Скачать MetaTrader 5

Суть оптимизации

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Не понимаешь, как работает сервис Торговых Сигналов? Прочти соответствующую статью!
toxic
204
toxic 2014.03.28 09:19 

Для каких типов стратегий имеет смысл оптимизация?

Mikhail Vdovin
1222
Mikhail Vdovin 2014.03.28 09:27  
toxic:

Для каких типов стратегий имеет смысл оптимизация?

Для всех, которые имеют числовые параметры.
nowi
1041
nowi 2014.03.28 13:16  
micle:
Для всех, которые имеют числовые параметры.
истину глаготит человек. кратко и ясно. параметры это инфантильная кучка ленивых цифр. им не хватает дисциплины и порядка. поэтому их отправляют в котел оптимизации, что бы они сорвонци узнали где их место
toxic
204
toxic 2014.03.28 17:19  
micle:
Для всех, которые имеют числовые параметры.
nowi:
истину глаготит человек. кратко и ясно. параметры это инфантильная кучка ленивых цифр. им не хватает дисциплины и порядка. поэтому их отправляют в котел оптимизации, что бы они сорвонци узнали где их место

Хммм, раньше так тоже думал, но последнее время меня терзают смутные сомнения, «истина» стала ускользать.

Не хочется производить слишком много «букАв», попробую на примере.

К примеру стратегия: Случайный вход, фиксация по TP и SL.

Оптимизируем TP и SL.

Для простоты можно зафиксировать пропорцию  TP/ SL, и оптимизировать один параметр(их множитель).

Имеет ли логический и вообще практический смысл результат такой оптимизации, а главное ПОЧЕМУ?

От чего зависит, наличие такого смысла?

Mikhail Vdovin
1222
Mikhail Vdovin 2014.03.28 17:34  
toxic:

Хммм, раньше так тоже думал, но последнее время меня терзают смутные сомнения, «истина» стала ускользать.

Не хочется производить слишком много «букАв», попробую на примере.

К примеру стратегия: Случайный вход, фиксация по TP и SL.

Оптимизируем TP и SL.

Для простоты можно зафиксировать пропорцию  TP/ SL, и оптимизировать один параметр(их множитель).

Имеет ли логический и вообще практический смысл результат такой оптимизации, а главное ПОЧЕМУ?

От чего зависит, наличие такого смысла?

Ни логического ни практического смысла сия оптимизация не имеет только лишь потому, что вход рандомен....
Pavel Gotkevitch
22274
Pavel Gotkevitch 2014.03.28 17:47  
toxic:

Для каких типов стратегий имеет смысл оптимизация?

Не для всех, но для большинства скальперов оптимизация не имеет смысла, поскольку результаты в тестере и на демо (реале) отличаются очень и очень существенно.
Кроме того, результаты скальперов в тестере зависят от режимов тестирования: обычный режим, с произвольной задержкой, все тики, OHLC на М1.
Pavel Gotkevitch
22274
Pavel Gotkevitch 2014.03.28 17:50  
Трендовые стратегии, как правило, дают достаточно достоверные результаты. Поэтому такие стратегии имеет смысл тестировать и оптимизировать.
toxic
204
toxic 2014.03.28 21:54  
micle:
Ни логического ни практического смысла сия оптимизация не имеет только лишь потому, что вход рандомен....

Вот я о том же. Выходит что уже не для всех стратегий с числовыми параметрами оптимизация имеет смысл.

Продолжим наше рассуждение.

Если не для всех, то для каких оно имеет а для каких нет? Можно ли не только путём перечисления всех возможных вариантов стратегий, или их низкоуровневых технических характеристик, обобщить в разумное количество категории?

Итак первое констатируемое свойство нивелирующее смысл оптимизации это рандомность входа. А почему так? Технически, на МО прибыли каждой сделки, вход и выход влияют равноправно, то есть при рандомном входе и качественном выходе, имеем уменьшение примерно в двое МО прибыли сделки по сравнению с качественным входом и выходом. Но константный TP\SL как всем понятно, на роль «качественного» выхода не претендует, хотя путём оптимизации даже таким способом можно выбрать из множества тестов, «красивый» с приемлемыми ретурнами и прочими статистиками.

Что же не так? Поставим вопрос более обшей: Как зависит качество и сушность оптимизации в зависимости от «качества» входов и выходов? Как это количественно интерпретировать?

Для примера возьмём самую популярную стратегию «МАшки»

Стратегия: Сигнал на открытие – пересечение быстрой скользящей медленную, снизу вверх, а на закрытие сверху вниз. Всегда в рынке, переворачиваемся.

Вопрос: Оптимизируя окна мувингов, в отдельности или вместе пропорционально, может дать принципиально отличный результат чем в первом случае(рандом+ TP\SL) ?

pagot:
Не для всех, но для большинства скальперов оптимизация не имеет смысла, поскольку результаты в тестере и на демо (реале) отличаются очень и очень существенно.
Кроме того, результаты скальперов в тестере зависят от режимов тестирования: обычный режим, с произвольной задержкой, все тики, OHLC на М1.

Тему скорострельности пока оставим, особенно в контексте Метатрейдеровского тестера, но не по причине фундаментальных различий в тестировании и оптимизации, а того что нет реальной ленты(тиков) или данных менее 1м, только из за этого. По сути отличие такоеже как невозможно было бы тестировать интрадей стратегии на дневках, если дневка была бы минимальным шаком на котором можно фиксироваться.

В контексте бирж, также встают вопросы ликвидности и реальных проскальзываний, то есть не лаговых или ДЦ-синтетических, а реального съедания стакана.

pagot:
Трендовые стратегии, как правило, дают достаточно достоверные результаты. Поэтому такие стратегии имеет смысл тестировать и оптимизировать.

Речь именно об оптимизации, само тестирование процесс тривиальный. Разговор про то насколько валидны экстремумы в параметрическом пространстве и от чего зависит надёжность их валидности.

Комбинатор
15929
Комбинатор 2014.03.28 21:58  
Ухты, потенциально интересная тема в кои-то веки.
Alex_Bondar
380
Alex_Bondar 2014.03.29 01:20  

toxic:

...ПОЧЕМУ?

От чего зависит, наличие такого смысла?

У меня есть ряд мыслей по этому поводу, если я правильно въехал о чем речь, но они настолько вакуумные и дерзкие, что это был бы плевок в глаза всему ТА сообществу, поэтому подробности оставлю при себе.

Если совсем в общем то можно сказать что эффективность оптимизации напрямую(но нелинейно) зависит от эффективности прогнозной модели, чем более «рандомна» модель тем более оптимизация есть подгонка.

Для идеальной модели не нужна оптимизация, или она является частью модели и не содержит внешних параметров за исключением каких то коэффициентов отвечающих за риск(агрессивность), хотя врядле, может быть строго чёрный ящик, абсолютно чёрный.

Оптимизировать машки на мой взгляд одноXYZтвено с оптимизацией шумовых стратегий, оптимизируя seed шума.

Так что всё просто, проверяете способность модели к предсказанию и получаете одновременно как её абсолютный смысл для вообще каких либо дальнейших с ней манипуляций, так и потенциал её пригодности к оптимизации.


P.S

Могу спрогнозировать Ваши дальнейшие иттерации усложнения структурности стратегий вопрошая как же они отличаются в плане оптимизации и наперёд сказать что даже нейросети натравленные на например прайс или приращения, подгоняют как чистый рандом с параметром в виде seed-а.

Alexander Laur
7694
Alexander Laur 2014.03.29 06:30  

Оптимизация отвечает на вопрос: Какие значения (числовые) параметров имеют наилучшие значения на исследуемом участке?

Провели оптимизацию, получили значения ну и что? Эти "наилучшие" значения параметров на участке, отличном от исследуемого, будут давать другие результаты.... :)

Я вообще не занимаюсь оптимизацией потому, что считаю ее бессмысленной.

Свои стратегии на пригодность для торговли проверяю одним способом - меняю направление открытия позиций на противоположное (например, Buy на Sell). Если при этом МО стратегии остается положительным, то эту стратегию применяю на практике.

12345678...13
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий