Суть оптимизации - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Это просто мода такая. Новая. Засирать тех, у кого рейтинг ниже. Не переживайте, копите рейтинг. Или приходите лет через пять, может тренды сменятся.))
Если у вас комплекс неполноценности на базе низкого рейтинга, вместо тем с ex5 выложил бы что-нибудь полезное в базу.
А вот манера поведения топикстартера лично мне напоминает манеру hrenfx-а: сказал "А" и не хочет говорить "Б".
Никто никого здесь (в этом топике) не засирает. Участники обсуждения высказали свое отношение к оптимизации без взглядов на рейтинги.
Как раз к Вам это не относится. И к TheXpert'у тоже. Сказал же - мода. Новая.
А мода есть. Трудно не заметить. Пока от кучи пустых ремарок отгавкаешься, уже и вопрос все забыли.
Если у вас комплекс неполноценности на базе низкого рейтинга, вместо тем с ex5 выложил бы что-нибудь полезное в базу.
Когда в прошлый раз мне рейтинг сняли, я ни словом не обмолвился. Ибо не считаю важным. Его, кстати так и не вернули, и иже с ним. Так что не надо.
В кодобазу код не выкладываю по своим собственным соображениям. Ну, не имею желания.
Это просто мода такая. Новая. Засирать тех, у кого рейтинг ниже. Не переживайте, копите рейтинг. Или приходите лет через пять, может тренды сменятся.))
Кроме шуток.
Я так и понял, что всё дело в рейтингах, спасибо что уточнили.
Я так и понял, что всё дело в рейтингах, спасибо что уточнили.
Да ладно. Может я погорячился. В сердцах выразился. В этой ветке действительно грамотный народ собрался...
Общая тенденция просто такая. Засрать, заболтать любую тему. Битва за ТОП поперла... В основном, новичками.
Кого обидел, прошу прощения.
Да ладно. Может я погорячился. В сердцах выразился. В этой ветке действительно грамотный народ собрался...
Общая тенденция просто такая. Засрать, заболтать любую тему. Битва за ТОП поперла... В основном, новичками.
Кого обидел, прошу прощения.
Ну ок. Да я тоже в полушуту про рейтинги, мне по большому счёту побоку.
В общем одна из идей в том что анализируя график «оконного тестирования», «walk forward» как его ещё называют, но в данном случае это «walk backward» то есть к примеру имея миллион баров тестируемого инструмента прогоняем на 100 000 смещаясь на 10 баров и наблюдаем за динамикой параметров.
Получается что то подобное:
Можно ясно видеть регулярный характер «миграции» экстремумов в процессе смещения окна, причём эта регулярность достаточно «медленная» в смысле «инерционная», то есть прогнозируемая, для одних стратегий и довольно случайная для других.
Динамику смещения экстремумов для «качественных» типов стратегий, я сообразил как аппроксимировать и прогнозировать наперёд, хотя честно говоря это не так тривиально как кажется на первый взгляд.
Если такие исследования для кого то имеют смысл, то могу продолжить размышление, если нет то нет.
...
Можно ясно видеть регулярный характер «миграции» экстремумов в процессе смещения окна, причём эта регулярность достаточно «медленная» в смысле «инерционная», то есть прогнозируемая, для одних стратегий и довольно случайная для других.
Динамику смещения экстремумов для «качественных» типов стратегий, я сообразил как аппроксимировать и прогнозировать наперёд, хотя честно говоря это не так тривиально как кажется на первый взгляд.
Если такие исследования для кого то имеют смысл, то могу продолжить размышление, если нет то нет.
Конечно всё это очень интересно. Спасибо. Продолжайте. Интересны любые исследования, даже если они не принесли положительного результата.
Тогда сразу вопрос по картинке экстремумов.
У вас явно видно, что интервалы бэктестов перекрываются. Это значит что "медленная" регулярность может быть обеспечена просто за счет этих перекрытий. Почти как машка.
А что творится на форвардах?
Тогда сразу вопрос по картинке экстремумов.
У вас явно видно, что интервалы бэктестов перекрываются. Это значит что "медленная" регулярность может быть обеспечена просто за счет этих перекрытий. Почти как машка.
А что творится на форвардах?
Да, причём они перекрываются существенно, в данном случает на 99,9% перекрытие, поэтому аналогия с машкой релевантна, также можно провести параллели с оконной спектрограмой, оконной корелелограмой и тп.
SMA отличается от МО подобным образом, как оконное тестирования отличается от однократного на всей выборке.
Суть именно в специфики динамики «гор и впадин».ИМХО
Как выше упоминалось про «правильные стратегии», так вот чем стратегия «правильнее» тем более прогнозируемо динамика экстремумов при коконном тестировании, а менее шумная их картина, есть пока сырые количественные соображения как это посчитать.
Как форварде, вопрос довольно тонкий, смотря что считать форвардом… На мой взгляд подгонять под форвард или бэквард особо то разницы нет, а однократная валидация форвардом часто не очень репрезентативна. В общем пока в разработке))) Слишком много нужно решить технических моментов ещё.
Пока много фрагментарных тестов, некоторые с супер показателями и на форварде, но всё слишком «на соплях» в данный момент.
Главная идея в том что такая «оконность» в каком то смысле «дифференцирует» ряд до состояния где он относительно стационарен и соответственно прогнозируем.
toxic:
На мой взгляд подгонять под форвард или бэквард особо то разницы нет
Ваш взгляд ошибочен, поскольку то, под что подгоняются параметры назвается семплом (обучающая выборка) или бекстестом, а то, под что они не подгоняются, называется аут оф семплом (вне обучающей выборки) или форвардом.
Т.е. любой участок истории, под который производится подгонка (оптимизация) является бектестом и форвардом по определению быть не может.