Обсуждение статьи "Треугольный арбитраж"
И ещё одно важное дополнение: отслеживая эту ситуацию, мы можем искать момент для одновременной покупки и продажи. В этом случае профит будет моментальный, но такие моменты — большая редкость.
Такое возможно только в случаях, когда реальный спред на каком-нибудь символе отрицательный. Но тогда не нужна никакая тройка. Для прибыли достаточно открыть и купить этот символ. Поэтому можно смело говорить, что треугольный арбитраж с одновременной покупкой и продажей никогда не случается.
Несколько вопросов
- Условие закрытия треугольника - противоположный арбитраж?
- Почему ограничились тройками?
- Как идет расчет объемов открытия для каждого символа тройки?
Такое возможно только в случаях, когда реальный спред на каком-нибудь символе отрицательный. Но тогда не нужна никакая тройка. Для прибыли достаточно открыть и купить этот символ. Поэтому можно смело говорить, что треугольный арбитраж с одновременной покупкой и продажей никогда не случается.
Согласен, но есть практика - такие ситуации были. На текущий момент, да наверное уже несколько лет как минимум с ними не сталкивался, но такое было. Сейчас нет уже возможности это показать да и не суть, прошлое это прошлое.
- Почему ограничились тройками?
А разве есть смысл смотреть четвёрки, пятёрки и т.д. ? Скажу честно, не смотрел и не считал, но чем больше пар в конструкции тем больше затрат (спред, проскальзывание и т.д.) поэтому кажется что нет смысла, но могу ошибаться.
- Условие закрытия треугольника - противоположный арбитраж?
да.
- Как идет расчет объемов открытия для каждого символа тройки?
пара 1 и 2 имеют одинаковый объём, что логично. пара 3 имеем объём равный нормализованной цене пары 2.
Как по мне, так галопом по Европам и в основном по «готовому коду»...
Кто анонс писал? Интересно
Вроде тема уже много раз поднималась и в кодовой базе есть инструменты. В чем новизна?
В плане программирования - "ужос" какой-то. Например, вот такое ни за что не следовало бы публиковать:
if (lcMaxThree>0) {if (lcMaxThree>lcOpenThree); else continue;}
Было бы здорово, чтобы при публикации статей не только редактор MQ текст правил, но и кто-то другой проводил code review.
Вроде тема уже много раз поднималась и в кодовой базе есть инструменты. В чем новизна?
В плане программирования - "ужос" какой-то. Например, вот такое ни за что не следовало бы публиковать:
Было бы здорово, чтобы при публикации статей не только редактор MQ текст правил, но и кто-то другой проводил code review.
Складывается впечатление, что преднамерено вбрасывается «пустышка» для неофитов.
Или произошло «оптичивание» темы, только непонятно - зачем?
Нормального анализа эквитинейтральных стратегий теперь долго ждать прийдется...
это как? Не зависимо от «одинакового объема»? Всегда равен цене пары 2? а если это йена?)
Откуда такая конская просадка?
Сложный вопрос. Если сравнить тесты с разных брокеров то вообще результаты разные, а если сравнить с реальными торгами то и с тестером ничего общего.
Как по мне, так галопом по Европам и в основном по «готовому коду»...
Кто анонс писал? Интересно
Писал всё я. Почему галопом? Итак всё разжёвывал максимально подробно хотя тема треугольников объясняется 1 предложением: ищем когда ask EURUSD<bidEURGBP*bidGBPUSD и наоборот для выхода, всё. Статья по коду - так изначально и планировал, меньше воды больше дела.
Вроде тема уже много раз поднималась и в кодовой базе есть инструменты. В чем новизна?
В плане программирования - "ужос" какой-то. Например, вот такое ни за что не следовало бы публиковать:
Было бы здорово, чтобы при публикации статей не только редактор MQ текст правил, но и кто-то другой проводил code review.
Тема не только поднималась сотни раз, но ещё столько же будет подниматься. Она вечна как вопросы - как рассчитать маржу или стоимость пункта и т.д. Поэтому и возникла тема - спрос есть, статьи нет на эту тему.
А чем не нравиться код? Наоборот старался сделать максимально просто и топорно чтобы всем было понятно. Люди тут разные, не все даже просто ООП понимают.
Или не нравятся пустые операторы? Всегда в ветвлениях их использую - логически так проще понимать.
Нормального анализа эквитинейтральных стратегий теперь долго ждать прийдется...
Причём тут анализ эквитинейтральных стратегий? В статье нет обзора всего класса нейтральных стратегий. В статье всего одна стратегия - треугольник. И кстати который шикарно работает, если подумать головой где именно сейчас это лучше использовать.
Из статьи: "Чаще всего позиция открывается ночью и, как правило, в треугольнике присутствует низколиквидная валюта типа TRY, NOK, SEK и похожие".
Интересно, велика ли доля ДЦ, где торгуются одновременно EURTRY, GBPTRY (и EURGBP)? Мне кажется, единицы. В то же время из процитированного вывода следует, что самого частого появления позиций следует ждать от тройки TRYNOK TRYSEK NOKSEK. А такая тройка среди котируемых в одном ДЦ пар вообще встречается?
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Опубликована статья Треугольный арбитраж:
Статья посвящена популярному методу торговли - треугольному арбитражу. Тема разобрана максимально подробно, рассмотрены положительные и отрицательные стороны стратегии, разработан готовый код эксперта.
Слово "арбитраж" в этом термине подразумевает некоторую нейтральность к рынку. "Треугольный" означает, что портфель состоит из трёх инструментов.
Возьмём самый популярный пример: треугольник "евро — фунт — доллар". В валютных парах он описывается так: EURUSD + GBPUSD + EURGBP. Требуемая нейтральность заключается в попытке купить и продать одновременно одни и те же инструменты, заработав при этом профит.
Автор: Alexey Oreshkin