Суть оптимизации - страница 4

Новый комментарий
 
Если целевая функция известна, то оптимизация тривиальна - меняем аргументы таким образом, чтобы получить желаемое значение функции. А если неизвестна? Совершенно правильно было сказано ранее, что пример такой целевой "неизвестной" функции - рандом. Это вроде как всё банально и элементарно, но почему речь идёт об оптимизации на неизвестной функции - рынке? Это невозможно из определения оптимизации.
 
Есть подозрение, что выбор робастного варианта (а без такого выбора оптимизация не является оптимизацией, с этим уже разобрались)  для неизвестного процесса (и, предположительно не случайным), каковым является рынок, может быть осуществлен апроксимацией статистического множества параметров, рабочих на различных участках ООС, следующих друг за другом.
 
joo:
Если целевая функция известна, то оптимизация тривиальна - меняем аргументы таким образом, чтобы получить желаемое значение функции. А если неизвестна? Совершенно правильно было сказано ранее, что пример такой целевой "неизвестной" функции - рандом. Это вроде как всё банально и элементарно, но почему речь идёт об оптимизации на неизвестной функции - рынке? Это невозможно из определения оптимизации.

По-моему вы путаетесь:)

«Целевая функция» - это не модель самого стохастического процесса, который давал бы точный прогноз. Это просто одна из статистик вроде МО прибыльности. «Оптимизировать» это найти экстремум функционала по заданной целевой функции, для определённых аргументов, при минимальном количестве вычислений, то есть свести NP перебор к квадратичному или даже линейному по отношению к числу аргументов.

На словах это может и просто, но в действительности математика тут не менее замысловатая чем у тех кто мастерит новую теорию струн, или как кто то выше сказал, анализирует данные поступающие с БАК.

И это не для того чтобы просто ТОРГОВАТЬ, а  что бы получать с этой торговли крайне неприличные доходы. Просто торговать может и макака, уверен что можно надрессировать.

 
m.butya:

По-моему вы путаетесь:)

«Целевая функция» - это не модель самого стохастического процесса, который давал бы точный прогноз. Это просто одна из статистик вроде МО прибыльности. «Оптимизировать» это найти экстремум функционала по заданной целевой функции, для определённых аргументов, при минимальном количестве вычислений, то есть свести NP перебор к квадратичному или даже линейному по отношению к числу аргументов.

На словах это может и просто, но в действительности математика тут не менее замысловатая чем у тех кто мастерит новую теорию струн, или как кто то выше сказал, анализирует данные поступающие с БАК.

И это не для того чтобы просто ТОРГОВАТЬ, а  что бы получать с этой торговли крайне неприличные доходы. Просто торговать может и макака, уверен что можно надрессировать.


:О
 
Я использую Оптимизацию (перебор) для поиска условия на открытие/закрытие:
input int VarX = 0;
input int VarY = 0;

bool vars[];
vars[0] = MA1 > MA2;
// куча сгенерированных vars[]

if (vars[VarX] && vars[VarY]) OrderOpen();
После понимания этой вещи (ну, что можно числа конвертировать во многое), поиск стратегии стал интереснее :)
 

Спасибо Господа за столько интересных идей и мнений!

Предлагаю теперь немного сместить русло беседы в количественное русло.

Допустим есть некая стратегия, не шибко витиеватая,  с одним параметром, и тестирование простым перебором (1 - 1000), за 2 года минутных баров дало такую кривую прибыльности( sum(PnL)/sum(abs(PnL)) )

То есть каждая точка это среднее МО за  2 года.

Как считаете какие места(значение параметра) стоит выбрать для проторговки? Для простоты можно прямо указать на картинке, стрелочкой или обвести кружком.


Потом расскажу к какому выводу пришёл я.

 
toxic:
 

Как считаете какие места(значение параметра) стоит выбрать для проторговки?

Никакое, т.к. нет никакой информации о рисках стратегии.
 
anonymous:
Никакое, т.к. нет никакой информации о рисках стратегии.

Да, действительно, пускай тогда это будет не МО а Шарп, или МО/СКО.

 
toxic:

Да, действительно, пускай тогда это будет не МО а Шарп, или МО/СКО.

Если это Sharpe ratio - нет смысла выбирать вообще ни одну точку, т.к. существует доминирующий портфель.
 
toxic:

Потом расскажу к какому выводу пришол я.

и к какому выводу пришОл ты?
123456789101112
Новый комментарий
Причина обращения: