От теории к практике - страница 611
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
зато красиво )
приращения не в пунктах
69 пунктов 4-х знака максимум
среднее - 14
евры касаемо
сигнал неустойчив и меняется если рассматривать окна наблюдения с разными временными интерваламаи
так что...
торгуйте вручную и будет вам счастье.
я тут чё подумал...
о сложности ручного тестирования торговых систем.
мы когда вручную систему тестируем, то чего от нее ждем? чтобы все сделки у нас были в плюс. а если будут убыточные сделки, мы подумаем, что система нерабочая.
есть такие тс, в которых только 53% прибыльных сделок, но тс, тем не менее, хорошие.
ручным тестированием нам такие системы не выявить. даже если месяц будем торговать по ней вручную - красивого графика эквити она не покажет. нужно хотя бы за год прогонять систему в тестере.
я тут чё подумал...
о сложности ручного тестирования торговых систем.
мы когда вручную систему тестируем, то чего от нее ждем? чтобы все сделки у нас были в плюс. а если будут убыточные сделки, мы подумаем, что система нерабочая.
есть такие тс, в которых только 53% прибыльных сделок, но тс, тем не менее, хорошие.
ручным тестированием нам такие системы не выявить. даже если месяц будем торговать по ней вручную - красивого графика эквити она не покажет. нужно хотя бы за год прогонять систему в тестере.
Ага
и не забыть поставить задержку 2000мс,
и убедиться, что брокер нормально отдаёт историю тиков за этот год,
и что в этой истории спред соответствует реальному, а не нарисованный...
Ну и ещё с десяток подобных мелочей.
Ага
и не забыть поставить задержку 2000мс,
и убедиться, что брокер нормально отдаёт историю тиков за этот год,
и что в этой истории спред соответствует реальному, а не нарисованный...
Ну и ещё с десяток подобных мелочей.
ладно, проверяйте вручную за год. ))
ладно, проверяйте вручную за год. ))
Нет, не в коем случае!
Просто при тестировании нужно обязательно учесть множество ньюансов!
Александр! Построй гистограмму с этого файла, думаю будет интересно. Хотя кто его знает.
Евгений, все-таки, это двумодальное распределение было получено для какого-то скользящего окна или просто взяты 30.000 OPEN M1 и хитрО сгруппированы?
Думается мне, что если работа велась в скользящем окне = 24 часа, то правильное временное окно наблюдения = 12 часам.
Помнится, и в моих исследованиях нормальное распределение для суммы приращений получалось именно для 12 часов, а при дальнейшем увеличении размера окна это распределение "расплывалось" и эксцесс становился <0.
Евгений, все-таки, это двумодальное распределение было получено для какого-то скользящего окна или просто взяты 30.000 OPEN M1 и хитрО сгруппированы?
Это суммы приращений в динамичном окне наблюдения.
Это суммы приращений в динамичном окне наблюдения.
!!! Офигеть.
!!! Офигеть.