От теории к практике - страница 829
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
неее, на демке все будет ок-ейно
на реале в 3 раза примерно хуже
ну будет не 30%, а 10 но все таки up, это уже результат
а если стопы, то будет либо больше нуля, либо меньшеОпять как всегда 50-50
А я чё знаю?! Тиковая выборка = const, а по времени - переменная величина.
Ну дык узнайте. Это же вам надо, а не мне. Выборка должна быть соразмерна длительности сделки. Иначе "принятие решений" по ней - фикция.
Данные по количеству собранных тиков для разных валютных пар за последние 3 дня:
Несмотря на то, что работа с тиками, на моей ТС, показала, в целом, удовлетворительные результаты, но вот эта рассинхронизация в количестве, меня удивляет и бесит.
Получается, что каждая пара имеет свое собственное время, а такого быть не должно, конечно...
Обратно к OHLC М1 возвращаться, чё ли?
Да, господа, с этим Форексом чокнуться можно.
Ну дык узнайте. Это же вам надо, а не мне. Выборка должна быть соразмерна длительности сделки. Иначе "принятие решений" по ней - фикция.
Подсчитал.
В среднем, у меня тики идут с частотой 1 тик = 3 сек. Т.е. выборка в 3600 тиков, опять-таки в среднем, составляет 3 часа. Сделки, в среднем, длятся 1 час.
Все бы хорошо, но слишком много усреднений при работе на тиках получается... Чё-то мне не очень все это нравится.
Вот, все-таки, в тиках есть какой-то секрет (не путать с Бас'ом!).
А переход на OHLC M1 моментально лишает всех любителей статистики знАчимых выборок внутри дня.
Какая-то здесь загадка и неразрешимое противоречие...
Вот, все-таки, в тиках есть какой-то секрет (не путать с Бас'ом!).
А переход на OHLC M1 моментально лишает всех любителей статистики знАчимых выборок внутри дня.
Какая-то здесь загадка и неразрешимое противоречие...
ну если от OHLC M1 берете только цену закрытия, то в чем секрет? .... Вы привязываете цену к дискретному времени, вот и непрерывный не привязанный ко времени тиковый поток становится "не родным" для бара
Т.е. выборка в 3600 тиков, опять-таки в среднем, составляет 3 часа. Сделки, в среднем, длятся 1 час.
Это еще относительно терпимо, гут. Хотя идеально, если выборки для принятия решения о входе в сделку и о выходе не пересекаются во времени
вот эта рассинхронизация в количестве, меня удивляет и бесит.
Получается, что каждая пара имеет свое собственное время, а такого быть не должно, конечно...
Это абсолютно нормально.
Вы же не считаете, что скажем индекс S&P и индекс ММВБ должны быть синхронны по тикам? На каждом активе происходят свои сделки, приводящие к своим тикам.
Точно так же валютные пары. Они хоть и связаны сильно друг с другом, но не на 100% же. Есть значительная доля индивидуальности у каждой.
ну если от OHLC M1 берете только цену закрытия, то в чем секрет? .... Вы привязываете цену к дискретному времени, вот и непрерывный не привязанный ко времени тиковый поток становится "не родным" для бара
Еще раз - когда работаешь с OHLC M1 методами ТВиМС, то надо иметь значимую выборку. По Чебышеву - не менее 1000 значений.
Т.е. надо работать в скользящем окне = 24 часа (1440 значений).
Я полгода(!!!) работал в этом окне. Сделки идут максимум 2-3 в неделю. Результат был +-0% прибыли. Невероятно, просто катастрофически скучно! Обычному трейдеру надо работать в меньших окнах. Это достигается только работой с тиками. А у них другая беда - разное количество по разным парам и в разных ДЦ. Фигня какая-то...
Вот, все-таки, в тиках есть какой-то секрет (не путать с Бас'ом!).
А переход на OHLC M1 моментально лишает всех любителей статистики знАчимых выборок внутри дня.
Какая-то здесь загадка и неразрешимое противоречие...
Нет никаких загадок и противоречий.
Хочется читать тики каждую секунду? Пожалуйста. Не было тика за секунду? Берите предыдущий, он всё еще валиден.
Не нужны "нулевые" тики? Ну не читайте, если за секунду не было тика.
Никакой особенной разницы не будет по сравнению с чтением каждого тика.
Но окно в секундах все равно правильнее.