От теории к практике - страница 329
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
а сам график у вас не преобразованный, на основании чего тогда ленты построены?
Да, Максим - на графиках выполнено только преобразование к простейшему потоку.
Дальнейшее преобразование входного потока нужно исключительно для нейросетей, для прогнозирования. Ведь в этом и весь смысл - работать с известными распределениями. Для потока событий - распределение Эрланга, для котировок, в нем сидящем, - распределение Гаусса. Тогда вся математика из работы Колмогорова будет работать. Без такого преобразования - нет.
Я бы сам перешел на нейросети, но модуля Vissim NeurlNet у меня нет, а другую систему лень изучать.
Но, остаюсь при своем мнении - проблема всех участников ветки "Машинное обучение" именно в подготовке предикторов и ни в чем более.
Жду когда у вас прорыв будет. Тогда подключусь к вашим торговым сигналам.
Serge, Ваши посты, как всегда, блестящи. С умом и пониманием сути проблем. Спасибо.
Да, Максим - на графиках выполнено только преобразование к простейшему потоку.
Дальнейшее преобразование входного потока нужно исключительно для нейросетей, для прогнозирования. Ведь в этом и весь смысл - работать с известными распределениями. Для потока событий - распределение Эрланга, для котировок, в нем сидящем, - распределение Гаусса. Тогда вся математика из работы Колмогорова будет работать. Без такого преобразования - нет.
Я бы сам перешел на нейросети, но модуля Vissim NeurlNet у меня нет, а другую систему лень изучать.
Но, остаюсь при своем мнении - проблема всех участников ветки "Машинное обучение" именно в подготовке предикторов и ни в чем более.
Жду когда у вас прорыв будет. Тогда подключусь к вашим торговым сигналам.
я им пишу про проблему с предикторами, они не воспринимают и продолжают делать что делали ))
свой алгоритмм почти дописал, на след. неделе преобразования попробую, надеюсь ) там отпишусь
Миллионером стать на фьючерсах абсолютно нереально даже при таких прибылях, которые вы считаете оч. большими.
У фьючерсов есть параметр - ликвидность. При превышении некоторого объема сделки, ваша система физически перестанет работать. И нет никакого смысла держать депозит больше некоторого предела.
Мы можем сейчас точно рассчитать (не спрогнозировать, а определить) закончился указанный тренд или нет?
Определить, что в данный момент тренд закончился, и спрогнозировать, что дальше тренда не будет - это одно и то же.
Уважаемые, Nikolay Demko и Uladzimir Izerski, давайте разберемся с простыми русскими словами: спрогнозировать и рассчитать. Вы понимаете, что это не одно и то же?
Рассчитать можно стоимость залитого на заправке бензина, а спрогнозировать - сколько его понадобиться например чтобы проехать 2500км из СПб в Кисловодск. В первом случае мы получаем точное значение литры*цена_литра, во втором оценочную величину, которая будет более-менее соответствовать реальности, только в случае стационарных условий. Прогноз сильно разойдется с реальностью если: машина сломается в пути, будем объезжать/заезжать, на МКАДе попадем в чудовищные пробки и будем жечь бенз почти не продвигаясь вперед, на пути встретится хотя бы 100км неасфальтовых дорог, поедем зимой, летом с кондеем, с прицепом, с негабаритным грузом итд. Идея понятна?
Кстати после поездки можно будет довольно точно рассчитать сколько же его понадобилось. Точность будет зависеть лишь от нашей педантичности в сохранении чеков и от честности колонок на заправках. Как приятно задним числом на рынке мерить тренды. Да? А вот до движухи?
У меня не вызывает сомнений что конец тренда можно спрогнозировать. Но вы настаиваете на слове рассчитать?
В таком случае, не раскрывая алгоритм, пожалуйста опубликуйте в точных числах ответы на 3 вопроса:
1 точное значение конца коррекции S&P500 (коррекции к глобальному тренду разумеется, а не какой-нибудь мелкой)
2 точное значение нового исторического максимума, который данный индекс установит когда-нибудь, когда пойдет на перехай 2872,87, перед тем как снова дать ощутимую коррекцию (значение величины "ощутимой" просьба указать в прогнозе).
3 Пара GBPUSD закончила неделю на уровне 1.4000. Правда в зависимости от площадки значения недельного Close составляют от 1.39951 до 1.40052 - разброс в 10.1 классических пунктов. На дневках четко виден красивейший UpTrend, который правда уже относительно староват. Рассчитайте пожалуйста точную точку окончания данного тренда, а также точную цель окончания коррекции которая очевидно начнется после точки окончания тренда. В случае плоской коррекции просьба указать что она будет плоской и точно вычислить ее нижнюю точку.
А вообще кроме вопроса про "рассчет" конца тренда, остался незамеченным вопрос к топикстартеру, на который я надеюсь он все-таки ответит.
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page324#comment_7186239
Посмотрел на эсэнпи месячный график, там для анализа глобального тренда недостаточно исторических данных и даже верхние границы графика не позволяют свободы действий...
Скажу, что оно мне и не надо.....
Успешных трейдов!
Это какими фьючами надо торговать чтобы потолок ликвидности был настолько низок, что не позволяет заработать мульён деревянных.
Не знаю, причем тут Форекс. Я на Форекс никогда толком не работал и не ориентировался. А сейчас и мой ДЦ закрылся для граждан РФ.
Кстати, на ФОРТС много инструментов полностью эквивалентных Форекс. И торговля с ДЦ ничего особенного, отличного от других рынков, не представляет. Имхо, все даже проще. Со 100 баксами можно поиграть, но игра не стоит затрат времени.
Кстати, я вообще себя никак не позиционирую.)) Это вы сами ярлыки вешаете: успешный-неуспешный.
Кстати, я вообще себя никак не позиционирую.)) Это вы сами ярлыки вешаете: успешный-неуспешный.
Успешный=имеющий прибыльную стратегию=торгующий в плюс. От вас были заявления о наличии (ещё и не одной) у вас прибыльной тс=признание в успешности. То есть это автоматически позиция признания возможности успеха, на собственном примере.
И что? Вообще-то, всего одна. А за все время, с 2008 г. штук 5-6 было. Но я, как-то, себя с успешным трейдером не ассоциирую. Вообще-то, это даже не основное мое занятие.)
Успешный трейдер, имхо, - это профессионал, живущий на трейдинге. Вот Волчанский вполне подходит. И вилла - см. картинку в профиле. И прибыль у него - депозит за 1-2 дня. Нам даже во сне такое не снится, и не дай бог. А вот как хобби рынок вполне приемлем.
Определить, что в данный момент тренд закончился, и спрогнозировать, что дальше тренда не будет - это одно и то же.
Точно определить и спрогнозировать не ясна разница? Объясняю:
Давайте сыграем в русскую рулетку. Берем револьвер заряжаем один патрон из шести (вероятность застрелиться 1/6 = 16,666%). Кто-то из присутствующих крутит барабан. Дальше два варианта:
1 Уважаемый Uladzimir Izerski прогнозирует (по звуку, ветру, кофейной гуще, с помощью Нейросети) что в патроннике патрона нет.
2 Он же при вас открывает барабан и мы точно определяем (убеждаемся), что в "патроннике следующего выстрела" патрона нет. Как вариант точно рассчитываем что там нет патрона исходя из того, что мы видим патрон в другой позиции и знаем что в барабане строго один патрон.
В обоих случаях хоть после прогноза, хоть после точного рассчета Вам предлагается приставить револьвер к виску и нажать на спусковой крючок. За вознаграждение конечно!
Что-то мне подсказывает, что в первом случае вы откажетесь играть. Знаете почему? Стоп-лосс СЛИШКОМ велик - ваша жизнь.
А во втором случае - вы точно знаете что ничего страшного не будет, играете и забираете вознаграждение не поморщившись (на халяву).
Уловили разницу???
Так вот ситуация точного определения (халявы) на рынке бывает только в случае инсайда. И то не в 100% случаев. :))
А в честных (вероятностных) торговых системах всегда - "будущее закрыто".
Прогнозируй сколько влезет, любыми мыслимыми способами, но знать ты его не будешь.
Чтобы совсем понять о чем это я тут сегодня разглагольствую давайте вы сыграете в модифицированную русскую рулетку. Все как в настоящей - открывать барабан нельзя!Точно определять (рассчитывать) где патрон нельзя! Прогноз есть - он один на все вращения барабана - выстрел с вероятностью 16,666%, отсутствие выстрела с вероятностью 83,333%.
Но теперь, мы понизим стоп-лосс!!!!!!!!!! Стрелять вам надо не в себя, а... в свою домашнюю кошку!
В случае если животное выживет вы получаете 100р. Мало? 1000р. Опять мало? 10000р устроит? Сумма зависит от того насколько дорога вам кошка, но если вам предложат миллион долларов, вы ведь точно рискнете! Правда? Даже если это невероятно любимая кошка вашей жены. За возможность выиграть $1млн вы как-нибудь жену утешите.
Ну а теперь поближе к рыночным ситуациям.
Отличная новость: на бирже никого не убивают (даже кошку!), SL - это всего лишь деньги.
Снижаем стоп-лосс еще! Стрелять вы будете в свой новенький огромный телевизор. Какое вознаграждение заставит вас рисковать этим куском пластмассы и металлов?
Думаю вознаграждения должны быть выше 1/6 цены телевизора, при множественных попытках - вспоминаем вероятности выстрела в русской рулетке.
Так что жить, выживать, и добра наживать при одних лишь прогнозах (отсутствии точных рессчетов, определенности) можно!
Но держитесь подальше от торфяных болот мысли, что прогноз равен точному знанию. Он ему НЕ равен!
Да, чуть не забыл. Копирайт на данное объяснение вероятностей торговых систем и принципа неопределимости будущего оставляю за собой. :)))