От теории к практике - страница 475
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Их даже больше, несравнимо больше, Дмитрий...
Ибо для каждого порядка (читай - числа слагаемых экспоненциальных чисел) существуют еще р=от 0...до бесконечности и q=1-p.
Я и говорю, что щас дезинтегрирован в этих потоках - а интегрироваться буду в 60-м порядке при р=0.5...
Хочу сравнить мои распределения со стандартными распределениями для OPEN и CLOSE для М1.
А в принципе, достаточно того факта, что у рынка есть память.
Память.
Да, это и есть искомый Грааль. Тот, кто умеет вычислять количественную меру этой штуки, тот знает о рынке все.
Однако, ты, насколько я знаю, используешь Хёрста. Не то... ИМХО.
Использовать надо либо АКФ, либо негэнтропию.
Я сейчас работаю с АКФ - но, даже спросить не у кого детали расчета и применения. Привал и Автомат похоже, единственные тут, кто в этом шарит. Да и те смылись с форума... Одни пни, вроде Unicornis, остались... Дебил на дебиле дебилом погоняют - вот и весь форум... Тьфу.
Память.
Да, это и есть искомый Грааль. Тот, кто умеет вычислять количественную меру этой штуки, тот знает о рынке все.
Использовать надо либо АКФ, либо негэнтропию.
Память это называется тренд в правильных терминах. АКФ может помочь извлечь циклическую составляющую тренда, но это не весь тренд.
Негэнтропия и теория Шеннона вообще не в тему тут пытается приплестись...
Alexander_K2:
Одни пни, вроде Unicornis, остались... Дебил на дебиле дебилом погоняют - вот и весь форум... Тьфу.
Чем дебильнее закономерность тем она надежней и наоборот. ))
Осталось закрыть вопрос с потоками Эрланга...
Итак, возьмем данные за прошедшую неделю по паре EURUSD из потока Эрланга 60-го порядка (частота приема - примерно 1 раз в минуту).
Анализируется величина (Ask+Bid)/2.
Для суммы приращений в скользящем дневном временном окне (т.е. для скользящей выборки = 1440 значений) имеем следующую гистограмму для приращений:
Статистика:
Видим практически идеальную симметричность.
Выложите, плиз, данные по OPEN/CLOSE M1 для EURUSD за прошлую неделю в формате csv - интересно сравнить...
Осталось закрыть вопрос с потоками Эрланга...
Итак, возьмем данные за прошедшую неделю по паре EURUSD из потока Эрланга 60-го порядка (частота приема - примерно 1 раз в минуту).
Анализируется величина (Ask+Bid)/2.
Для суммы приращений в скользящем дневном временном окне (т.е. для скользящей выборки = 1440 значений) имеем следующую гистограмму для приращений:
Статистика:
Видим практически идеальную симметричность.
Выложите, плиз, данные по OPEN/CLOSE M1 для EURUSD за прошлую неделю в формате csv - интересно сравнить...
Ваша выборка без привязки к времени =0.
Ваша выборка без привязки к времени =0.
Если OPEN/CLOSE М1 покажут такое же распределение приращений - откажусь от потоков Эрланга, чтобы никто больше не мучился, как я :)
Если OPEN/CLOSE М1 покажут такое же распределение приращений - откажусь от потоков Эрланга, чтобы никто больше не мучился, как я :)
Попробуйте High и Low - это более адекватные точки ВР и они менее случайны. Чем больше будете цепляться за случайность, тем более случайна будет ТС...
Попробуйте High и Low - это более адекватные точки ВР и они менее случайны. Чем больше будете цепляться за случайность, тем более случайна будет ТС...
Хорошо.
Итак.
Как обычно, самостоятельно, без какой-либо помощи (ее уже и не жду - это все равно, что ждать помощи от детей или дибилов, коих тут на форуме подавляющее большинство) проверил данные для (Ask+Bid)/2 OPEN M1 EURUSD по данным от Дукаскопи.
Результат:
Как видим - кардинальное отличие от потока Эрланга 60-го порядка в худшую сторону.
И эксцесс и асимметрия имеют абсолютно худший результат в сравнении.
Дрянь, а не распределение.
Вывод: под OPEN/CLOSE М1 вообще невозможно подвести какую-либо теоретическую базу и, соответственно, невозможно стабильно зарабатывать.
А потоки Эрланга рулят.
Вот так-то!