МТ4 или МТ5. Какие преимущества и недостатки? - страница 25
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Речь шла про алготрейдинг.
Боюсь, Вы не найдете подтверждений этому высказыванию. Предлагаю не ворошить.
И я про алготрейдинг.
Чтобы его создать, надо на порядки больше знать, уметь и проверить в разработках.
Наивно путать устремления одной стороны(экспертописателя) с необходимостью соблюдать баланс множества сторон разработчиком платформы. На словах все могут рассказать про то, какой сказочный дом нужен, но есть лимиты ресурсов, не позволяющие все сделать.
Еще раз повторю, что у меня трек рекорд 17 лет разработки торговых платформ и 5 реализованных систем, ставших индустриальным стандартом.
Я слишком хорошо знаю тему и участвующих лиц, чтобы ошибаться в выводах по той ситуации. Я же не новичек с форума.
Вы буквально несколько часов назад возмущались нулевым тиком(исправили), требуя абсолютной точности.
Да, Спасибо!
И тут вдруг вы не против нарушения таймсерии баров, когда по ошибке или осознанно(в данном случае ручной хак) кто-то навтыкает вам левых данных в историю чартов. Оказывается, соблюдение корректности истории - это уже не «всесильность», а прямо таки недостаток МТ5.
Это не недостаток MT5, а его особенность, которую многим, кто решит копнуть тему нестандартных баров, нужно знать. Есть подобного рода тонкости MT5, о которых знают единицы. Вот это один из таких случаев.
Насчет соблюдения корректности истории кастомных символов, считаю, что она должна быть минимальна. Например, Digits-ограничение должно быть снято. Если решил записать в Tick.ask значение DBL_MIN, то пусть оно там таким и остается, а не правится насильно в ноль.
Очень много тонкостей узнаю из бесед в СД. Но иногда, как здесь, получается узнать из форума.
И я про алготрейдинг.
Чтобы его создать, надо на порядки больше знать, уметь и проверить в разработках.
Я слишком хорошо знаю тему и участвующих лиц, чтобы ошибаться в выводах по той ситуации. Я же не новичек с форума.
В данном вопросе мы не поймем друг друга. Но Вашу точку зрения я услышал, хоть и не согласен с тем, что очень опытный разработчик софта для алготрейдеров (и спец. во многом другом) всегда понимает в алготрейдинге больше, чем некоторые практикующие алготрейдеры.
Наивно путать устремления одной стороны(экспертописателя) с необходимостью соблюдать баланс множества сторон разработчиком платформы. На словах все могут рассказать про то, какой сказочный дом нужен, но есть лимиты ресурсов, не позволяющие все сделать.
Что значит особенность?
Это абсолютно разумное требование корректности данных.
Вы когда предлагаете пропускать заведомые ошибки(мусор в данных - это безумие), добавляйте для убедительности «я считаю, что это можно выпустить на миллионную аудиторию и это нормально».
Что значит особенность?
Это абсолютно разумное требование корректности данных.
Вы когда предлагаете пропускать заведомые ошибки(мусор в данных - это безумие), добавляйте для убедительности «я считаю, что это можно выпустить на миллионную аудиторию и это нормально».
Мы же говорим о кастомных символах. Что записал, то и получил. Я не понимаю, почему меня столь жестко ограничивают в данных, что собираюсь туда писать. Оговорюсь, что сейчас говорю не про бары, а про тики. Т.к. с барами не работаю уже очень давно. Мне видится правильным иметь возможность создания кастомного символа с включенным жестким контролем и выключенным.
В данном вопросе мы не поймем друг друга. Но Вашу точку зрения я услышал, хоть и не согласен с тем, что очень опытный разработчик софта для алготрейдеров (и спец. во многом другом) всегда понимает в алготрейдинге больше, чем некоторые практикующие алготрейдеры.
Заведомо больше.
Потому что в десятки раз больше факторов учитывает, а не позицию «весь мир крутится вокруг экспертописателя». И не забывайте об экспертизе индустрии, которой у вас нет(кусочных данных недостаточно).
Мы же говорим о кастомных символах. Что записал, то и получил. Я не понимаю, почему меня столь жестко ограничивают в данных, что собираюсь туда писать. Оговорюсь, что сейчас говорю не про бары, а про тики. Т.к. с барами не работаю уже очень давно. Мне видится правильным иметь возможность создания кастомного символа с включенным жестким контролем и выключенным.
Вы не понимаете, потому что неспособны подумать о других:
Не путайте багрепорты и знания, пожалуйста. Ошибки и багрепорты - это обязательный аттрибут в разработке сложных систем. Тем более в фазе активной разработки фичи.
Мы для этого и выпускаем серию бета-версий перед релизом, чтобы увеличить объем тестов.
Заведомо больше.
Потому что в десятки раз больше факторов учитывает, а не позицию «весь мир крутится вокруг экспертописателя». И не забывайте об экспертизе индустрии, которой у вас нет(кусочных данных недостаточно).
Да нет, я просто знаю нескольких сильных алготрейдеров, которые сходу аргументировано и справедливо распишут минусы того же MT5-тестера (не GUI), но которые долгое время не замечаются.
Но все они в один голос скажут, что MT5 - это самая продвинутая платформа для алготрейдинга, хоть и не удовлетворяет их во многом (тестер в основном).
Я тоже долгое время был недоволен тестером. Что-то порешали через СД, что-то получается обойти через кастомные. В целом хорошо, но тестер все же недотягивает до некоторых повседневных алготрейдерских задач.
Вы не понимаете, потому что неспособны подумать о других:
Моя ошибка - сужу по себе. Но с кастомными символами некоторые ограничения все же видятся слишком жесткими.
Может показать абсурдным, например, отрицательные значения цен в тиках. Но это только на первый взгляд.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
fxsaber, 2017.09.08 07:36
Вопросы по фрейм-режиму
Это некоторая выжимка из собственного опыта работы с фреймами, показывающая, что есть и проблемы и вопросы в этой части работы тестера. Фрейм-фишки пока используют единицы.