Суть оптимизации - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не хочется разрушать ваши грёзы, но оптимизация это только ПОСТ-ЭФФЕКТ, последний штрих, не более. Искать стратегии таким образом – путать причину и следствие, хотя это распространённая ошибка, у (алго)трейдеров.
Есть такая поговорка про игру в покер «Если за столом тебе не известно кто лох, то это ты»
Аналогично, в контексте алготрейдинга «Если тебе не известно лучшего чем оптимизация, способа обнаружить закономерность, то занимись ка лучше МЛМ»
Forward walk – заблуждение, если впихнуть оптимизатор внутрь стратегии как индикатор, это реальное непонимание вообще что происходит.
Читаем Форвард-тестирование, как пример самообмана
Некоторые ещё и со всем обвесом тестируют "на лету", с ММ, с учётом ликвидности и тп, даже с пингом и машинным временем расчёта ТС. Бредятина в высшей степени. Потом удивляются что на одну ТС уходят недели, на оптимизацию. Стыдоба…
Forward walk – заблуждение, если впихнуть оптимизатор внутрь стратегии как индикатор, это реальное непонимание вообще что происходит.
Вот здесь очень мимо. Walk forward как раз самый эффективный способ спустить оптимизатора с небес на землю без потери денег и времени.
Ну да пардон, категорично высказался, оно может немного качественней, чем просто в одну итерацию.
Но человек я так понимаю предлагает оптимизатором адаптивность рулить, это конечно не совсем ересь, но заморочка та ещё. Свидетельство непонимания как более прямым способом мониторить наличие и динамику закономерности которая эксплуатируется стратегией(алгоритмом).
если вас (toxic) интересует вопросы оптимизации попробуйте генетическое программирование как на мой взгляд наиболее глобальный вид оптимизации, когда ищутся не только параметры для заданной ТС но и собственно сама ТС
Alex_Bondar понравилась Ваша статья на habrahabr.ru/ "Как я сделал тестер-оптимизатор для нахождения прибыльных стратегий на бирже"
Казалось что Вы наоборот ратуете за оптимизацию как за основной инструмент.
Теперь усё перепуталось, слова, словосочетания, фразы. Какойто единый ментальный столп!
Ну да пардон, категорично высказался, оно может немного качественней, чем просто в одну итерацию.
Ну сравнения ради. размер форварда редко кто берет больше трети промежутка оптимизации, я бы даже сказал треть это жирно -- пятую-десятую часть.
С помощью walk forward можно посмотреть склейку за несколько лет с промежутком оптимизации скажем в полгода.
Имхо, это очень существенно, если говорить только и исключительно об оптимизации. Остальное все... фантик и walk-forward наверное умудрится "облапошить".
Ну сравнения ради. размер форварда редко кто берет больше трети промежутка оптимизации, я бы даже сказал треть это жирно -- пятую-десятую часть.
Всегда выставляю 1/2
см. https://www.mql5.com/ru/code/2322 на втором скрине
И другим также советую.
Роберт Пардо "Разработка, тестирование и оптимизация торговых систем для биржевого трейдера". Кто лично исследовал материал в ней изложенный?
ИМХО - полезная информация там явно присутствует.
Вот на четвёртом подходы людей к решению этого вопроса, хоть и стары, но, ИМХО - ценности не потяряли!
Перечитал - ностальжнуло и улыбнуло... :-)
ПыСы подборка статей с четвёртого.
Alex_Bondar понравилась Ваша статья на habrahabr.ru/ "Как я сделал тестер-оптимизатор для нахождения прибыльных стратегий на бирже"
Казалось что Вы наоборот ратуете за оптимизацию как за основной инструмент.
Теперь усё перепуталось, слова, словосочетания, фразы. Какойто единый ментальный столп!
Если вы про http://habrahabr.ru/post/209198/ не имею отношения. Пробежался взглядом, какой то околорыночный чёс, на грани ереси.
Ну сравнения ради. размер форварда редко кто берет больше трети промежутка оптимизации, я бы даже сказал треть это жирно -- пятую-десятую часть.
С помощью walk forward можно посмотреть склейку за несколько лет с промежутком оптимизации скажем в полгода.
Имхо, это очень существенно, если говорить только и исключительно об оптимизации. Остальное все... фантик и walk-forward наверное умудрится "облапошить".
Да, walk forward, понижает вероятность подгонки и "сглаживает" результаты.
Но на моём опыте авто оптимизация не работала, в теории и до начала практики тоже казалось что это супер панацея, грааль и тп. Но оказалось фигнёй.
Оптимизация- это получение информации о некоторых удачных точках контакта вашего кода с одним из проявлений реальности в прошлом. Ожидать, что эти удачи повторятся в будущем это как по рисунку осеннего пейзажа 5-летнего ребенка зимой искать местность в которой он был сделан.
не верное утверждение...
Для начала - если всмотреться в графики - то даже не особо вооруженным глазом видны повторения
есть закономерности которые повторяются