Трейдинг: Проверка некоторых мифов - "Как торгуется азиатская сессия, так весь день и пойдет торговля"
... в принципе верно ... я торгую по аналогичному графику Кима-4 i-Session доработанного под свою методику - разбив сессию по временным уровням Фибоначчи ... поэтому с выводами соглашусь Но азиатскую сессию можно брать как базовую - при торговле на европе и америке - если грубо = за день у нас получается три бара - азиатский - европейский - американский = в сумме получаем дневной бар ...я думаю в этом направлении интересно работать ( покрайней мере мне)...
Успехов.
Добрый день!
Незнаю какое отношение Азия имеет к будущей торговой сесии днем.... Может кто так и считает, но всегда было-"Азия как правило доторгует Америку и Европу за вчера + отчеты кторые касаются этого региона", но никак не законодатель торгов в Европе и уж тем более США. У меня в торговле прядок следующий, да вобщем наверняка у кого то тоже. Если брать утро текущего дня...
Европа--США---Азия (Один цикл) потом Европа--США---Азия (Второй цикл), там Австралия еще после США но она мало влияет на торги ночью как правило.
Так что на мой взгляд правильно говорить что Азия завершает настроения предыдущей сесии США. Вобщем это прекрасно видно по Фьючерсам....
ПС торгую бумагами, а не валютой.... НУ думаю вы же понимаете, что валютные пары которые вы привели очень зависимы от склонности к риску у участников торгов, тем самым очень сильно зависят от фондового рынка. Нет не так-они взаимосвязаны. Вот интересно было бы провести анализ дожима Азией настроений на сессиях в европе и США, и какова вероятность того что Азия будет так же торговаться как и предыдущие мировые сессии.
Все ИМХО из опыта...
Да, тема известная, только действительно нужно было делать индикатор - т.к. анализировать таблицы вручную неудобно, да и индюк можно в любой эксперт подключить.
Не понял, почему сделан именно такой вывод? По профитам "5" и "15", особенно учитывая, что реально размер профита еще увеличивается на стоплевел, заметно превышение прибыли над убытками. Для профита-"25" в общем-то тоже есть тенденция, хоть и не такая заметная.
Да, тема известная, только действительно нужно было делать индикатор - т.к. анализировать таблицы вручную неудобно, да и индюк можно в любой эксперт подключить.
Не понял, почему сделан именно такой вывод? По профитам "5" и "15", особенно учитывая, что реально размер профита еще увеличивается на стоплевел, заметно превышение прибыли над убытками. Для профита-"25" в общем-то тоже есть тенденция, хоть и не такая заметная.
Ну давайте посмотрим вот с какой стороны. Расмотрим две пары из таблички №2. Для USDJPY стоплевел-3 пункта, для GBPJPY - 7 пунктов, это для того ДЦ на данных которого проводилось иследование. Значит речь идет о тейк профите 8 и 18 пунктов для USDJPY, 12 и 22 пункта для GBPJPY. Теперь о стоп лоссах - советник их выставляет на уровне минимальной цены за сессию для бычьей сессии и максимальной цены для медвежьей.
Средняя волотильность для азиатской сессии по USDJPY примерно 100 пунктов, для GBPJPY - 150 пунктов. Тейк профиты и стоп лоссы выставляются от цены на которой закончилась сессия. Предположим что цена гуляла туда сюда и остановилась где то посередине. Тогда мы выставляем ордер для USDJPY - тейк профит 8 (5 пунктов + стоплевер 3 пункта), стоп лосс (половина волотильности) - 50 пунктов, и второй ордер - тейк профит 18 пунктов (15 пунктов + стоплевер 3 пункта) и стоп лосс 50 пунктов.
И в этой ситуации срабатывание первого ордера с частотой 70-80 % и 60 процентов для второго врят ли может говорить о какой то тенденции. Для GBPJPY примерно та же ситуация.
Если бы выставлять с одинаковыми стопами и тейками, и ордера срабатывали с частотой 70-80 %, то да тут тенденция без сомнения.
Вот интересно было бы провести анализ дожима Азией настроений на сессиях в европе и США, и какова вероятность того что Азия будет так же торговаться как и предыдущие мировые сессии.
Все ИМХО из опыта...
Ну как бы ноу проблем. Берете советник 1-Session, выставляете во внешних данных временные промежутки которые хотите проверить и вперед, все описанно в данной статье.
Если данными вы поделитесь с нами, то поверьте мы будем очень благодарны и еще поверьте я говорю это без сарказма. Даже если результаты не выявят тенденции все равно хорошо - будем знать куда копать не надо.
Вообще то давно обсуждалась (и многие по ней работают) стратегия Session Breakout. А в данном варианте, когда взята только Азия и контролируется только одно направление - получается какой-то усеченный вариант. Я тоже когда то пытался определять направление торговли на ЦЕЛЫЙ день по результатам предыдущих сессий, периодов и т.п. Результат оказался НЕ удовлетворительным. Сейчас использую границы сессий "в чистом виде" и области "пересечений" сессий. Вот есть результаты с "реала" http://voloshin-fxcci.blogspot.com/2009/12/session-breakout.html и тут продолжение http://voloshin-fxcci.blogspot.com/2009/12/session-breakout-2.html
Почитал стратегию. Понял что ордера с небольшим профитов выставляются в обе стороны на пробой сессий. Тут ведь вопрос а как стоп лоссы выставлять, вот этого я и не понял. Ведь можно закрыть много ордеров с профитом и одним лосем все перекрыть.
Вообще то давно обсуждалась (и многие по ней работают) стратегия Session Breakout. А в данном варианте, когда взята только Азия и контролируется только одно направление - получается какой-то усеченный вариант. Я тоже когда то пытался определять направление торговли на ЦЕЛЫЙ день по результатам предыдущих сессий, периодов и т.п. Результат оказался НЕ удовлетворительным. Сейчас использую границы сессий "в чистом виде" и области "пересечений" сессий. Вот есть результаты с "реала" http://voloshin-fxcci.blogspot.com/2009/12/session-breakout.html и тут продолжение http://voloshin-fxcci.blogspot.com/2009/12/session-breakout-2.html
Почитал стратегию. Понял что ордера с небольшим профитов выставляются в обе стороны на пробой сессий. Тут ведь вопрос а как стоп лоссы выставлять, вот этого я и не понял. Ведь можно закрыть много ордеров с профитом и одним лосем все перекрыть.
А можно "стадом маленьких лосей" затоптать любой профит... Я использовал маленькие стоплосы (на уровне 1-3 свечей от открывшейся) НО ОЧЕНЬ часто цена пробив этот стоп разворачивалась в нужную сторону (но было уже поздно). Поэтому я использую стоплосы 150-200 пунктов и весьма ЧАСТО получается переждать просадку (причем за это время позицию можно локировать и т.д. и т.п.) Такой подход по крайней мере работает для пары ЕвроДоллар и ФунтДоллар. Еще можно почитать здесь http://voloshin-fxcci.blogspot.com/2009/11/sl-tp.html
А вот здесь http://voloshin-fxcci.blogspot.com/2009/12/session-breakout-2.html как раз такая ситуация и описана
цитата:
"" добавлено 17.12.2009 года 07:37
Ну вот, сегодня утром ситуация несколько другая. Жаль, что рано лег спать, отлично можно было "сопроводить" фунт. В общем сработало два стоп-лоса (по 150 пипов) но они все равно перекрылись профитами других позиций которые советник собрал по пути.""
Что это? Подход не верный.
Что это? Подход не верный.
Стесняюсь спросить - а почему?
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
New article Проверка некоторых мифов - "Как торгуется азиатская сессия, так весь день и пойдет торговля" has been published:
Author: Игорь