Пиши и зарабатывай на MQL5 - страница 78

Stanislav Korotky
36443
Stanislav Korotky  
Stanislav Korotky:

P.S. Какой-то баг в сайте - не появляются линки "В карман", "Жалоба", "Ответить" для некоторых сообщений.

Посмотрел код. По какому-то принципу сайт в некоторых сообщениях стал ставить для плашки с линками стиль visibility:hidden (для некоторых - все нормально). Приходится в девелоперских тулзах менять вручную на visible, чтобы отвечать ;-).

fxsaber
21431
fxsaber  
Rashid Umarov:

Действительно, на статью не тянет,  но стало интересно - в каких случаях необходим такой трюк? Я имею в виду именно ситуацию, когда нужно заставить тестер не принимать в расчет готовые проходы из кеша предыдущей оптимизации при неизменном наборе влияющих входных параметров.

Здесь это требуется всегда делать. Иначе смысл теряется. Можно еще придумать. Но задача измерения производительности - реальность.

Это все на тему статьи кастомной Оптимизации.

TesterBenchmark
TesterBenchmark
  • голосов: 14
  • 2017.07.24
  • fxsaber
  • www.mql5.com
Замер чистой производительности тестеров стратегий MetaTrader 4/5.
Stanislav Korotky
36443
Stanislav Korotky  
Rashid Umarov:

Действительно, на статью не тянет,  но стало интересно - в каких случаях необходим такой трюк? Я имею в виду именно ситуацию, когда нужно заставить тестер не принимать в расчет готовые проходы из кеша предыдущей оптимизации при неизменном наборе влияющих входных параметров.

Например, у меня есть продукт, который анализирует проходы оптимизации и сохраняет дополнительные данные в свой кеш. Если бы тестер имел событие погрузить такой-то кеш или очистить такой-то кеш, то я мог бы с ним синхронизироваться. А сейчас единственный выход - просить пользователя очистить кеш перед оптимизацией.

fxsaber
21431
fxsaber  

Еще вариант использования кастомной Оптимизации. В общем, на статью можно собрать интересные варианты.


Вариант по ссылке показывает, что можно ПОСЛЕ нажатия на кнопку Старт Оптимизации сформировать данные и передать их своим Агентам. Каждый входной параметр добавляет до восьми байт инфы для Агента. Например, это может быть полезно не только для получения конфиденциальной инфы, но и при мат. расчетах.


Надо, чтобы желающий опробовал различные варианты по теме, скомпоновал все в одно место и красиво оформил. Норм. статья, по-моему, вышла бы.

fxsaber
21431
fxsaber  
Rashid Umarov:

когда нужно заставить тестер не принимать в расчет готовые проходы из кеша предыдущей оптимизации при неизменном наборе влияющих входных параметров.

Если ТС открывает случайные сделки, то Оптимизационный кеш - зло.


Кеш портит малину почти всегда, когда используешь фрейм-режим.

  1. Запустили первый раз Оптимизацию и во фрейм-режиме собрали все данные, что были отправлены с Агентов.
  2. Проанализировали полученные данные, что-то удалили или изменили.
  3. Понадобилось восстановить исходные данные. Думаешь, сейчас запущу заново Оптимизацию и все восстановится.
  4. А из-за кэша ничего не будет восстановлено, т.к. эти проходы будут просто проигнорированы. И никакие Агенты ничего никуда не передадут.

Так что наличие Оптимизационного кеша не всегда хорошо. На форуме единицы людей используют фрейм-режим, отсюда такая массовая неосведомленность. Ну и статьи, конечно, нормальной нет, чтобы массы стали осознавать некоторые полезные возможности платформы.


ЗЫ Но чаще всего вместо 2-го пункта запускаешь Оптимизацию, но с немного другим диапазоном входных параметров, часть которых имеется в кэше. И после Оптимизации вместо полной картины получаешь только ее куски.

ЗЗЫ И еще. Во фрейм-режиме невозможно даже получить таблицу Оптимизации, что формирует в GUI сам тестер. Оптимизационный кеш все обламывает.


Andrey Dik
14400
Andrey Dik  

1. Сделали оптимизацию - сохранили отчет в XML. Сделали некоторые действия в Excel, как потом из таблицы занести параметры в настройки советника в тестер?

2. Сделали оптимизацию. Какие значения параметров встречаются чаще всего в 80% от прибыльных вариантов оптимизации? Как составить пересекающиеся поля (купола) разных параметров?

3. Как выявить наиболее значимые параметры?

4. Как определить и исключить из последующего анализа результатов "выбросы" - явные подогнанные варианты?

Вот о чем хотелось бы почитать. Может быть можно написать утилиту на MQL5 для работы по этим вопросам. Пригодятся статьи как инструменты для этих целей по ALGLIB и парсерам.

Rashid Umarov
Админ
17473
Rashid Umarov  
Andrey Dik:

3. Как выявить наиболее значимые параметры?


Методоми понижения размерности  из машинного обучения. Нужно посмотреть в ALGLIB - наверняка есть такой функционал

Rashid Umarov
Админ
17473
Rashid Umarov  
Andrey Dik:

4. Как определить и исключить из последующего анализа результатов "выбросы" - явные подогнанные варианты?

Методами классификации выбросить аномальные результаты. Пока не представляю что может получиться - ведь будут выброшены и плохие результаты, наверно

Rashid Umarov
Админ
17473
Rashid Umarov  
Andrey Dik:

1. Сделали оптимизацию - сохранили отчет в XML. Сделали некоторые действия в Excel, как потом из таблицы занести параметры в настройки советника в тестер?


Сгенерировать сет-файл программно. Но сначала нужно решить вопросы 2-3-4.

Rashid Umarov
Админ
17473
Rashid Umarov  
Andrey Dik:

2. Сделали оптимизацию. Какие значения параметров встречаются чаще всего в 80% от прибыльных вариантов оптимизации? Как составить пересекающиеся поля (купола) разных параметров?

Может, с помощью карт Кохонена?

13
Обработка результатов оптимизации в картах Кохонена
обрабатываем детальные отчеты по статье #2