Стохастический резонанс - страница 36
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Хотел спросить снялся ли гриф секретности с данной разработки 2007 года или эта по прежнему перспективная тема.
Что это за пареметр "Х" и как он расчитывается, хочется его погонять через НС.
Полагаю, Вы имеете в виду вот это https://forum.mql4.com/ru/8855/page23. Эта тема по-прежнему перспективная, только вот дальнейшие исследования увели меня совсем в другую область. Так, что ее немного забросил. В том числе и по причине того, что эта зависимость имеет значимую величину только между (n) и (n+1) сегментами зигзага. На "практике" это означает, что относительно точно можно определять завершение текущей волны, да и то, не всегда и не совсем точно.:о))
Что касается параметра "Х", - о наиболее интересном рассказывать не буду, а вот о самом простом и очевидном - легко. Для ясности: волна А – завершенная волна (про нее все известно), B – следующая за ней (для следующих за ней волн зависимости совсем угасают). Для участков временного ряда ограниченных сегментом зигзага рассчитывается:
(1)
(2)
Вот так выглядит R(A) и R(B) соответственно
А вот так уже выглядит:
Там несколько кластеров, разберетесь. К тому же важен сам зигзаг. Построить систему и вычислять завершение волы на этом можно, хотя не так просто. Нужно "убрать" лишнее, а это уже зависит от ваших конкретных целей. Так, что держите в курсе ваших успехов :о)
PS: А теперь главное. Волна B фактически завершает формирование и про нее уже известна какая то информация. Это означает, что зависимости можно уточнить, вычислив текущие параметры волны B. Это немного похоже на «систему с памятью». Очень хороший пример – «русская рулетка» (револьвер со случайно раскрученным барабаном, в котором 1 патрон). Каждое нажатие на курок меняет вероятность выстрела (меняется «память системы», вернее состояние :о). Так же и с волной B.'Возможно ли такое или это глюк ?...... '
Если вопрос риторический, то да, возможно практически все.
Там несколько кластеров, разберетесь. К тому же важен сам зигзаг. Построить систему и вычислять завершение волы на этом можно, хотя не так просто. Нужно "убрать" лишнее, а это уже зависит от ваших конкретных целей. Так, что держите в курсе ваших успехов :о)
PS: А теперь главное. Волна B фактически завершает формирование и про нее уже известна какая то информация. Это означает, что зависимости можно уточнить, вычислив текущие параметры волны B. Это немного похоже на «систему с памятью». Очень хороший пример – «русская рулетка» (револьвер со случайно раскрученным барабаном, в котором 1 патрон). Каждое нажатие на курок меняет вероятность выстрела (меняется «память системы», вернее состояние :о). Так же и с волной B.
Спасибо буду пробовать.
Полагаю, Вы имеете в виду вот это https://forum.mql4.com/ru/8855/page23.
...
А вот так уже выглядит:
Там несколько кластеров, разберетесь. К тому же важен сам зигзаг. Построить систему и вычислять завершение волы на этом можно, хотя не так просто. Нужно "убрать" лишнее, а это уже зависит от ваших конкретных целей. Так, что держите в курсе ваших успехов :о)
Опс, а я думал этот момент всё ещё засекречен :).
Ну тогда я могу копеечку вставить.
Все кластеры пропадают, если не усложнять ситуацию введением модуля. То есть зависимость R(B)- R(A) от R(A) вытягивается вдоль кривой, в большей или меньшей степени похожей на прямую линию.
Природу этого эффекта понять легко. Если у нас матожидание величины сегмента зигзага R0 и последний сегмент имел размер R(A), то каким будет матожидание разности размеров следующего сегмента и этого R(B)- R(A) если R(B) никак не зависит от R(A)?
...
Правильно, R(B) -R(A) = R0-R(A). Это прямая линия и именно эту прямую мы как правило и видим на графике. И чем случайней ряд, по которому построен зигзаг, тем прямей будет эта прямая.
То есть фактически мы имеем критерий того, использует ли наш зигзаг какие-то реальные закономерности.
Или, поскольку любой зигзаг есть эквивалент некоторой переворотной торговой системы, мы имеем критерий степени случайности входов для этой системы.
Есть у меня пара картинок на эту тему, только их под рукой нет сейчас, вечером может добавлю.
В точности такую же картинку увидите и на СБ.
R(B), действительно, никак не зависит от R(A).
Опс, а я думал этот момент всё ещё засекречен :).
Засекречен совсем другой момент. По содержанию, - экстремумы никак не характеризуют котировки. Вообще никак. Весь ТА, построенный на танцах с бубнами над экстемумами - бред, полная иллюзия.
Обещанные картинки:
Вот "классика" - HZZ. Здесь и всюду синие точки это (R(A), R(B)-R(A)), красные точки - (R(A),R0-R(A)). То есть красные точки соответствуют случайному (в рассматриваемом здесь смысле) ряду
Очень похоже на случайный. Если немного сконцентрировать данные взяв медианные значения для групп точек впечатление случайности ещё более усиливается
То есть "линии" практически параллельны, смещение видимо обусловлено тем что брались не средние, а медианные значения. Зато получилось может даже нагляднее.
Но бывают и другие Зигзаги :)
P.S. Никто не хочет поделиться подобными картинками для своих зигзагов? Сами зигзаги рассекречивать не обязательно, разумеется.
Засекречен совсем другой момент. По содержанию, - экстремумы никак не характеризуют котировки. Вообще никак. Весь ТА, построенный на танцах с бубнами над экстемумами - бред, полная иллюзия.
Вот и хорошо, выдавать секреты в мои намерения никак не входит :)
Да! Давай просто друг другу улыбаться, вот так :о)
P.S. Никто не хочет поделиться подобными картинками для своих зигзагов? Сами зигзаги рассекречивать не обязательно, разумеется.