Будущее автоматического трейдинга: раунд второй - страница 22
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А еще лучше OnCalendarEvent для обработки событий календаря ;)
В этой ветке дискуссия о высоком - глобальные перспективы автотрейдинга без привязки к каким-либо конкретный програмным решениям. Рассматриваются антагонизм роботов и мелких трейдеров, изменение характера рынка. Со всеми остальными вопросами, а особенно обсуждением чего есть и чего нет в МТ, - в сад, все в сад, там можете бананами меряться.
Более того, даже если пойти навстречу трейдеру, никто не просчитывал эффективность возможности использования тиковой истории для трейдера? То есть, на сколько больше будет зарабатывать трейдер, используя возможности тиковой истории? Соответственно на сколько эффективны вложения в эту возможность? )))
Тот кто всю эту информацию имеет и обрабатывает. 60 гигов в день в упакованном виде.
тут возникает другой вопрос. Как среднестатистическому трейдеру получить эти самые 60 Гб (ну пусть не 60, а скажем 6, или даже 3)?
Другой вопрос в том нужна ли ДЦ (брокеру) такая нагрузка на сеть, если учесть то что одновременно эту дату могут запросить хотя бы 100 человек (при этом общее число клиентов может измеряться тысячами).
Дело то не в тика, как я понимаю, а в наличии ДЫР в минутной истории.
Никто никого не собирается уничтожать. Просто попытка получать прибыль по стратегии многими участиками уменьшает прибыльность стратегии.
Простой пример, тот же арбитраж: продать акцию и купить фьючерс на неё если цены разошлась на 2 сигмы - сойдутся и будет хорошая прибыль. Но если много народа хотят купить на 2-ух сигмах, то явно всем не хватит, и самый хитрый решает покупать на расхождении всего в 1.5 сигмы, пусть меньше прибыль, зато гарантированная, т.к. он первый. Теперь все кто ждали 2 сигм остались не с чем, и кто-то решает, что ему достаточно будет прибыли и с 1-ой сигмы расхождения. И так до самого минимума едва покрывающего transaction cost, когда стратегией может пользоваться только самый быстрый и самый "нежадный", а это робот в большой компании. А все индивидуалы идут в сад... И так с любой стратегией.
На фонде скорей всего так и будет, но спекулянтам останется (на мой взгляд) Forex, нем более что он и рассматривается большинством профессиональных трейдеров как чисто спекулятивный.
Ну не будем же МЫ утверждать что частные трейдера в большей своей массе являются инвесторами, а не спекулянтами?
В этой ветке дискуссия о высоком - глобальные перспективы автотрейдинга без привязки к каким-либо конкретный програмным решениям. Рассматриваются антагонизм роботов и мелких трейдеров, изменение характера рынка. Со всеми остальными вопросами, а особенно обсуждением чего есть и чего нет в МТ, - в сад, все в сад, там можете бананами меряться.
Вот это статистика по 10000 баров СO>3*spred()=34 HL>4*spred()=24 те в 34 барах тело которых превышает спред в 3 раза Тени превышают спред в 4 раза только 24, а в 10 превышение 3х спредов но не больше 4х и так далее 5 спредов переваливает только 13 HL минутных баров. 10 спредов нет вообще.
а что такое 10 спредов 30 пунктов, те погрешности превышающие 30 пунктов нет вообще, погрешность в 15 пп появляется 13 раз на 10000 баров.
у 369 баров погрешность если делать измерения по опен М1 будет в пределах 6пп.
Николай, но так же нельзя. Это же не статистика а профанация какая-то. У тебя получаются такие выводы, что минутных баров больше шестидесяти пунктов (не совсем понял про тени, таки тридцати пунктов?) нет вообще. выборку берешь всего за семь дней(!), не учитываешь вес элементов вообще, не учитываешь реальные условия торговли.
Зачем опять сводить дискуссию на уровень пятиклашек?
Хотя общий посыл понятен - на дневках можно торговать без стопов и без тиков. И вообще без автоторговли. Но мы совсем не о дневках.
О так называемой "эффективности рынка" с позиции реальной экономики.
Поднятая тема уходит своими корнями в теорию эффективности рынка. С точки зрения экономики, а не математической теории беспрепятственного распространения информации, эта теория опирается на основной принцип действия экономической модели "чистого капитализма". Это принцип совершенной конкуренции. Есть два обязательных условия существования совершенной конкуренции: во-первых это наличие большого числа участников рыночных сделок, а во-вторых, все участники рынка должны быть примерно равны между собой. Перенося эти утверждения в контекст автоторговли, мы имеем в качестве участников - массу торговых роботов, совершающих торговые операции на равных началах, как с точки зрения их финансового обеспечения, так и с точки зрения их доступа к информации. Ни один участник рынка не может создать перевес в свою сторону, т.к. во-первых, он составляет лишь ничтожно малую часть конкурирующих сил, а во-вторых, ему доступна информация, которая доступна всем. Это теоретическая модель, она очень упрощена, государственное регулирование в ней не происходит, а котировки биржевых цен представляют из себя чистое случайное блуждание. Однако в реальности нет ни одного государства, в котором бы существовала модель чистого капитализма. Те же США, являясь наиболее развитой капиталистической сверхдержавой, имеют смешанную модель капиталистического строя. США проводит активную денежную-кредитную и фискальную политику, является глобальным членом межэкономических связей, активно перераспределяет доход между населением.
Так или иначе, модель чистого капитализма, уже сильно искажена действиями государства. Но основное искажение теории чистого капитализма и следовательно теории эффективных рынков на мой взгляд происходит именно из-за несоблюдения другого основного принципа этих моделей, а именно принципа большого числа участников сделок и их относительного равенства. Исходя из этого постулата в мире совершенной конкуренции просто не могут существовать монополии, ценовые сговоры, манипулирование рыночными ценами. Это происходит потому, что участников рынка слишком много, каждый из них производит только малую часть продукции, следовательно, нет возможности одному или даже небольшой группе таких участникам в силу относительно малого объема выпускаемой им продукции повлиять на действия рыночных сил. В реальном мире происходят иные процессы. Участники рыночной конкуренции имеют явную тенденция к укрупнению и объединению. В мире эффективного рынка сколько-нибудь серьезное укрупнение было бы не возможно, по причине не хватки для этого ресурсов. Откуда их взять, если сверх прибылей нет (рынок эффективный и не дает получать доход сверх нормы прибыли). Прибыль уходит на обеспечение затрат (заработная плата рабочим, рента, проценты, оплата предпринимательской инициативы и т.д). В самом деле, в реальном мире большинство фирм ни когда не вырастают до масштабов крупных международных корпораций, однако не многим компаниям удается по каким-то причинам преодолеть этот барьер, и они превращаются в крупнейшие международные корпорации. Так или иначе современный, индустриально развитый мир, который мы знаем, имеет явные черты капитализма, в котором подавляющее число участников, по организационно-правовым формам являются небольшими индивидуальными частными фирмами, и лишь малую часть от участников рынка занимают корпорации. Но, и это самое интересное, подавляющее количество производимой продукции (а значит и потребляемых ресурсов) принадлежит корпорациям. Так, по данным экономикс (эта книга всегда у меня под рукой), доля индивидуальных частных фирм от общего числа участников составляет 74%, доля же корпораций всего 14% (остальные 8% занимают объединение небольших фирм, партнерства). Однако, доля продаж фирм всего 6%, в то время как доля продаж корпораций 90%! На лицо существенный перекос от "совершенной конкуренции между многими участниками рынка" к глобальному диктату горстки сверх-компаний. Множество мелких фирмы со своей долей в 6%, практически не может повлиять на действие рыночных сил. А ведь теория эффективных рынков возлагает именно на них основную функцию регулятора рынка. В реальности, основными регуляторами является горстка глобальных корпораций, именно в их руках 90% всех производимых благ и потребляемых ресурсов.
По выше изложенным причинам, теоретики случайного блуждания, ни кода не смогут доказать случайность биржевых цен, и уж тем более убедить здоровых людей в том, что наш индустриально развитый мир - это модель чистого капитализма. Та реальность, которую мы наблюдаем показывает нам совсем другое. Я в любой момент могу посмотреть на объем потребляемых ресурсов, и тех, кто эти ресурсы потребляет, что бы убедиться в моей правоте. Для примера я посмотрел данные по золоту за 28 сентября 2010 года. Сейчас оно в цене и к нему прикованы взоры тысячи трейдеров. Кто держит подавляющее количество контрактов на золото? Многочисленные участники рыночных сделок? Как бы не так. 50,3% всех коротких контрактов на золото держат лишь 8 участников рынка! Это не выдуманные цифры, это еженедельные факты, которые публикует США. Вдумайтесь в этот факт: половина всех контрактов на золото, находится в руках лишь 8 участников рынка! После этого разве можно утверждать, что все равны между собой, что все все знают, рынок эффективен, на нем действует большое количество участников, которые в отдельности не способны повлиять на рынок и т.д и т.р.
О так называемой "эффективности рынка" с позиции реальной экономики.
О так называемой "эффективности рынка" с позиции реальной экономики.
Не надо путать тёплое с мягким. А главное не надо оппонировать собственным же придумкам. Во-первых, никто не говорил, что участники рынка должны быть абсолютно равны. Подразумевается, что они равны в доступе к информации, но не в количестве средств. Классики наивно полагали всех инвесторов рациональными, что не так и что только усугубляет ситуацию. Во-вторых, никто и не заикался про сильную эффективность рынка. Сегодняшние рынки демонстрируют слабую степень эффективности. И даже возрастающая эффективность рынков, котороая объективно наблюдается, оставляет рынке во все той же фазе слабой эффективности.
А возрастает эффективность в том числе и из-за роботов от больших компаний. Так вот для больших компаний рынки останутся неэффективными, как для них до сих пор существует арбитраж. А для всех остальных рынки будут эффективны: ни арбитража, ни ТА, ничего систематического - одна рулетка.
Ну, как бы все сходится:
1) ошибаемся в простой математике (ведь в реальности никогда не считали, хватало банальной эрудиции и уверенности), ошибку в 10 раз называем "забыл нолик" (симптоматично такое непризнание).
2) упорно не желаем считать реальные объемы (годы истории, десятки и сотни инструментов, десятки тысяч пользователей), останавливаясь на "ну вот же, смотрите, не так много!", забывая четко прописать "не верьте мне, я за сутки расчет сделал".
И ведь наивно пытаются ввести остальных в заблуждение. Причем это основной режим защиты своей позиции: недосчитать и сравнить с несравнимым (удивительные примеры сравнений с дикими передергиваниями присутствуют на этом форуме - одни "принимайте решения раз в час, рулите раз в час" чего стоят). Экономические реалии вообще у них за бортом, жить ведь легче в придуманном мире.
Это все ваши аргументы ? возможно вот этот пост вы пропустили https://www.mql5.com/ru/forum/2176/page21/#comment_26385 за него интересно, за нолик отвечу
По пункту 1 (забыл нолик), уже ответили не я. но приведу его тут возможно Вы пропустили.
LeoV:
Ошибочка - 60*60*24=86400 тиков в сутки. Соответственно - 86400*36=3110400
gip 2010.10.01 23:08 Ужас. А теперь сравни этот поток данных, например, с потоком какого-нибудь скайпа. А ещё говорят есть интернет-телевидение. Врут наверное.
По пункту 2. вы абсолютно правы. Я не написал "не верьте мне, я за сутки расчет сделал". Исправляюсь «НИКОМУ НЕ ВЕРЬТЕ». Проверяйте это объем за сутки, который нужно передать, технически не выполнимая задача. Gip – прав интернет - телевидения не существует ибо этот объем данных нужно передать за 1 секунду, не за сутки, а за 1 секунду.
Тут ветка про будущее, вот оно будущее http://www.cisco.com/web/RU/news/releases/txt/2010/060310.html
По пункту 3. Про реалии. Я старался пояснить сложнейшие математические построения, простым и понятным языком на примерах, доступных и понятных большинству участников форума. Я бы с радостью общался языком формул, но к сожалению уровень оппонентов этого не позволяет. Пример - пожалуйста, чем критерий оптимального управления (ОУ) Понтрягина, отличается от критерия Летова-Калмана, какой из них более применим к финн рынкам ?
По этому приходиться это пояснять примерами. Туже вырванную вами фразу «"принимайте решения раз в час, рулите раз в час" чего стоят»
Могу изложить на языке MQL.
У многих в экспертах стоит такая проверка, и если эксперт допустим работает на часовых свечках, то этот код точно соответствует этой фразе. С точки зрения ОУ, да и просто здравого смысла это абсолютно неправильно. Реалии как вы выразились другие, рынок может разворачиваться в любой момент времени, а не в конце часа. Рынок уже повернул, а мы курим, ждем когда можно притронуться к рулю (выйти из сделки или перевернуться).
З.Ы. НИКОМУ НЕ ВЕРТЕ. проверяйте. Привал гад врет, говорит на тиках лучше, работайте на свечках = притрагивайтесь к рулю 1 раз в час при езде по горной дороге, и вас ждет счастье...за каждым поворотом ждет...
Снова пытаетесь уйти от сути расчетов.
Речь ведь идет об глубокой истории тиков, а не об тиковом потоке в сутки. А история тиков - это именно те объемы, которые я показал. Гигабайты на каждого юзера по любому запросу многотысячной армии трейдеров.
Слишком далеки Вы от практики, технологий и экономической целесообразности. Поэтому ярлык "не верьте мне" к своим сообщениям Вы уже заработали давно.