От теории к практике - страница 1491
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Нетути полного хаоса, Макс.
Я уже устал графики показывать, но продемонстрирую еще раз.
Пара AUDCHF на прошедшей неделе:
Смотри внимательно. Вход в сделку - зеленый кружок, выход - красный. По порядку, слева направо.
В случае случайного процесса имеем 2 сделки в плюс. Их нам дает индикатор Колдуна (снизу), который легко справляется с СБ.
А вот 3 вход в сделку - индикатор не справился. Неудачный, плохой вход. Нет таких движений (выделено синим прямоугольником) в случайных процессах! Нет, не было и не будет.
Это явное трендовое, детерминированное движение.
Так вот весь фокус именно в том и состоит - уметь различать фазы рынка: случайные и закономерные. И зарабатывать на этом.
Ну оны вариантов графиков сб, что бы утверждать чего там может быть, а чего нет?) Конечно же н
Ветку можно переименовать "От теории к теории". Захожу сюда раз в несколько месяцев - только слова и чудо графики и так уже 1400 страниц
Нетути полного хаоса, Макс.
Я уже устал графики показывать, но продемонстрирую еще раз.
Пара AUDCHF на прошедшей неделе:
Смотри внимательно. Вход в сделку - зеленый кружок, выход - красный. По порядку, слева направо.
В случае случайного процесса имеем 2 сделки в плюс. Их нам дает индикатор Колдуна (снизу), который легко справляется с СБ.
А вот 3 вход в сделку - индикатор не справился. Неудачный, плохой вход. Нет таких движений (выделено синим прямоугольником) в случайных процессах! Нет, не было и не будет.
Это явное трендовое, детерминированное движение.
Так вот весь фокус именно в том и состоит - уметь различать фазы рынка: случайные и закономерные. И зарабатывать на этом.
Стало быть, пора переходить от колмогоровской вероятности и обычных случайных процессов к квантовой вероятности и квантовым случайным процессам. Хотя, как физик вы наверняка и так знакомы с открытыми квантовыми системами.
Так вот, тяжелейшая, но выполнимая задача - в момент входа в сделку быть уверенным, что все условия этой модели выполнены. Для этой цели у меня в ТС есть аж 4 (четыре) ключа - параметры, оценивающие приближенность текущего состояния рынка к этой модели.
какие? эксцесс, асимметрия, херст и энтпропия? )
какие? эксцесс, асимметрия, херст и энтпропия? )
Что же тут смешного?
Считаешь, что это не рабочие вещи? Пруфы предъяви, плиз.
Что же тут смешного?
Считаешь, что это не рабочие вещи? Пруфы предъяви, плиз.
Ну так это всем понятно. Так же как и уметь отделять трендовый рынок от флетового, движение вверх с откатами от движения вниз с откатами. Проблема в том, что алгоритмы не в состоянии этого сделать. Только чуйка, опыт, мозг.
использовать некоторые параметры, чтобы определять, на рынке сейчас тот процесс, который ты торгуешь или нет.
иметь индикатор разладки, который показывал бы, когда начался процесс, губительный для твоей торговли.
не, это не смех. это улыбка. для вежливости разговора)
)))
Херста я не использую. Может быть и зря... А вот эксцесс, асимметрию, причем непараметрические - обязательно. Про автокорреляцию и энтропию пока думаю - нужно больше исследований.
Что же тут смешного?
Считаешь, что это не рабочие вещи? Пруфы предъяви, плиз.