Стопы - путь к успеху. - страница 11
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Эффективность стопов жёстко связана с точностью входа. Если точность входа низкая, стопы не спасут, а наоборот ускорят слив. ТС с плохой точностью входа без стопов могут не сливать довольно долго(например при боковом тренде с небольшим наклоном). Если к такой ТС прикрутить стопы, слив наступит раньше. А вот если в ТС стопы маленькие и срабатывают редко, это значит, что точность входа очень хорошая. К этому надо стремиться.
Ооо. Даже как то не обращал внимание на такую зависимость, а зря. И лежало на самой поверхности, а не видел. Совершенно верно. С такой точки зрения есть смысл подумать, где можно стопы не ставить или ставить далеко, а где то только короткие, а такие места у меня всегда есть. Хорошее замечание.
Стопы - путь к успеху.
Без защитных стопов- торговля обречена на провал. Это известно большинству игроков на финансовых рынках.
Оптимизация стоп приказов меня волнует много лет. Думаю не только меня.
Хочется услышать мнение опытных в этом направлении трейдеров и программистов, для сами понимаете чего)).
Оптимизация величины "стопа" возможна лишь в случае покупки Стопа :). Во всех иных случаях любой "стоп" увеличивает скорость "слива" депозита. При чём, скорость "слива" имеет нелинейную зависимость.
Проверяется элементарно. Временной ряд финансового инструмента (если не лукавить, то финансового актива) суть торговая система. Следовательно, как бы там ни было, даже слив депозита в одной единственной сделке, есть, в данном случае, закрытие открытой ранее позиции по "стопу" :). Тогда, по аналогии, не строго, конечно, открытие позиции по цене Open и закрытие по цене Close можно представить как ТС. Классика, можно сказать. Указанные цены можно поставить в соответствие, практически, любой ТС, выдуманной трейдером. Повторюсь, сие очень не строго, конечно. Но, как факт, думаю, приемлемо. Оптимизация полученной ТС наглядно показывает, что СТОП, в классическом его толковании, есть ГЛУПОСТЬ :). Почему? :) Там же, оптимизируем ТС с величиной "стопа" равной нулю. Делаем вывод на основе тестирования "множества" временных рядов финансовых активов. Каков вывод? :)
И тем не менее, "из года в год, из века в век", считается, что ограничение и оптимизация величины убытка выставлением, а не покупкой, СТОПА, есть благо. :)
Оптимизация величины "стопа" возможна лишь в случае покупки Стопа :). Во всех иных случаях любой "стоп" увеличивает скорость "слива" депозита. При чём, скорость "слива" имеет нелинейную зависимость.
Проверяется элементарно. Временной ряд финансового инструмента (если не лукавить, то финансового актива) суть торговая система. Следовательно, как бы там ни было, даже слив депозита в одной единственной сделке, есть, в данном случае, закрытие открытой ранее позиции по "стопу" :). Тогда, по аналогии, не строго, конечно, открытие позиции по цене Open и закрытие по цене Close можно представить как ТС. Классика, можно сказать. Указанные цены можно поставить в соответствие, практически, любой ТС, выдуманной трейдером. Повторюсь, сие очень не строго, конечно. Но, как факт, думаю, приемлемо. Оптимизация полученной ТС наглядно показывает, что СТОП, в классическом его толковании, есть ГЛУПОСТЬ :). Почему? :) Там же, оптимизируем ТС с величиной "стопа" равной нулю. Делаем вывод на основе тестирования "множества" временных рядов финансовых активов. Каков вывод? :)
И тем не менее, "из года в год, из века в век", считается, что ограничение и оптимизация величины убытка выставлением, а не покупкой, СТОПА, есть благо. :)
Ставлю стопы чисто для форс-мажора, вроде отключения связи, электричества, катастрофического броска цен, как когда-то с франком. А так закрываю по алгоритму.
Ставлю стопы чисто для форс-мажора, вроде отключения связи, электричества, катастрофического броска цен, как когда-то с франком. А так закрываю по алгоритму.
Так мы все так, до тех пор, по крайней мере, пока не осознаём или не находим для торговли иные Модели временных рядов. :)
Оптимизация величины "стопа" возможна лишь в случае покупки Стопа :). Во всех иных случаях любой "стоп" увеличивает скорость "слива" депозита. При чём, скорость "слива" имеет нелинейную зависимость.
Проверяется элементарно. Временной ряд финансового инструмента (если не лукавить, то финансового актива) суть торговая система. Следовательно, как бы там ни было, даже слив депозита в одной единственной сделке, есть, в данном случае, закрытие открытой ранее позиции по "стопу" :). Тогда, по аналогии, не строго, конечно, открытие позиции по цене Open и закрытие по цене Close можно представить как ТС. Классика, можно сказать. Указанные цены можно поставить в соответствие, практически, любой ТС, выдуманной трейдером. Повторюсь, сие очень не строго, конечно. Но, как факт, думаю, приемлемо. Оптимизация полученной ТС наглядно показывает, что СТОП, в классическом его толковании, есть ГЛУПОСТЬ :). Почему? :) Там же, оптимизируем ТС с величиной "стопа" равной нулю. Делаем вывод на основе тестирования "множества" временных рядов финансовых активов. Каков вывод? :)
И тем не менее, "из года в год, из века в век", считается, что ограничение и оптимизация величины убытка выставлением, а не покупкой, СТОПА, есть благо. :)
При уверенных в качестве входах можно понадеяться на "авось пронесёт" и не ставить стопы, но это рано или поздно обязательно выльется в черного лебедя.
Лучшие результаты покажет ТС с надёжными входами и коротким стопом. Конечно многое зависит от времени удержания позиции в рынке, волатильности рынка и пр. По мне так стопы нужны. Процент моих правильных входов недостаточен, чтобы их не использовать совсем. Локирование убыточных позиций, считаю пустой тратой времени. Уж лучше стопы.
Согласен с Алексеем, что форс-мажор никто не может отменить.
Стопы - путь к успеху.
Без защитных стопов- торговля обречена на провал. Это известно большинству игроков на финансовых рынках.
...и это большинство благополучно сливает. Раньше дико удивляло, а как это, торговать без стопов.
Стопы - путь к успеху.
Без защитных стопов- торговля обречена на провал. Это известно большинству игроков на финансовых рынках.
Оптимизация стоп приказов меня волнует много лет. Думаю не только меня.
Хочется услышать мнение опытных в этом направлении трейдеров и программистов, для сами понимаете чего)).
Можно например подсчитать такую статистику по своим стопам: если цена уже прошла 70% до стопа и в плотную к нему подходит, то в скольких % такая сделка закроется в убыток? и может получится что большинство таких сделок и в правду закрывается с минусом, поэтому можно смело сокращать размер стопа, на большом количестве сделок это поможет сэкономить пару процентиков от депозита