Суть оптимизации - страница 9
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Есть подозрение, что выбор робастного варианта (а без такого выбора оптимизация не является оптимизацией, с этим уже разобрались) для неизвестного процесса (и, предположительно не случайным), каковым является рынок, может быть осуществлен апроксимацией статистического множества параметров, рабочих на различных участках ООС, следующих друг за другом.
И как это будет выглядеть на практике?
И чем это будет отличаться от обычной оптимизации с перебором переменных одна за другой? При любой оптимизации что-то апроксимизируется. И даже если вы обнаружете, что на одном участке истории одно множество работает лучше другого - -что дальше?
joo, 2014.03.31 22:05
Есть подозрение, что выбор робастного варианта (а без такого выбора оптимизация не является оптимизацией, с этим уже разобрались) для неизвестного процесса (и, предположительно не случайным), каковым является рынок, может быть осуществлен апроксимацией статистического множества параметров, рабочих на различных участках ООС, следующих друг за другом.Paragormon:
Так или иначе все исходят из постулата инерционности рынка. Я о том, что никто не рассуждает о других свойствах рынка и об оптимизации по каким-то другим принципам.
Да!!!, но но но..
Инерционность безусловно главный принцип, но не стоит путать её с физическими аналогами, которые совсем простые и давно уже неприменимы к рынку.
«Инерционны» так называемые «признаки», которые обобщают наиболее лаконичным образом(в алгоритмическом смысле) суперпозицию стадных мотиваций участников торговли(людей и ботов), их превалирующие предвкушения на ближайшие будущее, которое получается статистическими обобщениями прошлого, именно они смещают МО. Такие статистические паттерны реакции большинства на типичные состояния рынка, действительно меняются относительно плавно, но всё быстрее и быстрее. По той причине что вся толпа сразу не может изменить паттерны реагирования и эффект как бы размыт во времени по Гауссу, из за несостоятельности некоторых постулатов об эффективном рынке, в данном случае про мгновенную одинаковую информируемость и одинаковые алгоритмы обработки информации.
Но это не паттерны в стиле Доу Джонса, автокорреляции первого лага. Теперь всё сложнее и гораздо быстрей изменяется.
И как это будет выглядеть на практике?
И чем это будет отличаться от обычной оптимизации с перебором переменных одна за другой? При любой оптимизации что-то апроксимизируется. И даже если вы обнаружете, что на одном участке истории одно множество работает лучше другого --что дальше?
пока не знаю.. работаю над этим..
А зачем убивать советника, если он ещё продолжает торговать в плюс
и в своей логике использует наиболее "инерционный признак" , размытие которого во времени по Гауссу более-менее длинное?
Пусть использует его максимально.
...на ум приходит постоянно живая популяция советников, несколько из находящихся в топе популяции - торгуют...
Вы определились с количеством советников в топе?
Если, например, в популяции несколько тысяч советников.
Я подумываю ограничить топ 25 экземплярами. Которые будут торговать одновременно и каждый будет рисковать 2%.
А маржу будут делить в порядке приоритета их расположения в топе, но в сумме не более 50% всей маржи депо.
А зачем убивать советника, если он ещё продолжает торговать в плюс
и в своей логике использует наиболее "инерционный признак" , размытие которого во времени по Гауссу более-менее длинное?
Пусть использует его максимально.
Лучше скажите откуда возьмутся робастные сливки если в генах машки и иже с ними.
ИМХО гены надо строить не на машках.
Мне видится перспективным вариант использования статистических зависимостей движения одного инструмента относительно другого.