От теории к практике - страница 464
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Когда же это закончиться? :)))
Никогда :)))
Или, когда какой-нибудь гений на этом форуме, подчистую расскажет алгоритм Грааля.
Александр, разделение глобального тренда на трендовую и флэтовую участки - это тупиковый путь, поскольку, если и удастся Вам их разбить, то, трендовая ТС будут убивать флэтовую ТС и наоборот, в результате будете торговать в 0, как сейчас.
Так и есть на практике и я в этом лично убедился :((
Не беда - щас закончу разбираться с АКФ и начну Вашу теорию изучать.
ОК, время, я уже писал, про время работы рынка, почему Вы считаете, что анализ скользящим окном даст Вам еще что то кроме анализа времени работы рынка? и времени выхода новостей?
вот смотрите, это логарифмический график цен внутри дня https://www.mql5.com/ru/charts/9019306/deurusd-h1-alpari-international-limited
цена ходит с небольшим отклонением от цены открытия дня, потом новости и будет движение, время выхода новостей не тайна, если Вы хотите найти что-нибудь с помощью АКФ, то вот только те бары (на моем скрине), которые ниже красной линии это подлежит математическому анализу, а шпильки (выше красной линии) это не должно увидеть АКФ, их нет в будущем - это инсайд, планы массонов, это вот и есть торговля - купили дешево, продали дорого.... другой вопрос, что сейчас тихо на этом форуме, были тут и Ганны и волновики и пророки - они вот и пытались угадать эти шпильки ))), но математика тут бессильна
МАшки не ерунда, они работают, но тут нужно знать, что будет пересечение цены и МАшки, но всегда будет так: или МАшка придет к цене или цена придет к МАшке
Собственно, скользящее окно - это всё, что есть у нас. Мы не можем, как маркет-мейкеры, делать вертикальный анализ - только горизонтальный.
Я не сторонник использования АКФ. Наоборот, пытаюсь объяснить, что её использование предполагает стационарность цен, что считаю неверным. Новости - одна из причин их нестационарности.
Считаю, что "физику" рынка лучше всего описывает теория игр. Но это мало что может дать для реальной торговли.
Математика, конечно, совсем не панацея, но без неё - никуда. Те же, упомянутые вами, скользящие средние тоже когда-то пришли из неё.
Считаю, что "физику" рынка лучше всего описывает теория игр. Но это мало что может дать для реальной торговли.
золотые слова!
все что мы можем это оценить это так сказать матрицу стратегий которую хотим использовать, если стратегия имеет положительное мат.ожидание на истории, то высока вероятность работы этой стратегии и в дальнейшем, и основная проблема вот в этом ключе, это проблема выявить неработоспособность стратегии
я пока читаю материалы по нейросетям, занимался давно, они не могут предсказать рынок, а вот оценить текущую ситуацию с помощью НС можно, как и можно самооптимизацию проводить... тут еще есть поле для исследований, а в АКФ и любом мат.аппарате, имхо, если этот мат.аппарат может работать с временными рядами - сначала нужно учиться работать им на искусственных графиках (генерировать их) , убедившись, что анализ производится верно и мат.аппарат может вычислить закономерности, тогда пробовать на ценовых графиках - времени это займет вдвое больше, но будет то хоть понятно что ищете и что должны увидеть, ну а результат - как говорится отсутствие результата тоже результат ;)
Собственно, скользящее окно - это всё, что есть у нас. Мы не можем, как маркет-мейкеры, делать вертикальный анализ - только горизонтальный.
Я не сторонник использования АКФ. Наоборот, пытаюсь объяснить, что её использование предполагает стационарность цен, что считаю неверным. Новости - одна из причин их нестационарности.
Считаю, что "физику" рынка лучше всего описывает теория игр. Но это мало что может дать для реальной торговли.
Математика, конечно, совсем не панацея, но без неё - никуда. Те же, упомянутые вами, скользящие средние тоже когда-то пришли из неё.
Как далеко вы продвинулись уже в этом направлении?
Собственно, скользящее окно - это всё, что есть у нас. Мы не можем, как маркет-мейкеры, делать вертикальный анализ - только горизонтальный.
Я не сторонник использования АКФ. Наоборот, пытаюсь объяснить, что её использование предполагает стационарность цен, что считаю неверным. Новости - одна из причин их нестационарности.
Считаю, что "физику" рынка лучше всего описывает теория игр. Но это мало что может дать для реальной торговли.
Математика, конечно, совсем не панацея, но без неё - никуда. Те же, упомянутые вами, скользящие средние тоже когда-то пришли из неё.
МА никаким боком не связана со свойствами рынка, это свойство любого числового ряда. Почти все индикаторы, около 60 процентов из них, созданы на основе МА, поэтому, трейдеров она толкнула в пропасть с результатом 5/95.
золотые слова!
все что мы можем это оценить это так сказать матрицу стратегий которую хотим использовать, если стратегия имеет положительное мат.ожидание на истории, то высока вероятность работы этой стратегии и в дальнейшем, и основная проблема вот в этом ключе, это проблема выявить неработоспособность стратегии
я пока читаю материалы по нейросетям, занимался давно, они не могут предсказать рынок, а вот оценить текущую ситуацию с помощью НС можно, как и можно самооптимизацию проводить... тут еще есть поле для исследований, а в АКФ и любом мат.аппарате, имхо, если этот мат.аппарат может работать с временными рядами - сначала нужно учиться работать им на искусственных графиках (генерировать их) , убедившись, что анализ производится верно и мат.аппарат может вычислить закономерности, тогда пробовать на ценовых графиках - времени это займет вдвое больше, но будет то хоть понятно что ищете и что должны увидеть, ну а результат - как говорится отсутствие результата тоже результат ;)
Рынок это не игра. Бесполезно искать закономерности рынка наугад, даже с помощью мощи мат. аппарата. Поиск должен ограничиваться рамками какой-либо теории, предположения или логики, которые д.б. сформулированы заранее. Авиценна (Абу Али Ибн Сино) сказал: Человек смертен, даже употребляя молоко матери.
МА никаким боком не связана со свойствами рынка, это свойство любого числового ряда. Почти все индикаторы, около 60 процентов из них, созданы на основе МА, поэтому, трейдеров она толкнула в пропасть с результатом 5/95.
МА -- это, по сути, низкочастотный фильтр, применимый для любого числового ряда, в том числе и для рынка.
В пропасть трейдеров толкнула не МА. ;))
МА -- это, по сути, низкочастотный фильтр, применимый для любого числового ряда, в том числе и для рынка.
В пропасть трейдеров толкнула не МА. ;))
Олег, согласитесь, что, она не содержит от рынка ничего. Почему она должна или способна оценивать состояние рынка?
Рынок это не игра. Бесполезно искать закономерности рынка наугад, даже с помощью мощи мат. аппарата. Поиск должен ограничиваться рамками какой-либо теории, предположения или логики, которые д.б. сформулированы заранее. Авиценна (Абу Али Ибн Сино) сказал: Человек смертен, даже употребляя молоко матери.
Авиценну (Абу Али Ибн Сино) можно уточнить: Человек уже смертен, ещё даже не употребляя молоко матери.
;))