WACKENA разгадан анализ сделок чемпионата 2007 - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
На паре Евро Фунт в конце 2007 года наблюдался четкий бычий тренд. А 15 января он мгновенно сменился на медвежий, и при этом за 2 дня падение составило 200 пунктов.
Следовательно - настройка советника на последние 2-3 месяца приведет к непредсказуемым последствиям.
Или я в чем-то не прав?
Ну если расчитывать на продолжающийся бычий тренд, то и советник не нужен - открывайся в Бай и вперёд!
На паре Евро Фунт в конце 2007 года наблюдался четкий бычий тренд. А 15 января он мгновенно сменился на медвежий, и при этом за 2 дня падение составило 200 пунктов.
Следовательно - настройка советника на последние 2-3 месяца приведет к непредсказуемым последствиям.
Или я в чем-то не прав?
Ну если расчитывать на продолжающийся бычий тренд, то и советник не нужен - открывайся в Бай и вперёд!
Ну ребята, мне с вами не по пути.
А запаздывание индикаторов при таких ситуациях - что, тоже не бывает?
Или они у Вас смотрят вперед на пару дней?
И вообще, я не могу понять, как можно оптимизировать советника на последних 2-3 месяцах, если ситуация кардинально меняется в течениии суток при нынешнем рынке. Разве что перед краткосрочным чемпионатом - авось пройдет.
У меня есть советник с встроенной гибкой системой оптимизации, который сам может оптимизироваться по последним историческим данным: при изменении поведения инструмента, в зависимости от состояния открытых позиций, просто по периоду времени и т. д., причем период оптимизации он тоже старается варировать по ряду критериев.
Долго гонял его и в тестере, и на демо - результат примерно таков: Да, есть периоды когда подстройка под свежие исторические данные способна приносить прибыль, но за таким периодом обязательно последует период (я для себя его называю периодом "атипичного" поведения инструмента) когда эта прибыль будет слита и в результате 0:) Хотя и сильно не тонет... Более менее стабильно, что-то проклевывается на ТФ от 4H и Выше, глобальные тенденции не так вертлявы. Но и там профитность так себе....
И вообще, я не могу понять, как можно оптимизировать советника на последних 2-3 месяцах, если ситуация кардинально меняется в течениии суток при нынешнем рынке. Разве что перед краткосрочным чемпионатом - авось пройдет.
У меня есть советник с встроенной гибкой системой оптимизации, который сам может оптимизироваться по последним историческим данным: при изменении поведения инструмента, в зависимости от состояния открытых позиций, просто по периоду времени и т. д., причем период оптимизации он тоже старается варировать по ряду критериев.
Долго гонял его и в тестере, и на демо - результат примерно таков: Да, есть периоды когда подстройка под свежие исторические данные способна приносить прибыль, но за таким периодом обязательно последует период (я для себя его называю периодом "атипичного" поведения инструмента) когда эта прибыль будет слита и в результате 0:) Хотя и сильно не тонет... Более менее стабильно, что-то проклевывается на ТФ от 4H и Выше, глобальные тенденции не так вертлявы. Но и там профитность так себе....
Ну так предложим товарищам "программистам за дорого" привинтить автооптимизацию к своему советнику и прогнать хотя бы на 3 летней истории.
Ну так предложим товарищам "программистам за дорого" привинтить автооптимизацию к своему советнику и прогнать хотя бы на 3 летней истории.
Ну так предложим товарищам "программистам за дорого" привинтить автооптимизацию к своему советнику и прогнать хотя бы на 3 летней истории.
Figar0 Эта реплика не в твою сторону.
Я имею ввиду конкретный советник - который нам предлагает на обсуждение YuraZ.
Что б его прогнать на истории года 3.
Я не раз наступал на грабли оптимизации, т.к. зачастую подобранные параметры в тестере - это лишь подгон под историю.
И пришел к выводу - чем дольший отрезок истории советник может пройти без коррекции - тем он стабильнее будет себя вести в будушем, т.к. пережил большее количество моделей поведения цены. Я не говорю про персептроны - это отдельный разговор.
Ну так предложим товарищам "программистам за дорого" привинтить автооптимизацию к своему советнику и прогнать хотя бы на 3 летней истории.
Figar0 Эта реплика не в твою сторону.
Я имею ввиду конкретный советник - который нам предлагает на обсуждение YuraZ.
Что б его прогнать на истории года 3.
Я не раз наступал на грабли оптимизации, т.к. зачастую подобранные параметры в тестере - это лишь подгон под историю.
И пришел к выводу - чем дольший отрезок истории советник может пройти без коррекции - тем он стабильнее будет себя вести в будушем, т.к. пережил большее количество моделей поведения цены. Я не говорю про персептроны - это отдельный разговор.
Да не все так пушисто...
да и руками открыться можно тем более критерии известны, закрыть тралиь поручить советнику
речь идет лишь о частичной адаптивности, по улучшенному стейту видно что работает он в основном в пятой волне т е на коррекции
и только по тренду
адаптивным является тралл
параметры надо же оптимизировать и это самое неприятное в этом советнике но он работает и это хорошо
разумется что при одних настройках ведет устойчиво именно в UP тренде... при других в DOWN
тестить за три года или 15 лет нет никакого смысла! без встроенной адаптивности
потому считаю что показать стей за большой период невозможно! - хотя можно если перед каждым новым периодом тормозить и оптить
1- при смене тренда
2 - при лоссе
следовательно оптимизация!
как я ее делаю, в принципе наверно многие делают так же... хотя возможно я не прав
принципы
1-не брать граничных значений
доустим имеем 1 строку с максимальным профитом - брать ее не стану
2-в оптимизуируемой выборке я выбираю к примеру то множество которе дает или одну и ту же прибыль допустим
у меня 2000-3000 тысячи строк послде оптимизации в окне результаты оптимизации
допустим имеем 70 строк выборки дают одинаковый профит и одинаковую просадку следующай выборка 50 строк чуть хуже профит и прсадка
3- начит надо искать параметры в этих выборках
при этом параметры достаточно близки по значениям т е их небольшой диапазон не влияет
4- я выбираю среднее
5 - прогоны идут несколькими этапами
затем в выборке я пытаюсь тестить один - два параметра с исключением остальных и так несколько переборов
пока найду нечто оптимальное
6 - после лосса считаю нужна повторная оптимизация
7 - при развороте - после лосса нужна повторная оптимизация
( к примеру с прошлого вторника 22.01.2007 основная сделка стала БАЙ ) - следовательно отптимизация!
возможно я не прав я не много убил времени на оптимизации - ну разве что 2 недели пока писал своего который 6-е место взял
дела плохи начались после падения !
и начал работать я с ним так. просто к примеру после разворота 22.01 я просто запретил ему продавать
и как помошник он нормально себя ведет, это сигналы того который на чемпионате стоял
2-в оптимизуируемой выборке я выбираю к примеру то множество которе дает или одну и ту же прибыль допустим
у меня 2000-3000 тысячи строк послде оптимизации в окне результаты оптимизации
допустим имеем 70 строк выборки дают одинаковый профит и одинаковую просадку следующай выборка 50 строк чуть хуже профит и прсадка
Например, СЛ или ТП больше какого-то размера просто не будет достигаться.
Как по мне, не правильно брать параметры из этой области. Хотя, от параметров зависит, и от стратегии.
YuraZ, дурацкий опрос - где код. я не нашел?
На этот вопрос уже был ответ: