Вероятность. - страница 10
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Если опираться на расчетные точки то это скорее колена зигзага или по сути волны некоторого порядка.
Т.е. это по сути зиг-заг в процентном соотношении , а эти движения каким то образом фильтруются , на М-1 можно получить "тучу" данных.
По каналам - стратегия Каналы Боришпольца, там анализ на Н-4 , Н-6 , это если попытаться совместить эти техники, на D-1 канал стандартных отклонений , на мой взгляд , мало информативен ( применим) в торговле , в качестве примера посмотрите пару USD-JPY флет ( прогноз си оф 4), другой момент линейными инструментами прогнозировать (анализировать)
нелинейные формообразования даже в плане вероятности , я думаю , что это не верный подбор инструмента . Попробуйте снежинку описать линейкой , природа её возникновения температура+конденсат и материал (пылинка как опорная точка) формирования (роста) снежинки .
Дерзайте товарисч!
Это самый верный путь.
Жаль что первые посты и последние на одной волне. Никто ничо не понимает.
У меня где то индикатор есть, свободно лежит в ветке прогнозов.
Думаю что год этак 14-ый.
Там визард его обхаял, но он там есть.
Помню что в то время я говорил, что индюк не привязан к ТФ-му.
Щазз формулу попытаюсь вспомнить....
Чо то типа:
вероятность = (хай+лой)/(2*текущая цена)
это примерно... некоторая часть логики...
Получится типа вероятности покупки и продажи, т.е. 2 формулы получается в итоге
вероятность продажи = текущая цена/хай
вероятность покупки = лой/текущая цена
На 100 умножить, будет в процентах
В итоге прикольные системы конечно вываливаются, но не очень...Т.е. это по сути зиг-заг в процентном соотношении , а эти движения каким то образом фильтруются , на М-1 можно получить "тучу" данных.
По каналам - стратегия Каналы Боришпольца, там анализ на Н-4 , Н-6 , это если попытаться совместить эти техники, на D-1 канал стандартных отклонений , на мой взгляд , мало информативен ( применим) в торговле , в качестве примера посмотрите пару USD-JPY флет ( прогноз си оф 4), другой момент линейными инструментами прогнозировать (анализировать)
нелинейные формообразования даже в плане вероятности , я думаю , что это не верный подбор инструмента . Попробуйте снежинку описать линейкой , природа её возникновения температура+конденсат и материал (пылинка как опорная точка) формирования (роста) снежинки .
Приветствую всех господа трейдеры и программисты. Есть возможность продолжить разговор.
С трудом ,а если честно ничего не понял из поста Veniamin Skrepkov:
Начнем с начала.
Давайте условимся, что одно колено ZZ - это волна.
Это удобно будет для вас?
Из предыдущей картинки можно сделать такой вывод:
На данный момент существует коррекционная волна вверх.
Вероятность дальнейшего роста только 28%. На данный момент(немаловажно).
Так может быть более понятно.
Вероятность нужно рассчитывать на основе статистики, а не основываясь на некоторых своих предположениях, алгоритмах. Возьмем к примеру некоторый сетап (свечной паттерн) и проверяем на истории. Если он встретился 10 000 раз и из них мог принести прибыль 6 125 раз, то вероятность его отработки составит 61.25%. Другой пример: ГЭП с открытием рынка в понедельник. Опять таки если из 10 000 раз ГЭП закрылся 6 473 раза, то вероятность отработки его 64.73%
Т.е. для расчета вероятности надо иметь выборку и историю (статистику) по ней. Это не означает что самопальный подход не будет работать, вполне возможно что будет. Только к вероятности он не имеет отношения.
Вероятность нужно рассчитывать на основе статистики, а не основываясь на некоторых своих предположениях, алгоритмах. Возьмем к примеру некоторый сетап (свечной паттерн) и проверяем на истории. Если он встретился 10 000 раз и из них мог принести прибыль 6 125 раз, то вероятность его отработки составит 61.25%. Другой пример: ГЭП с открытием рынка в понедельник. Опять таки если из 10 000 раз ГЭП закрылся 6 473 раза, то вероятность отработки его 64.73%
Т.е. для расчета вероятности надо иметь выборку и историю (статистику) по ней. Это не означает что самопальный подход не будет работать, вполне возможно что будет. Только к вероятности он не имеет отношения.
Да, статистика нужна, если досконально вникать.
Но здесь, какая бы статистика не была собрана, особо привлекательно работать не будет, т.к. сделано на истории торгов. Но ведь история мертва...
Более менее нейро сети. Подгонка торговли под историю если кратко, аналог стат-анлиза. И всё-равно чушь.
В прицепе.
Да, статистика нужна, если досконально вникать.
Но здесь, какая бы статистика не была собрана, особо привлекательно работать не будет, т.к. сделано на истории торгов. Но ведь история мертва...
Более менее нейро сети. Подгонка торговли под историю если кратко, аналог стат-анлиза. И всё-равно чушь.
В прицепе.
До утра. Давайте с утра. Сегодня усталый)))
Можете просто поздравить с рождением внучки.
До утра. Давайте с утра. Сегодня усталый)))
Можете просто поздравить с внучкой.
До утра. Давайте с утра. Сегодня усталый)))
Можете просто поздравить с рождением внучки.
Вероятность нужно рассчитывать на основе статистики, а не основываясь на некоторых своих предположениях, алгоритмах. Возьмем к примеру некоторый сетап (свечной паттерн) и проверяем на истории. Если он встретился 10 000 раз и из них мог принести прибыль 6 125 раз, то вероятность его отработки составит 61.25%. Другой пример: ГЭП с открытием рынка в понедельник. Опять таки если из 10 000 раз ГЭП закрылся 6 473 раза, то вероятность отработки его 64.73%
Т.е. для расчета вероятности надо иметь выборку и историю (статистику) по ней. Это не означает что самопальный подход не будет работать, вполне возможно что будет. Только к вероятности он не имеет отношения.
Хотя нельзя полностью игнорировать историю, однако такая статистика - статистика в основном ни о чем, и скорее всего это работать не будет. Точно так-же как системы после оптимизации успешно работают только на врем ряду на котором оптимизировались.
Работающую статистику нужно собирать и оценивать по ходу пьесы, аналогично как оценивается вероятность выигрыша в покере и др. играх. Статистика в прошлой игре - это уже мало кому нужная или совсем ненужная информация. Основная статистика - это то, что здесь и сейчас.
Приветствую всех господа трейдеры и программисты. Есть возможность продолжить разговор.
С трудом ,а если честно ничего не понял из поста Veniamin Skrepkov:
Начнем с начала.
Давайте условимся, что одно колено ZZ - это волна.
Это удобно будет для вас?
Согласен , что волна . Вопрос по фильтрации могут быть волны 5-7 пипсовые - этот шум как то регулируется ? По поводу каналов , шёл обмен мнениями и я тоже решил поучаствовать.
Снежинка в качестве образа модели т.е. составляющие компоненты движения на рынке - 1)объём (конденсат) 2) изменение участников рынка о цене (температура) 3) точка формирования . Стоит какому либо процессу дать определение и возникает понимание .