Суть оптимизации - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Оптимизация отвечает на вопрос: Какие значения (числовые) параметров имеют наилучшие значения на исследуемом участке?
Провели оптимизацию, получили значения ну и что? Эти "наилучшие" значения параметров на участке, отличном от исследуемого, будут давать другие результаты.... :)
Я вообще не занимаюсь оптимизацией потому, что считаю ее бессмысленной.
Свои стратегии на пригодность для торговли проверяю одним способом - меняю направление открытия позиций на противоположное (например, Buy на Sell). Если при этом МО стратегии остается положительным, то эту стратегию применяю на практике.
+1
Как по мне и от МО можно избавиться как от рудимента, точнее как от фактора весьма отдалённо влияющего на итог торгов, при прицельном взвешенном усреднении. Мы имеем дело с Винеровским процессом(W), «мартингалом» и потому контролировать можем и то весьма условно лиш риски.
Мой рецепт – ГРАМОТНОЕ УСРЕДНЕНИЕ, мягкий мартин и будет вам счастье. А «прогнозирование» оставьте всяким хиппи. Только больные на голову или мошенники, считают что, что то там можно «спрогнозировать».
А кто-нибудь пробовал цифирками увязать робастность оптимизированных параметров и результаты оптимизации?
Так что можно известными методами посчитать доверительные интервалы для параметров, а затем проверить работоспособность системы в полученных интервалах.
Каким образом?
http://quantile.ru/03/03-SA.pdf
С учетом того, что оптимизация и оценка проводятся на разных данных и
Очевидно же - оцените параметры на одной части выборки и тестируйте на другой.
статистика стратегии на форварде и бэктесте не обязана совпадать?
Ограничьтесь рассмотрением только тех систем, которые работают out of sample, и не тратьте время на остальное.
Ограничьтесь рассмотрением только тех систем, которые работают out of sample, и не тратьте время на остальное.
Система на OOS может работать но иметь разительно отличающиеся от бэктеста результаты.
Я прекрасно всё понял. Мои утверждения этому не противоречат.
Т.е. вы предлагаете такие системы сразу не рассматривать?
Полностью бросать такие стратегии тоже смысла нет, т.к. они могут послужить основой для другой стратегии, либо улучшить уже используемые. Но для торговли они малоинтересны.
Выходит что уже не для всех стратегий с числовыми параметрами оптимизация имеет смысл.
вот например для вашей стратегии нужна короткая машка. какую возьмете? 2,3,4,5 ? и в каких пределах ее все еще можно считать короткой? это все равно придется самому решать.
другое дело, что если сама торговая идея хорошая, то в ней не должно быть слишком большого диапазона числовых параметров для выбора иначе это скорее говорит об отсутствии идеи или ее недоработанности. например если вы знаете что вам нужна именно коротка машка то проверять период 200 вы не будете а ограничитесь диапазоном (2.....10). но выбрать что-то конкретное все равно придется