизируются. Конечно все с ограничениями) Но все равно не плохо.

 
Реter Konow:
Далекий СЛ может вывести в плюс любую стратегию, и очень быстро убить депозит. Известная закономерность. Поставь любому роботу близкий тэйк и убери Стоп и какое то время будешь офигивать от удачи, но потом все сольешь (только на демо). Вообще не вариант для торговли.

Нет разницы сколько у тебя роботов, проблема в том, что рынок их всех по очереди будет раскурочивать. Закономерностей в ротации стратегий тоже нет. 

На большом тренде тебя будут выбивать из позиций откаты, на откатах развороты, во флете пробои, а на уровнях обратные отскоки. 

Каждый амебоподобный робот имеет примитивный набор реакций и вариантов поведения в ситуации, намного более сложной, чем его алгоритмы. Он дефектен по сути и не справится с рыночной динамикой, как извивающийся червяк не справиться с клюющем его орлом.

Так ведь это же первый мой постулат - "нет все время зарабатывающих систем, и залог прибыли - это постоянное переключение" !

Заметь, амебы без особых изменений существуют уже миллиарды лет.  Более того, если исчезнет человек - амебы это не заметят. А вот если исчезнут амебы - человек, скорее всего, тоже исчезнет, не успев приспособиться к ситуации.

Так и с этими роботами. Мне нужен набор систем, имеющих демо-историю. Я его имею, и поддерживаю. Этот набор - самодостаточен. В отличие от большинства "впаривальщиков" из Маркета - я не огорчусь, если никто Лигой не заинтересуется. Она нужна в первую очередь мне. А эта тема - просто дополнительное "лелеяние ЧСВ". Никому не надо - ну и фиг с ним, обойдусь.

 
Valeriy Yastremskiy:

Вообще то автор говорит, что советники переоптимизируются. Конечно все с ограничениями) Но все равно не плохо.

Да... про переоптимизацию не подумал. Я ей отродясь не пользовался и терпеть ее не мог. Выбешивала глупость этого занятия.)

Вот какое дело. Для того, чтобы понять что работает трендовая стратегия, достаточно переключать таймфремы и увидить на одном или нескольких из них тренд. Чтобы понять, что работают флетовые или пробойные - тоже самое. Смотрим на график и видим. Потом, берем своего робота с соответствующим типом стратегии и оптимизируем его параметры. А зачем тогда 700 примитивных роботов? 

Роботы Джоржа просты, а роботы других людей могут быть гораздо сложнее и их настройки и алгоритмы (при том же типе стратегии) могут кардинально отличаться, что уничтожает возможность прогнозирования тех же результатов только по аналогии стратегий.

То есть, два робота с трендовой стратегией могут дать противоположные результаты только из за разности в сложности алгоритмов и настроек.
 
Реter Konow:
 
Вывод: успех - это единичные случайности, а проигрышь - стабильная закономерность. И ничего удивительного в этом нет, просто сравниваем масштабы и потоки данных  рыночной среды и возможности получения и обработки их советниками и все становится ясно.    

По мне - это относится не только к рынку, а вобще ко всей жизни.

Именно поэтому "истории успеха" не повторяются - они суть случайность.

В современном мире вобще куда важнее не то, что ты знаешь-умеешь-делаешь, а "оказаться в нужном месте в нужное время". Именно поэтому народ прет в Москву, и живет в закутках в человейниках, хотя за ту же сумму можно купить шикарный дом с участком в захолустье. Только вот в захолустье - ты будешь получать только то, что заработал, а в Москве - тебе навалят много незаработанного. Именно потому, что там - другое "место и время".

 
Sergey Chalyshev:

Значит поведение таких стабильных систем можно торговать в реале, грубо говоря торговля графиком баланса, правильно?

Но где же реал?

А на реале будет всё реально, ваши твои виртуальные пункты никому не нужны.

Как только ты зайдешь на реал, так сразу рынок изменится не в твою пользу, на рынке же не болваны сидят, никто не хочет терять бабки, и даже наоборот - хотят кого то поиметь.

Выставляй любую систему из твоего демо на реал, она сразу (или через какое то время) опустится.

Да, фактически, это "торговля графиком баланса".

Насчет "как только зайдешь на реал, сразу рынок изменится" - по-моему, ты переоцениваешь мои возможности.

Безусловно, вероятность слива у любой системы больше, чем вероятность заработка, и я уже не раз говорил - любая система имеет время заработка и время убытка, причем, время убытка дольше.  Поэтому залогом постоянной прибыли (как я тоже говорил) - является постоянное переключение систем.

"Выставляй любую систему на реал" - неверная практика. Если система не работает в тестере и демо - она ТОЧНО не будет работать. А если система работает в тестере и демо - то на реале она ВОЗМОЖНО будет работать НЕКОТОРОЕ время.  Согласись, это достаточно различные случаи.

 
Реter Konow:
По задумке автора, Лига - это индикатор работающих в текущем периоде стратегий, но проблема в том, что помимо стратегии, в советнике огромное значение имеют параметры. 

Изменения Тейка, СЛ, Трейлинга могут запросто переиначить статистику торговли любого робота. Так, что именно тестирует Лига? Выявляет поведение рынка или зависимость торговли от входных настроек?

П.С. Забыл про Лот. Меняя его, можно в одной ситуации либо слиться, либо заработать. И при каком значении риска оценивать стратегию? Какой риск у дивизионов роботов в Лиге? Что будет, если в реале его не придерживаться и поменять? Как можно экстраполировать результаты одной примитивной трендовой стратегии на все типы трендовых советников с разным ММ и настройками? 

Нееет. Параметры выставляются во время испытаний, а потом - жестко "забиваются" в код эксперта, и не меняются до самого "превышения допустимых параметров". Так что роботы с другими параметрами - это суть другие системы, которые не входят в Лигу.

 
Реter Konow:
       
Роботы Джоржа просты, а роботы других людей могут быть гораздо сложнее и их настройки и алгоритмы (при том же типе стратегии) могут кардинально отличаться, что уничтожает возможность прогнозирования тех же результатов только по аналогии стратегий.

То есть, два робота с трендовой стратегией могут дать противоположные результаты только из за разности в сложности алгоритмов и настроек.

Все верно. Именно потому я и стараюсь иметь как можно более простых роботов. Чтобы в роботах было как можно меньше "степеней свободы", которые могут изменяться.

У меня максимум параметров - 8, и я считаю, это предельно много. Однако, при оптимизации все они фиксируются и больше не изменяются. Роботы в Лиге не имеют параметров, кроме процента риска.  

 
Georgiy Merts:

Нееет. Параметры выставляются во время испытаний, а потом - жестко "забиваются" в код эксперта, и не меняются до самого "превышения допустимых параметров". Так что роботы с другими параметрами - это суть другие системы, которые не входят в Лигу.

1. Джорж, смысл роботов Лиги в поиске актуального для рынка и периода ТИПА стратегии. Так?

2. В твоих роботах, типы стратегий намеренно реализованы примитивно (для универсализации и упрощения показателей). Мол, глобально подходит такой тип стратегии для тек.динамики или нет.

3. Ты сам рекомендуешь использовать твоих роботов в реале?

4. Сколько твоих трендовых роботов сливаются при очевидных показателях к трендовой торговле? 


 
Реter Konow:
1. Джорж, смысл роботов Лиги в поиске актуального для рынка и периода ТИПА стратегии. Так?

2. В твоих роботах, типы стратегий намеренно реализованы примитивно (для универсализации и упрощения) показателей. Мол, глобально подходит такой тип стратегии для тек.динамики или нет.

3. Ты сам рекомендуешь использовать твоих роботов в реале?

4. Сколько твоих трендовых роботов сливаются при очевидных показателях к трендовой торговле? 


1. Так.

2. Да.

3. Вопрос эквивалентен вопросу "ты рекомендуешь использовать экскаватор в реале". Умеешь пользоваться - да, рекомендую. Не умеешь - держись подальше, а то натворишь бед.

4. ВСЕ. Я уже не раз говорил - ЛЮБАЯ ТС всегда рано или поздно выходит за "предельные параметры". Я регулярно выкладываю график самых старых систем. Вот и погляди, когда открыта ветка, и сравни с датой билда самой старой ТС. Причем, самые старые ТС практически не зарабатывают - болтаются около нуля.

 
Georgiy Merts:

...

4. ВСЕ. Я уже не раз говорил - ЛЮБАЯ ТС всегда рано или поздно выходит за "предельные параметры". Я регулярно выкладываю график самых старых систем. Вот и погляди, когда открыта ветка, и сравни с датой билда самой старой ТС. Причем, самые старые ТС практически не зарабатывают - болтаются около нуля.

Вот и пришел момент истины.

Если все роботы, даже торгуя по правильному в периоде рынка типу стратегии, сливают из за "превышения своих параметров", то толку от их показателей нет.

 То есть, непредсказуемая энтропия рыночных колебаний "убьет" параметры и настройки любого робота, ДАЖЕ, внутри правильной стратегии и подходящей динамики рынка.

Причина обращения: