Ещё раз о локах. - страница 19

Новый комментарий
 
avatara писал(а) >>

Вольному воля, а спасённому Рай.

Удачи! ;)


Спасибо. Ваше пожелание и есть ответ всем участникам дискуссии.

 
avatara >>:

;) Спасибо!

Формально Вы правы. Но свопами в торговле обычно пренебрегают.

Или Вы кэррикеш стратегии используете?


Нет, не использую - просто формальное доказательство.

Удачи.

ЗЫ Правда, исламских счетов это касаться не будет, но многие ли на них торгуют ? А если свопами пренебречь, то разницы нет.
 
lexandros писал(а) >>


Совершенно согласен в одном... Что рынок гораздо чаще во флете нежели в тренде. Но предсказать когда будет флет, а когда тренд - до сих пор не может никто... (по крайней мере до сих пор)... Возможно уже на следующем тике попрет безоткатный тренд на 1000 пунктов... а возможно еще пару недель флетить будет.

И в этом и есть сущность этих обоих зол... Что усреднения, что мартина...
Вернее усреднение - не то чтобы зло... Сам часто пользуюсь... И бывает усреднение дает неплохой результат... Если конечно пользовать усреднение бездумно и от балды - то оно ничем не лучше мартина...

Так вот, к нашим баранам... Сам писал не раз MTC и по усреднениям и по мартинам и в комбинациях... И сам для себя и на заказ...
Все они - все без исключения работают либо только на флете, либо только на тренде. Если работает на флете - мгновенно сольет на сильном тренде и наоборот... Думаю это всем известно.

Именно поэтому - это зло... Потому что любая подобная МТС (ну или торговля руками) - ОБЯЗАТЕЛЬНО рано или поздно все сольет. с вероятностью 110%.
Скомбинировать оба метода - пока еще никому не удавалось... ибо если удасться - это будет грааль.... (может и удалось кому-то, но он тихо сидит где нибудь на собственном острове и стрижет триллионы, и никому секрета не расскажет).

Поэтому не считаю локи "воплощением зла". иногда, повторяю иногда - можно залокироваться. В том случае когда нет уверенности, что пора закрываться... когда колеблешься... И только руками... Никакой робот не оценит ситуевину правильно... (ну или наоборот неправильно). Ему сказали лок, он и воткнул лок... и заторчал в глухом просаде. и трындец ягненку. Поэтому МТС основанная именно на локах - это изначальное зло. Не сами локи, а МТС на них основанная. Потому что гарантированно сольет.
Абсолютно уверен в этом, пока кто либо не докажет обратного. т.е. не покажет профитную МТС основанную на локах (без миллиардных начальных депо и мизерных профитах) которая не сольет хотя бы на 5 летней истории.


Когда хотят, чтобы советник работал прибыльно как минимум 5 лет - это попахивает юношеским максимализмом. На мой взгляд пусть советник поработает хотя бы полгода прибыльно и то хорошо.
Перестал давать прибыль - переводим на демку наблюдаем. На реал ставим другой, хорошо зарекомедовавший себя на демо в последнее время.... и так до бесконечности.
 
lexandros >>:
Скомбинировать оба метода - пока еще никому не удавалось... ибо если удасться - это будет грааль.... (может и удалось кому-то, но он тихо сидит где нибудь на собственном острове и стрижет триллионы, и никому секрета не расскажет).
И правильно делает.
Ибо если сболтнёт - его метод различения флет/тренд работать перестанет почти сразу. Вполне возможно это и происходит постоянно - находит кто-то метод различения, пока молчит - метод работает, стоит сболтнуть (или начать выпендриваться наличием такового с намёками на критерии) - критерий сразу же (почти) рандомизируется. Уверен - многие банкиры пасутся на форумах в поисках рабочих идей. Большого количества намёков им не требуется - котелок варит исправно.
Се ля форекс.
 
SProgrammer >>:

При случайном входе ( покупка или продажа и время ) вероятность срабатывания стопа или тейка будет ПРОПОРЦИОНАЛЬНА их размеру. То есть если TP = 20 а SL = 20 то веротность закрытия в прибыли будет равна верятности закрытию с убытком. Не зависимо от тренда и валютной пары и времени в истории. Ну а если TP = 2* SL то вероятность убытка будет в два раза выше. :) 

Решил проверить утверждение в тестере. Советник считает количество колен ЗигЗага (не менее Pips) и записывает в файл:

extern int Pips = 100;

int Amount;

int GetZigZagCount()
{
  static bool FlagUP = TRUE;
  static int Min = 999999;
  static int Max = 0;
  static int Count = 0;

  int PriceHigh = High[1] / Point + 0.1;
  int PriceLow = Low[1] / Point + 0.1;
  
  if (FlagUP)
  {
    if (PriceHigh > Max)
      Max = PriceHigh;
    else if (Max - PriceLow >= Pips)
    {
      FlagUP = FALSE;
      Min = PriceLow;
      Count++;
    }
  }
  else // (FlagUP == FALSE)
  {
    if (PriceLow < Min)
      Min = PriceLow;
    else if (PriceHigh - Min >= Pips)
    {
      FlagUP = TRUE;
      Max = PriceHigh;
      Count++;
    }
  }
  
  return(Count);
}

void StringToFile( string FileName, string Str )
{
  int handle;
  
  handle = FileOpen(FileName, FILE_READ|FILE_WRITE);
  FileSeek(handle, 0, SEEK_END);

  FileWrite(handle, Str);

  FileClose(handle);

  return;
}

void deinit()
{
  StringToFile("Analyse.prn", Pips + " " + Amount);
  
  return;
}

void start()
{
  static int PrevTime = 0;
  
  if (PrevTime == Time[0])
    return;
    
  Amount = GetZigZagCount();
  
  return; 
}
Запускается в тестере с оптимизацией:
ׂ 

График зависимости количества колен от их мин. размера (Pips):
ׂ 

Графики зависимости отношения вероятностей TP и SL (p(SL) / p(TP)) при отношении  TP / SL = Koef от размера SL
ׂ 
ׂ 
ׂ 
На приведенных графиках синяя линяя - значение Koef^2.

Из полученных результатов выходит, что изначальное утверждение не совсем верно. Ближе к истине следующее:
При случайном входе ( покупка или продажа и время ) вероятность срабатывания стопа или тейка будет ПРОПОРЦИОНАЛЬНА квадрату их отношений. То есть если TP = 20 а SL = 20 то веротность закрытия в прибыли будет равна верятности закрытию с убытком. Не зависимо от тренда и валютной пары и времени в истории. Ну а если TP = 2* SL то вероятность убытка будет в четыре раза выше.


Гипотеза:

p(TP) / p(SL) == (SL / TP) ^ 2
 
getch >>:



Из полученных результатов выходит, что изначальное утверждение не совсем верно. Ближе к истине следующее:
При случайном входе ( покупка или продажа и время ) вероятность срабатывания стопа или тейка будет ПРОПОРЦИОНАЛЬНА квадрату их отношений. То есть если TP = 20 а SL = 20 то веротность закрытия в прибыли будет равна верятности закрытию с убытком. Не зависимо от тренда и валютной пары и времени в истории. Ну а если TP = 2* SL то вероятность убытка будет в четыре раза выше.


  Што то здесь не так
 
MetaDriver >>:
И правильно делает.
Ибо если сболтнёт - его метод различения флет/тренд работать перестанет почти сразу. Вполне возможно это и происходит постоянно - находит кто-то метод различения, пока молчит - метод работает, стоит сболтнуть (или начать выпендриваться наличием такового с намёками на критерии) - критерий сразу же (почти) рандомизируется. Уверен - многие банкиры пасутся на форумах в поисках рабочих идей. Большого количества намёков им не требуется - котелок варит исправно.
Се ля форекс.

Не морочь людям голову.))) Чего прикалываешься? Хочешь, чтоб у людей бред величия развился к уже имеющейся паранойе? Рынку глубоко плевать, кто там какой метод юзает. ===

(Ф-М закулисы не трогаем - тссс))))

 
getch >>:

Решил проверить 


т.е. если SL = 2* TP  то вероятность закрытия в прибыли  будет в четыре раза выше.
а в пипсах разница в всего 2 раза
халявный грааль получается ) 

 
Mischek >>:

халявный грааль получается ) 

Понимаю. Интерпретация полученных результатов, видимо, ошибочная.
Прилагаю MathCad-файл с источником данных.
Со SL и TP есть сомнения. А вот следующее утверждение точно по интерпретации:

Amount(Pips1) / Amount(Pips2) == (Pips2 / Pips1) ^ 2
где Amount(Pips) - количество колен ЗигЗага с коленом не меньше Pips.

Файлы:
analysetmp.rar  2 kb
 
getch >>:

Понимаю. Интерпретация полученных результатов, видимо, ошибочная.
Прилагаю MathCad-файл с источником данных.


  я верю ) но этого не может быть 
я имею ввиду результат, должно быть в два (не в четыре)
1...121314151617181920212223242526...61
Новый комментарий
Причина обращения: